COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[robom1]

ERRATA CORRIGE
oppure metti il filtro come dicevi ma secondo me è meglio il macd, ovvero:


Long
se prezzo > 1 tick max ultime 20 barre
se macd 12 > macd 26

Short
se prezzo < 1 tick min ultime 20 barre
se macd 12 < macd 26

per quanto riguarda il timeframe ho la sensazione che sotto il 15 minuti non si puo' andare ma occorrerebbe avere dei dati oggettivi.

 

[solospread]

Ciao Solospread, ti faccio queste domande:

1.Il sistema in backtest non riesce a simulare l'entrata al superamento immediato di un tick del max delle ultime 20 barre e non al close?

2.Per evitare il loss ultimo prova a fare questo:
se l'ultima volta che sono entrata long o short sono stato in gain allora entra solo se è il max o il min delle ultime 60 barre.

Mi sono spiegato male io. Il TS entra LONG quando la barra attuale supera il max a 20 barre, ma entra in Open della prossima barra. Con Visual trader penso non si possa entrare nella barra in cui si forma la condizione , ma sempre alla barra successiva, comunque voglio controllare meglio per non dire cavolate. Si può invece uscire nella barra attuale, ma solo in STOP. Domani proverò le altre condizioni. Ciao

 

[solospread]

Mi scuso con Robom1 ma nel TS postato sopra con min e max a 20 barre ho sbagliato ad editare. Nella fretta avevo inserito exitshort al posto di exitlong ed infatti non capivo perchè non usciva ieri dopo aver superato il minimo a 20 barre.Ora l'ho sistemato e l'ho testato sui vari frame. Preciso che io ho solo la versione base di VT e non la PRO quindi lo storico in intraday è solo di dieci giorni. Se Ina si fà vivo, dato che non lo sento da una settimana li giro il listato e può fare il test a 1 anno. il frame su cui funziona meglio è sicuramente il 15 minuti ovviamente negli ultimi 10 giorni. Ho usato solo entrata ed uscita su rottura dei massimi e dei minimi a 20 barre senza alcun filtro che potrebbe appesantirlo invece che ottimizzarlo. Secondo me questo è un TS che non và ottimizzato con oscillatori, ma piuttosto si può migliorare con uno stop loss che nel nostro caso non sarebbe mai entrato o ancor meglio con un trailinprofit opportunamente adattato alle diverse condizioni di mercato. Con VT esiste la funzione
// Entra Long ed attiva il TrailingProfit impostato.
EnterLong(NextBar, AtOpen);
endif;
if PositionValue > media1 then // se il valore d'ingresso supera la media1
ModifyTrailingProfit(INPERC, 3, 0.5); // modifica il take profit allo 0.5%
Endif;
endif;
Detto questo devo dire che non si comporta affato male. Posto il grafo, l'equity ed il report. E' inserito un trailing di 3,5%, ma anche senza la differenza è di 100 punti. A voi il giudizio.

 

[solospread]

A partire da questa settimana voglio controllare il TS REGRLIN_VEL_PISTA CICLICA e postare tutti i gain e loss conseguiti. Primo giorno di test 7/2/2008 ore 13.30 prezzo 37700. Frame 30 minuti stop loss 0,8%, trailingprofit 2% scarto 0,1%.
Punti conseguiti nel corso della giornata a operazione chiusa:

GAIN LOSS TOTALE
7 /2 punti 0 0
8 /2 punti 0 0
11/2 punti +750 -10 +740
12/2 punti +665 0 +665
13/2 punti 0 0
14/2 punti +825 -190 +635
15/2 punti +935 +935

Totale punti vinti al 15/2 +2975

 

[robom1]

Ciao Solospread,

se noti essendo sui dati a 10 giorni parte short all'inizio in svantaggio; ma sicuramente con i dati precedenti sarebbe partito short da molto piu' in alto e quindi le performances sarebbero state superiori.

Analizzando il tracciato secondo me c'è qualcosa che non va nelle exit, ad esempio:

Il giorno 14 in apertura il sistema è long; c'è un picco in alto e il sistema lo fa uscire; non ho capito perche fa questo; il sistema infatti dovrebbe continuare ad andare avanti.
Adesso per l'exit come è impostato?

 

[solospread]

Ciao Solospread,

se noti essendo sui dati a 10 giorni parte short all'inizio in svantaggio; ma sicuramente con i dati precedenti sarebbe partito short da molto piu' in alto e quindi le performances sarebbero state superiori.

Analizzando il tracciato secondo me c'è qualcosa che non va nelle exit, ad esempio:

Il giorno 14 in apertura il sistema è long; c'è un picco in alto e il sistema lo fa uscire; non ho capito perche fa questo; il sistema infatti dovrebbe continuare ad andare avanti.
Adesso per l'exit come è impostato?

E' uscito in trailingprofit dopo il 3,5% di gain. Quando l'ho provato non mi ero accorto che avevo inserito lo stop profit, ma oramai avevo postato la schermata. Comunque anche togliendo lo stop la differenza è sui 100 punti in meno di performance,perchè il lungo sarebbe continuato anche in discesa prima di entrare short.Per le uscite ho utilizzato la stessa dell'entrata opposta. Exitlong quando il minimo di questa barra supera il minimo delle precedenti barre ed ExitShort quando il max di questa barra supera il max a 20 barre. Il vero test si dovrebbe fare sui 2 anni per vedere se è il caso di introdurre un adattatore tipo Volatility.

 

[robom1]

La exit deve essere il contrario della entry pero' dimezzata:


sono entrato long
la exit è se il prezzo corrente risulta piu' basso del min delle ultime 10 barre

sono entrato short
la exit è se il prezzo corrente risulta piu' alto del max delle ultime 10 barre


Occorre inoltre istituire una clausola di salvaguardia affinche la exit non si trasformi in uno stop loss, con una cosa di questo tipo:

se sono entrato (long o short) ed il numero delle barre è 20 e sono in gain la exit comunque deve salvaguare l'uscita a pareggio + costi di slippage + costi di transazione
(magari da definire sotto forma di percentuale o di incremento unitario)
Infatti tra il momento della segnalazione e quello dell'uscita a mercato non è esattamente corrispondente (per quello io ne parlavo anche sull'entry) ed anche i costi di transazione non sono da sottovalutare.

 

[solospread]

Prova a fare la exit cosi

se sono long ed il prezzo corrente è <delle> delle ultime 10 barre

Intendi dire se è < delle ultime 10 barre?

 

[robom1]

ti ho ri-risposto; quando ho scritto prima mi ha tagliato il messaggio.

 

[robom1]

E' uscito in trailingprofit dopo il 3,5% di gain. Quando l'ho provato non mi ero accorto che avevo inserito lo stop profit, ma oramai avevo postato la schermata. Comunque anche togliendo lo stop la differenza è sui 100 punti in meno di performance,perchè il lungo sarebbe continuato anche in discesa prima di entrare short.Per le uscite ho utilizzato la stessa dell'entrata opposta. Exitlong quando il minimo di questa barra supera il minimo delle precedenti barre ed ExitShort quando il max di questa barra supera il max a 20 barre.
Il vero test si dovrebbe fare sui 2 anni per vedere se è il caso di introdurre un adattatore tipo Volatility.

***
Si hai ragione; solitamente un sistema che si basa sul breakout come questo viene accoppiato con un altro oscillatore (per quello avevo proposto il macd) e per la entry in on-offset l'ATR.