cicli e opt :partenza prox annuale

[daniele64]

però è fatto con prezzi a caso ma è sempre sbagliato

 

[geronimo]

Ora o manca ancora l'ultimo mensile a chiudere l'intermedio e poi riparte il semestrale per cui ci stà una discesa e ripartenza,in virtù di questo scenario venerdì ho messo in campo questa operazione su agosto dove al tocco dei 19000-19500 metto dentro call atm e porto a scadenza (costo 547€):

perche' quella+p18/8?? solo x ridurre margini??........secondo me potevi risparmiartela

 

[Rommel]

Il post di Equilibrio sulla troncatura mi turba. La visione è diametralmente opposta a quella di Buck.

 

[Buck]

Il post di Equilibrio sulla troncatura mi turba. La visione è diametralmente opposta a quella di Buck.

dai su non scherziamo , guarda il trimestre sul fib che ho postato sul blog , mancano come minimo ancora 15 giorni BASTA GUARDARE GLI OSCILLATORI , poi trimestri da 51 giorni non stanno ne in cielo ne in terra
x Qualsiasi operazione long incentrata sul ciclo intermedio aspetterei perlomeno altri 15 giorni
p.s.
Basta guardare questo grafico ti sembra che sia gia sotto lo 0 quell oscillatore che stia incrociando al rialzo?

 

[geronimo]

dai su non scherziamo , guarda il trimestre sul fib che ho postato sul blog , mancano come minimo ancora 15 giorni BASTA GUARDARE GLI OSCILLATORI , poi trimestri da 51 giorni non stanno ne in cielo ne in terra
x Qualsiasi operazione long incentrata sul ciclo intermedio aspetterei perlomeno altri 15 giorni
p.s.
Basta guardare questo grafico ti sembra che sia gia sotto lo 0 quell oscillatore che stia incrociando al rialzo?

ma sto' grafico arriva a 07/10

 

[Buck]

ma sto' grafico arriva a 07/10

ecco appunto non lo guardare non è roba per te

 

[geronimo]

ecco appunto non lo guardare non è roba per te

 

[shybrazen]

Salve, la discussione iniziata da Delta è molto interessante però vorrei capire meglio il quadro di partenza, ovvero quale ciclo si intende tradare. Ad esempio io con le opzioni ho approcci diversi se trado un inizio e fine intermedio oppure se opero sui cicli inferiori interni, sia di mantenimento della posizione rispetto al tempo sia di tipologia di operazioni, vendita o acquisto o spread a debito o a credito. Su un inizio di intermedio, alla rottura del max del primo t-1 uso solo call in acquisto al primo strike otm, viceversa di put acquistate in chiusura di intermedio sfruttando il tempo rimasto, successivamente o chiudo le posizioni o congelo la posizione vendendo strike diversi. Purtroppo per mia pavidità non entro mai venduto sulle partenze di cicli importanti. Sui vari t+1 o vendo scoperto non tenendo a lungo la posizione e monitorandola costantemente fissando gli stop sul grafico delle opzioni vendute sui minimi o massimi dei prezzi del future che sto tradando o faccio degli spread, ma non faccio mai rollaggi verticali o orizzontali, semplicemente quando vengo toccato chiudo la posizione in perdita altrimenti non trovo la lucidità necessaria per entrare in posizione successivamente.
Per cui è molto importante secondo me capire quale posizione ciclica tradare. Una partenza o chiusura di intermedio mi fa perdere poco theta dalle comprate che è ampiamente compensato dalla volatilità a differenza invece dei cicli interni ad un intermedio e mai inferiori ad un t+1 dove è più conveniente venderlo il theta.

 

[deltazero]

Salve, la discussione iniziata da Delta è molto interessante però vorrei capire meglio il quadro di partenza, ovvero quale ciclo si intende tradare. Ad esempio io con le opzioni ho approcci diversi se trado un inizio e fine intermedio oppure se opero sui cicli inferiori interni, sia di mantenimento della posizione rispetto al tempo sia di tipologia di operazioni, vendita o acquisto o spread a debito o a credito. Su un inizio di intermedio, alla rottura del max del primo t-1 uso solo call in acquisto al primo strike otm, viceversa di put acquistate in chiusura di intermedio sfruttando il tempo rimasto, successivamente o chiudo le posizioni o congelo la posizione vendendo strike diversi. Purtroppo per mia pavidità non entro mai venduto sulle partenze di cicli importanti. Sui vari t+1 o vendo scoperto non tenendo a lungo la posizione e monitorandola costantemente fissando gli stop sul grafico delle opzioni vendute sui minimi o massimi dei prezzi del future che sto tradando o faccio degli spread, ma non faccio mai rollaggi verticali o orizzontali, semplicemente quando vengo toccato chiudo la posizione in perdita altrimenti non trovo la lucidità necessaria per entrare in posizione successivamente.
Per cui è molto importante secondo me capire quale posizione ciclica tradare. Una partenza o chiusura di intermedio mi fa perdere poco theta dalle comprate che è ampiamente compensato dalla volatilità a differenza invece dei cicli interni ad un intermedio e mai inferiori ad un t+1 dove è più conveniente venderlo il theta.

questo 3d è aperto a tutti i contributi
tu hai esperienza sia di cicli sia di opt, posta tutto quello che ritieni utile
io sulle analisi di Leo Carlo e chi vorra contribuire , cercherò di costruire qualcosa di buono
a questa nuova(per me ) idea ho dedicato 1 conto apposito da 100mila € (altriemnti Luca che lavora con me da anni , vedendomi cambiare operatività chiama l'ambulanza) , conto di poter postare lo storico eseguiti
la mia idea sarebbe di tradare dal mensile in su
ps tengo 1 parte operativa per le analisi di Vince , il perchè lo scopriamo alla fine
ps 2 per me il drawdown ammissibile è 100mila , quindi seguitemi intellettualmente no operativamente

 

[Rommel]

L'operazione è frazionabile o richiede per forza i 100k? Se acquisti o vendi sempre un numero pari di opzioni, magari è replicabile con 50.