Programmazione Visual Trader chi ha voglia di migliorarlo? (2 lettori)

[riccardo69]

Grazie, anche per la solerzia, ma cos'è questa "TRADINGWEEK_M1" un indicatore? Visual trader non da nessun commento a tal proposito?

pari pari per come la spiega visual trader

Tradingweek-M1Tradingweek-M1


Descrizione
TRADINGWEEK_M1(DataArray, ParMedia1, ParTipoMedia1, ParMediaMacd1, ParMediaMacd2, ParMedia2, ParTipoMedia2): float

Descrizione
Tradingweek-M1 utilizza la seguente formula: MM1=mov (c,6,a); MAC=macd (c,5,6); OPM=op (MM1,MAC,add); MM2=mov (OPM,5,e); TRADINGWEEK-M1=op (MM2,MAC,add); Esempio Var: MioTW; MioTW = TRADINGWEEK_M1(C, 6, 1, 5, 6, 5, 2);

 

[gransasso]

pari pari per come la spiega visual trader

Tradingweek-M1Tradingweek-M1


Descrizione
TRADINGWEEK_M1(DataArray, ParMedia1, ParTipoMedia1, ParMediaMacd1, ParMediaMacd2, ParMedia2, ParTipoMedia2): float

Descrizione
Tradingweek-M1 utilizza la seguente formula: MM1=mov (c,6,a); MAC=macd (c,5,6); OPM=op (MM1,MAC,add); MM2=mov (OPM,5,e); TRADINGWEEK-M1=op (MM2,MAC,add); Esempio Var: MioTW; MioTW = TRADINGWEEK_M1(C, 6, 1, 5, 6, 5, 2);

Grazie, ma purtroppo continuo a brancolare nel buio!

 

[riccardo69]

Grazie, ma purtroppo continuo a brancolare nel buio!

mi dispiace, spero che uno più esperto di me possa darti più info

 

[sabby61]

Grazie, ma purtroppo continuo a brancolare nel buio!

prova a dare un'cchiata qui:
Oscillatore Tradingweek-m1 - Forum di Finanzaonline.com

 

[gransasso]

prova a dare un'cchiata qui:
Oscillatore Tradingweek-m1 - Forum di Finanzaonline.com

Grazie!
Mi ritiro per studiare.

 

[riccardo69]

allora ?? come sta andando ?? a me dal 18-6 a ieri (29 luglio ) mi ha reso circa 1000 punti,

e dal 29 ad oggi ne ha persi altrettando

 

[gilato]

Seguendo il suggerimento di ender in merito alla gestione della posizione del ts presentato da riccardo, vorrei chiedere se può andare bene un siffatto codice.

fermo restando il motore del TS che ovviamente nn riporto....
aggiungo queste variabili

//misuro la volatilità a 20 periodi
vola=stddev(c,20);
//la trasformo in tick
volatick=int(vola/5);
//conteggio ad ogni close quanto il ts sta guadagnando nella operaz long
if positionlong then gainlong=positionvalue-close;endif;
//conteggio ad ogni close quanto il ts sta guadagnando nella operaz short
if positionshort then gainshort=close-positionvalue;endif;

//introduco le condizioni di SL e TP
installTrailingProfit(INtick,25,18, "TP", CHECKMAX + EXITONLYIFCLOSEON);
installstoploss(intick,40,"SL");

dopo le condizioni di ingresso long...aggiungo..
// se sono long a guadagno il doppio della vola porto lo SL in pari
if positionlong and gainlong>vola*2 then modifystoploss(intick,0);endif;
//se long e guadagno 3 volte la vola modifico il TP mettendo i valori multipli della volatilità
if positionlong and gainlong>vola*3 then modifyTrailingProfit(INtick,volatick*3,volatick, "TP", CHECKMAX + EXITONLYIFCLOSEON);endif;

....ovviamente la stessa cosa x le operazioni short.......
e ovviamente questo è solo un esempio i valori possono cambiare

Chiedo ai + esperti ......può andare bene così ?
Testato su un anno non migliora di molto.......
ender diceva che con una gestione della posizione corretta.....i risultati sarebbero migliorati di molto.......ma evidentemente ciò mostrato nn basta oppure non è corretto.

Ciao

 

[riccardo69]

Seguendo il suggerimento di ender in merito alla gestione della posizione del ts presentato da riccardo, vorrei chiedere se può andare bene un siffatto codice.

fermo restando il motore del TS che ovviamente nn riporto....
aggiungo queste variabili

//misuro la volatilità a 20 periodi
vola=stddev(c,20);
//la trasformo in tick
volatick=int(vola/5);
//conteggio ad ogni close quanto il ts sta guadagnando nella operaz long
if positionlong then gainlong=positionvalue-close;endif;
//conteggio ad ogni close quanto il ts sta guadagnando nella operaz short
if positionshort then gainshort=close-positionvalue;endif;

//introduco le condizioni di SL e TP
installTrailingProfit(INtick,25,18, "TP", CHECKMAX + EXITONLYIFCLOSEON);
installstoploss(intick,40,"SL");

dopo le condizioni di ingresso long...aggiungo..
// se sono long a guadagno il doppio della vola porto lo SL in pari
if positionlong and gainlong>vola*2 then modifystoploss(intick,0);endif;
//se long e guadagno 3 volte la vola modifico il TP mettendo i valori multipli della volatilità
if positionlong and gainlong>vola*3 then modifyTrailingProfit(INtick,volatick*3,volatick, "TP", CHECKMAX + EXITONLYIFCLOSEON);endif;

....ovviamente la stessa cosa x le operazioni short.......
e ovviamente questo è solo un esempio i valori possono cambiare

Chiedo ai + esperti ......può andare bene così ?
Testato su un anno non migliora di molto.......
ender diceva che con una gestione della posizione corretta.....i risultati sarebbero migliorati di molto.......ma evidentemente ciò mostrato nn basta oppure non è corretto.

Ciao

wow senza parole complimenti per il codice, in effetti anche se applicato non cambia di molto, ma qualcosa migliora.

 

[gilato]

Riflettendo......penso che sarebbe meglio semplificare il codice di cui sopra, quindi lo riscrivo..........


//misuro la volatilità a 20 periodi
vola=stddev(c,20);
//la trasformo in tick
volatick=int(vola/5);

//introduco le condizioni di SL e TP
installTrailingProfit(INtick,25,18, "TP", CHECKMAX + EXITONLYIFCLOSEON);
installstoploss(intick,40,"SL");

dopo le condizioni di ingresso long...aggiungo..
// se sono long a guadagno il doppio della vola porto lo SL in pari
if positionlong and lasttrade>vola*2 then modifystoploss(intick,0);endif;
//se long e guadagno 3 volte la vola modifico il TP mettendo i valori multipli della volatilità
if positionlong and lasttrade>vola*3 then modifyTrailingProfit(INtick,volatick*3,volatick, "TP", CHECKMAX + EXITONLYIFCLOSEON);endif;

idem per lo short.........ecc...ecc.......

dovrebbe essere così il suggerimento posto da ender.....

ciao riccardo e complimenti a te per il motore.......adesso manca la carrozzeria...però

 

[riccardo69]

Riflettendo......penso che sarebbe meglio semplificare il codice di cui sopra, quindi lo riscrivo..........


//misuro la volatilità a 20 periodi
vola=stddev(c,20);
//la trasformo in tick
volatick=int(vola/5);

//introduco le condizioni di SL e TP
installTrailingProfit(INtick,25,18, "TP", CHECKMAX + EXITONLYIFCLOSEON);
installstoploss(intick,40,"SL");

dopo le condizioni di ingresso long...aggiungo..
// se sono long a guadagno il doppio della vola porto lo SL in pari
if positionlong and lasttrade>vola*2 then modifystoploss(intick,0);endif;
//se long e guadagno 3 volte la vola modifico il TP mettendo i valori multipli della volatilità
if positionlong and lasttrade>vola*3 then modifyTrailingProfit(INtick,volatick*3,volatick, "TP", CHECKMAX + EXITONLYIFCLOSEON);endif;

idem per lo short.........ecc...ecc.......

dovrebbe essere così il suggerimento posto da ender.....

ciao riccardo e complimenti a te per il motore.......adesso manca la carrozzeria...però

speriamo che ci legga qualche bravo carrozziere e che ci dia una mano a fare