Cicli di borsa: facciamo chiarezza??

[aldiladellaldiqua]

"non lo seguo, posso dirti però che un ciclo entra "ufficialmente" a ribasso (il momento in cui se ne hanno le prove insomma) quando taglia a ribasso la trend che si forma unendo i minimi del suo ciclo inferiore" indispensabile spunto per comprendere. Grazie A

 

[tontolina]

un annetto fa, forse più, scrissi questo appunto che postai su FOL (non ebbe nessun riscontro poichè effettivamente i "ciclisti" se l'hanno letto hanno storto il naso e chi non segue i cicli lo deve aver trovato un pò complicato)

lo posto facendo una precisazione.....nella lettura si noterà che avevo dei forti dubbi, mi facevo delle domande ecc...oggi come oggi penso che quello che ho scritto allora sia valido, eccome....e inoltre credo anche di aver trovato soluzione a parte delle risposte che mi ponevo

ecco il testo:


"Vorrei fare una considerazione che forse potrebbe spiegarci il perché a volte accade, seguendo l’analisi ciclica, che noi ci aspettiamo un minimo e invece ci andiamo a beccare un massimo ecc….le anomalie cicliche insomma.

E’ solo una considerazione, niente di preciso ma solo quattro idee buttate giù alla meglio, solo uno spunto per riflettere.

Dunque:

I cicli che conosciamo sono quelli che si ottengono dividendo il cerchio in 4 parti uguali, quindi 360°:4 = cicli di 90°.
Facendo le debite proporzioni tra 360° e 256 giorni circa di borsa aperta in un anno i nostri cicli base diventano cicli di 64 giorni e così via con le suddivisioni che ormai tutti conoscono.
Non mi dilungo in quanto questi calcoletti li abbiamo ormai assimilati bene, chi segue l’analisi ciclica li conosce a menadito.

Pensa che ti ripensa ho notato però che Gann non suddivideva il cerchio solo in 4 parti, ma anche in 2, 3, 5, 6, 7, 8 (da cui i famosi livelli di resistenza e supporto).

Se per esempio noi dividiamo il cerchio in tre parti otteniamo tre angoli di 120° i cui vertici ci danno un triangolo equilatero.
Ho quindi pensato di andarmi a calcolare un ciclo sul triangolo e non sul quadrato.
Ipotizzando perciò tre cicli da 120° in un anno, con le solite proporzioni diventano 3 cicli di 85 giorni circa di borsa aperta.
Lo stesso calcolo può essere effettuato facendo le stesse proporzioni con la divisione in 2, 5, 6, 7, 8. Alla fine otteniamo quello che è riassunto nella seguente tabella:

½ 180° 128 giorni Asse di simmetria? (Ciclo semestrale )
¼ 90° 64 giorni Quadrato (Ciclo trimestrale)
1/8 45° 32 giorni Ottagono (Ciclo mensile)
1/3 120° 85 giorni Triangolo
1/6 60° 43 giorni Esagono
1/5 72° 51 giorni Pentagono
1/7 51°43’ 36 giorni Ettagono

Quando si dice che un ciclo mensile dura mediamente 32 giorni ma può variare di + o – un 10% circa (3-4 giorni quindi), noi lo diciamo per dare una tolleranza accettabile alle nostre previsioni.
Ma se andiamo a vedere meglio possiamo vedere che:

I cicli calcolati su 180°, 90° e 45° sono quelli che usiamo comunemente.

Se noi dividiamo le loro durate in due, quattro oppure otto parti uguali per trovare il loro ciclo base, possiamo ritenere valida l’ipotesi che il ciclo base calcolato sul triangolo debba ottenersi dividendo per 3 volte i 120° che lo compongono, per cui la sua durata, calcolata con le proporzioni di cui sopra, dovrebbe essere di 28.33 giorni.
Stessa cosa sul pentagono (10.20 giorni), sull’esagono (21.5 giorni), sull’ettagono (5.22 giorni).

Molte di queste durate, singolarmente o accoppiate fra loro, danno valori simili a 32 o 64 giorni.
Triangolo=28.33 giorni
Pentagono= 10.20 che moltiplicato per 3 dà 30.60 giorni
Esagono=20.50 che moltiplicato per 3 dà 61.4 giorni
Ettagono=36.57, poco maggiore del ciclo a 32 giorni

Potremmo avere in definitiva una spiegazione ad una tolleranza che di solito stimiamo ad occhio (ciclo mensile compreso tra i 28 ed i 36 giorni).

Per quanto riguarda le anomalie che andiamo a trovare sui nostri cicli calcolati sul quadrato non pensate quindi che potrebbero essere dovute al fatto che non sono gli unici cicli che esistono e quindi a volte possono essere dominanti ed altre essere dominati dagli altri?

Del resto se il mercato è mosso da una collettività di persone e il cerchio si può dividere in tutti questi modi, non è detto che il modo che questa collettività, più o meno coscientemente usa, sempre quello di dividerlo in quattro parti, anche se forse è il preponderante.
Oggettivamente io non so dare una risposta a questo, ma ci si può lavorare no?"

non avevi avuto riscontro perchè ti avevo letto solo io .. anzi ho pure salvato il pezzo e mandato ad alcuni amici che lo ritennero interessante

in definitiva ci spiegammo il motivo per cui i cicli non erano fissi ma potevano variare

vorrei aggiungere un'immagine in cui si deduce chiaramente che il RITMO al rialzo è DIVERSO dal ritmo ribassista

 

[Rindomenceslao]

scusa tontolina ma io non riesco ad interpretare bene il tuo grafico
che hai messo.....
2003 - 2010 vuol dire un ciclo al rialzo forse?
idem 2011 - 2018?

non capisco.....


per favore puoi dare una spiegazione?
grazie

ciao

 

[tontolina]

i minimi importanti sono cadenzati con i seguenti anni: 16-18-20
inoltre ci sono due serie di minimi
la prima:
1903+18=1921+20=1941+16=1957+18=1975+20=1995+16=2011
la seconda:
1913+20=1933+16=1949+18=1967+20=1987+16=2003

importante: Dà L'IDEA DEL TEMPO E NON DEL LIVELLO DI PREZZO

il ritmo dei massimi è:
1902+8=1910+9=1919+10=1929+8......+9.....+10......+8.....+9....+10

 

[Rindomenceslao]

quindi vuoi dire che dal grafico si nota che nel 2011 ci sarà un minimo molto importante vero??
quasi di sicuro...

 

[antoniobarba]

I cicli si misurano con gli oscillatori, e ci si serve delle
medie mobili.

Sono utili anche i battleplan, ma bisgna conoscere bene la teoria
ciclica, per non beccare un massimo anziche' un minimo.

Ho notato che ci sono dubbi sui cicli in generale sul breve
periodo, questo potrebbe anche passare, ma sul lungo...
...un po' difficile non riconoscerli.

Naturalmente, chi va ad occhio, e non tara degli oscillatori,
potrebbe eserre tutto piu' comlicato.

Per quanto mi riguarda, i cicli di lunghissimo mi indicano una
correzione in essere dai massimi del 2000, ora siamo in una
reazione tecnica gia' da marzo 2003..

Finita il rimbalzo, si scende verso nuovi minimi, per chiudere
un ciclo a 30 anni.

 

[antoniobarba]

Consideriamo l'ultimo ciclo a 4,5 anni, in essere da marzo 2003,
se lo confrontiamo con quello del 1987/1992, ciclo di chiusura
del 15 anni, si osservano numerose similitudini:

Finora, mi sembra sia stato molto piu' tonico (al rialzo) il ciclo
in azzurro, rispetto a quanto accaduto dai minimi di marzo ad oggi.
Ecco il perche', mi sembra siamo messi peggio che allora.

Utlizzando delle semplici medie mobili, e' possibile estrapolare
i cicli di lungo periodo, e le inversioni di tendenza, come nella figura che segue:

Si puo' notare come, la media azzurra, produca delle informazioni
circa il ciclo a 15 anni.
La media bianca sul trentennale.

Ora, possiamo constatare, come siamo in chiusura del 15 anni,
e, molto probabilmente del 30 anni.

Ma manca l'affondo sotto la media bianca, che finora ha arginato
le discese di lungo periodo come nel 1992 e nel 2003.

Possibilita' di rialzo, solo fino al completamento del pullback
sotto la media a 15 anni (i famosi 30,32000 di fib, che un po' tutti
ipotizzavano.

Pero', il discorso temporale di confronto (grafico precedente),
ed i livelli raggiunti dagli indici americani, mi lasciano qualche
dubbio sul raggiungimento di tali target, vedremo.

Spero abbia fatto un po' di luce.

Antonio Barbarello

 

[Rindomenceslao]

grazie Antonio!
molto interessanti i tuoi grafici...
quindi in "soldoni" siamo solo all'inizio di un bel ciclo al ribasso...a
quanto pare....

 

[antoniobarba]

Si, soltanto una violazione al rialzo della mm azzurra
inverte il trend di lungo da ribassista a rialzista.

 

[Rindomenceslao]

scusa Antonio..
ti chiedo un favore: puoi ogni tanto postare il tuo grafico con la mm
azzurra come aggiornamento ? ( ovvio mica tutti i giorni...ad esempio 2 volte al mese...sarebbe interessante vedere come si modifica la mm
azzurra e il mercato..)

poi, con che software lo elabori quel grafico?
grazie