Mi scuso con Robom1 ma nel TS postato sopra con min e max a 20 barre ho sbagliato ad editare. Nella fretta avevo inserito exitshort al posto di exitlong ed infatti non capivo perchè non usciva ieri dopo aver superato il minimo a 20 barre.Ora l'ho sistemato e l'ho testato sui vari frame. Preciso che io ho solo la versione base di VT e non la PRO quindi lo storico in intraday è solo di dieci giorni. Se Ina si fà vivo, dato che non lo sento da una settimana li giro il listato e può fare il test a 1 anno. il frame su cui funziona meglio è sicuramente il 15 minuti ovviamente negli ultimi 10 giorni. Ho usato solo entrata ed uscita su rottura dei massimi e dei minimi a 20 barre senza alcun filtro che potrebbe appesantirlo invece che ottimizzarlo. Secondo me questo è un TS che non và ottimizzato con oscillatori, ma piuttosto si può migliorare con uno stop loss che nel nostro caso non sarebbe mai entrato o ancor meglio con un trailinprofit opportunamente adattato alle diverse condizioni di mercato. Con VT esiste la funzione
// Entra Long ed attiva il TrailingProfit impostato.
EnterLong(NextBar, AtOpen);
endif;
if PositionValue > media1 then // se il valore d'ingresso supera la media1
ModifyTrailingProfit(INPERC, 3, 0.5); // modifica il take profit allo 0.5%
Endif;
endif;
Detto questo devo dire che non si comporta affato male. Posto il grafo, l'equity ed il report. E' inserito un trailing di 3,5%, ma anche senza la differenza è di 100 punti. A voi il giudizio.
