COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[andgui]

Stesso problema anch'io,solo che fino a stamattina andava benissimo mentre ora collegandomi al CME mi scollega. Penso sia un problema d'instabilità del sistema di VT.

Per forza, il CME oggi apriva alle ore 12.00

andgui.

 

[Ciclone21]

Grazie andgui.

C'è qualcosa che non va sul bingobongo.
Lo sto facendo girare in realtime sul forex (con i parametri cambiati, ovviamente). Le entrate su dati fermi sono diverse da quelle realtime, che purtroppo sono ben peggiori.

Se metto entrata nextbar mi sembra più corretto, ma i rendimenti scendono e le operazioni giuste/sbagliate diventano pari. Comunque sempre buono.

 

[Ciclone21]

Nella versione originaria, il bingobongo colora la prima candela dopo che questa si è conclusa: ma non dovrebbe essere così!

 

[andgui]

Nei giorni scorsi avevo chiesto a Solospread di fare una versione di Ciclone_Solospread per il miniSP500 o per il miniNasdaq.
Con la sua solita gentilezza e celerità, me lo ha mandato in via privata.
Solo che io, bamba, non avevo pensato che per poterlo utilizzare era necessario spendere i 29 € al mese che VT chiede per i dati del CME.
Ogni tanto faccio qualche operazione sul miniSP500, e finora in perdita.
Adesso sono long da 865 dalle 18,04 di mercoledì scorso:


Se qualcuno di voi riceve da VT i dati del CME, potremmo chiedere a Solospread di pubblicarlo, per permettere di provarlo. Se il risultato fosse positivo, io (e probabilmente qualcunaltro) spenderei i 29 @ mese.

andgui.

 

[solospread]

Credo che Robom abbia ragione. Visual Trader in backtest valuta solo i valori C,O,H,L della barra in questione tralasciando tutti i valori intermedi che si generano in intraday.

Entrando quindi con un ordine a prezzo prefissato sulla stessa barra rischio di non trovare corrispondenza nell'operatività intraday.

Paradossalmente avrei potuto scrivere:

if w then enterlong(bar,o,stop,1);endif;
if b then entershort(bar,o,stop,1);endif;

e Visual Trader lo accetta. Ma sia in questo caso che in quello di Bingoo Bongoo la versione Beta ci segnala questa possibilità:

Verifica Formula ... Tutto Ok
ENTERSHORT: ATTENZIONE: Il valore dell'operazione può provocare differenze sostanziali tra i segnali in Back Test e quelli REALTIME!
Per maggiori INFO leggere il Manuale nella sezione "BackTesting e Realtime"

Sarebbe stato troppo bello.Io quando vedo un'equity cosi, la chiamo "rampa di lancio". Purtroppo però il back testing ed il Realtime sono due cose diverse. Infatti come ricordate voi sul manuale viene espressamente sconsigliato di eseguire due operazioni sulla stessa candela, anzi il programmatore ha tolto questa opportunità e per eseguire ugualmente l'istruzione bisogna forzare l'entrata. Questa però potrebbe non essere eseguita in realtime, perchè in back conosciamo già il comportamento del titolo ,ma nella reltà come ha ricordato robom per vedere se la candela è rossa o verde si deve attendere la sua chiusura. Ecco quindi la raccomandazione del programmatore di utilizzare sempre (NextBar,AtOpen). Mettendo questa funzione il TS diventa piu' umano con un'equity peggiorata,ma ancora soddisfacente se si divide per4 anzichè per3. Io ho trovato la massima resa scrivendo il codice come consiglia il programmatore, infatti toglie una decina di operazioni rispetto alla stesura di bingo bongo.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Var: ALFA,KK,KKA,OMEGA,DIN,DON;
VAR: CondizioneLong, CondizioneShort;

ALFA = R[1]+R[2];
kka = iif (ALFA > 50,ALFA,0);
KK = KKA/4;
OMEGA= C[1];

DIN = OMEGA + KK;
DON = OMEGA - KK;


Installtrailingprofit (INTICK,25);


CondizioneLong = KKA > 0 AND W and H > DIN;
CondizioneShort = KKA > 0 AND B and L < DON;
    if PositionDir <> 1 then
        if condizioneLong then
            EnterLong(nextbar,atopen);
        Endif;
    Endif;
    if PositionDir <> -1 then
        if condizioneShort then
            EnterShort(nextbar,atopen);
        Endif;
    Endif;

DrawHline (NEWOGG,0,DIN,LIME,2,0);
DrawHline (NEWOGG,0,DON,FUCHSIA,2,0);/CODE]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Io per correttezza non ho modificato il listato, ma sostituendo 4 a 3 si ottengono un migliaio di punti in piu sul 5 minuti.Questa è l'equity.

[ATTACH=full]2954[/ATTACH]

 

[Ciclone21]

C'è qualcuno in grado di trasformare una formula .afl di amibroker in visualtrader?

 

[misterx]

C'è qualcuno in grado di trasformare una formula .afl di amibroker in visualtrader?

Prova a postarla che ci provo.

Ciao

 

[enryg70]

Sarebbe stato troppo bello.Io quando vedo un'equity cosi, la chiamo "rampa di lancio". Purtroppo però il back testing ed il Realtime sono due cose diverse. Infatti come ricordate voi sul manuale viene espressamente sconsigliato di eseguire due operazioni sulla stessa candela, anzi il programmatore ha tolto questa opportunità e per eseguire ugualmente l'istruzione bisogna forzare l'entrata. Questa però potrebbe non essere eseguita in realtime, perchè in back conosciamo già il comportamento del titolo ,ma nella reltà come ha ricordato robom per vedere se la candela è rossa o verde si deve attendere la sua chiusura. Ecco quindi la raccomandazione del programmatore di utilizzare sempre (NextBar,AtOpen). Mettendo questa funzione il TS diventa piu' umano con un'equity peggiorata,ma ancora soddisfacente se si divide per4 anzichè per3. Io ho trovato la massima resa scrivendo il codice come consiglia il programmatore, infatti toglie una decina di operazioni rispetto alla stesura di bingo bongo.
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Var: ALFA,KK,KKA,OMEGA,DIN,DON;
VAR: CondizioneLong, CondizioneShort;
 
ALFA = R[1]+R[2];
kka = iif (ALFA > 50,ALFA,0);
KK = KKA/4;
OMEGA= C[1];
 
DIN = OMEGA + KK;
DON = OMEGA - KK;
 
 
Installtrailingprofit (INTICK,25);
 
 
CondizioneLong = KKA > 0 AND W and H > DIN;
CondizioneShort = KKA > 0 AND B and L < DON;
if PositionDir <> 1 then
if condizioneLong then
EnterLong(nextbar,atopen);
Endif;
Endif;
if PositionDir <> -1 then
if condizioneShort then
EnterShort(nextbar,atopen);
Endif;
Endif;
 
DrawHline (NEWOGG,0,DIN,LIME,2,0);
DrawHline (NEWOGG,0,DON,FUCHSIA,2,0);
 
/CODE]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Io per correttezza non ho modificato il listato, ma sostituendo 4 a 3 si ottengono un migliaio di punti in piu sul 5 minuti.Questa è l'equity.[/quote]
 
A me da praticamente lo stesso numero di operazioni tra bingobongo e bingobondosolospread, ad esempio il giorno 23 le operazioni aumentano con il listato modificato da solospread
puoi mettere anche gli altri screenshot?
 
[IMG]http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1230376666cattura.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1230376684cattura1.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1230376699cattura3.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1230376715cattura4.jpg[/IMG]

 

[solospread]

A me da praticamente lo stesso numero di operazioni tra bingobongo e bingobondosolospread, ad esempio il giorno 23 le operazioni aumentano con il listato modificato da solospread
puoi mettere anche gli altri screenshot?

Per forza. Ho cambiato le entrate, che sono la causa delle differenze di comportamento tra back testing e realtime. Io l'ho fatto entrare all'open della barra successiva e ad ogni candela una sola possibile operazione invece che due. Ovvio che il report peggiora.

 

[enryg70]

Per forza. Ho cambiato le entrate, che sono la causa delle differenze di comportamento tra back testing e realtime. Io l'ho fatto entrare all'open della barra successiva e ad ogni candela una sola possibile operazione invece che due. Ovvio che il report peggiora.

Non intendevo il peggioramento di performance ma il numero di operazioni che te hai riportato essere inferiore, mentre a me sia con l'uno che non l'altro rimangono uguali