COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[robom1]

Se io imposto come TF 1 minuto ho la certezza che tutte le barre sono di un minuto e quindi l'orario di chiusura della barra coincide perfettamente con la fine del minuto.
In sostanza se la barra esiste il livello verrà reperito correttamente.
Ho effettuato nel listato precedente una modifica quando la barra non esiste nell'orario prestabilito (ad esempio alle 09.10) mettendoci l'ultima chiusura disponibile e piu' aggiornata dei precedenti 15 minuti (ad esempio prende la chiusura del minuto precedente).

Se io imposto come TF nticks io sono sicuro al 100% che l'orario di chiusura della candela non coinciderà mai con l'orario di rilevazione dei pivot appunto perche lui si aspetta la chiusura delle 100 contrattazioni quindi verranno fuori orari di chiusura candela del tipo 09.09.45 secondi
e non l'orario preciso.

Facendo delle verifiche quindi si puo' portare l'orario di chiusura delle barre precedente ad un certo orario ma chiaramente le barre devono esistere a quell'orario perche con ad esempio una barra nticks pari a 100 se nei precedenti 15 minuti non hanno fatto 100 ticks è chiaro che la barra non c'è e quindi manca il livello.

A mio avviso il discorso dell'ntick serve per sperimentare ecc.ecc. ma poiche a livello logico utilizza un timeframe che prescinde dal tempo
(teoricamente con un ntick a 100 potrei avere un'unica barra giornaliera)
mi sembra cosi un controsenso utilizzare un ntick e contemporaneamente volere i livelli con i tempi; al limite i livelli si fanno con il numero delle barre.

Altra considerazione inoltre è se non risulti piu' opportuno prendere l'nvolume e non l'ntick.

 

[solospread]

Se io imposto come TF 1 minuto ho la certezza che tutte le barre sono di un minuto e quindi l'orario di chiusura della barra coincide perfettamente con la fine del minuto.
In sostanza se la barra esiste il livello verrà reperito correttamente.
Ho effettuato nel listato precedente una modifica quando la barra non esiste nell'orario prestabilito (ad esempio alle 09.10) mettendoci l'ultima chiusura disponibile e piu' aggiornata dei precedenti 15 minuti (ad esempio prende la chiusura del minuto precedente).

Se io imposto come TF nticks io sono sicuro al 100% che l'orario di chiusura della candela non coinciderà mai con l'orario di rilevazione dei pivot appunto perche lui si aspetta la chiusura delle 100 contrattazioni quindi verranno fuori orari di chiusura candela del tipo 09.09.45 secondi
e non l'orario preciso.

Facendo delle verifiche quindi si puo' portare l'orario di chiusura delle barre precedente ad un certo orario ma chiaramente le barre devono esistere a quell'orario perche con ad esempio una barra nticks pari a 100 se nei precedenti 15 minuti non hanno fatto 100 ticks è chiaro che la barra non c'è e quindi manca il livello.

A mio avviso il discorso dell'ntick serve per sperimentare ecc.ecc. ma poiche a livello logico utilizza un timeframe che prescinde dal tempo
(teoricamente con un ntick a 100 potrei avere un'unica barra giornaliera)
mi sembra cosi un controsenso utilizzare un ntick e contemporaneamente volere i livelli con i tempi; al limite i livelli si fanno con il numero delle barre.

Altra considerazione inoltre è se non risulti piu' opportuno prendere l'nvolume e non l'ntick.

Anche con l'nvolume hai lo stesso problema dell'n.tic. Sicuramente un grafico ntick è molto piu pulito di un grafico a tempo. L'ottimale secondo me è usare l'ntick con una qualche funzione (ho posto il quesito sul fool) che ci permetta di cogliere la chiusura della candela all'orario stabilito ed entrare alla prima candela ntick disponibile in Open.

 

[robom1]

E' chiaro che ho detto cosi perche vi sono delle aperture prima delle scadenze del 19.12. con 3.000 contratti in apertura che sono dentro una sola candela. La risoluzione del problema l'ho indicata sopra, il ciclo di VT è
con la barra, se la barra non esiste non gira, questo perlomeno
lo penso a livello logico professionale ma potrebbe essere una deduzione sbagliata e non un dato di fatto (ma non penso).

 

[giumi69]

non sono un esperto


il motore sembra discreto, forse qualche filtro per evitare qualche operazione negativa

sono daccordo pure io....ci vorrebbe qualche filtro specie quando è in trend che eviti di fare operaz. contrarie ma tenga buona quella in corso....

g.

 

[@ndy]

A mio avviso il discorso dell'ntick serve per sperimentare ecc.ecc. ma poiche a livello logico utilizza un timeframe che prescinde dal tempo
(teoricamente con un ntick a 100 potrei avere un'unica barra giornaliera)
mi sembra cosi un controsenso utilizzare un ntick e contemporaneamente volere i livelli con i tempi; al limite i livelli si fanno con il numero delle barre.

Altra considerazione inoltre è se non risulti piu' opportuno prendere l'nvolume e non l'ntick.

lo pensavo pure io...pero' potrebbe assumere rilevanza trascurabile....
i livelli che vengono tracciati all ' ora stabilita, possono essere solo indicativi in quanto magari da 12.00 si passa alle 12.18....
se cosi' fosse pero' vuol dire che ci troviamo in bassa vola...poki scambi di contratti...( replicabile soprattutto nell'orario centrale della giornata, borsistica.....11.30 -14.00 )

 

[robom1]

lo pensavo pure io...pero' potrebbe assumere rilevanza trascurabile....
i livelli che vengono tracciati all ' ora stabilita, possono essere solo indicativi in quanto magari da 12.00 si passa alle 12.18....
se cosi' fosse pero' vuol dire che ci troviamo in bassa vola...poki scambi di contratti...( replicabile soprattutto nell'orario centrale della giornata, borsistica.....11.30 -14.00 )

***
Si, sono d'accordo, il problema su cui focalizzavo l'attenzione è rivolta al fatto tecnico di reperire la barra.
Ho effettuato delle verifiche e sopra ho riportato le considerazioni ovvero:
1. Se sono in ntick per visual trader la barra è quella della ntick e quindi puo' essere solo un caso che ho chiuso 75 transazioni alle 10.10 quindi i livelli pivot non verrebbero determinati. (ad esempio alle 10.10.09) perche ad esempio nel programma ho scritto che devo prendere la barra alle 10.10 precise.
2. Ammettiamo che invece prendiamo i livelli pivot dalle barre precedenti che ci sono ad un certo orario in questo caso se ad esempio dalle 09.45 alle 10.09 non ci sono state 75 transazioni commerciali lui anche in questo caso non determina il livello perche gli manca proprio la barra di riferimento.
3.L'ultima barra della transazione riporta il numero conclusivo (quindi potrebbe essere inferiore al tick impostato io penso giustamente) mentre nvolume mi sembra che erri nel senso che rimane a 100 tra un giorno e l'altro.
Ora Visualtrader non permette il multiframe e quindi effettua i suoi ragionamenti in funzione di un unico frame.
Ipotizzando che il programma utilizza un interprete ad esempio per metterla sul banale tipo basic ad esempio termina la prima barra legge il listato delle istruzioni fa le sue cose e a partire dalla seconda barra incomincia un'altra volta il ciclo con le variabili già inizializzate di cui al punto precedente le medie ecc.ecc.
(E' chiaro che se ho un install profit secondo il vecchio concetto lui deve fare prima questo prima della chiusura della barra).
Se poi esistono delle funzioni che permettono di leggere il tempo vero potrebbe essere ma mi sembra difficile alle luce dei ragionamenti sopra effettuati.
Pur ammettendo che comunque sia disponibile l'ntick poi dopo si aprirebbero altre considerazioni ma magari le dico se c'è bisogno.

 

[@ndy]

Mah vedi.....guardala sotto un'altro aspetto !!!
tradi con time frame bassi , ma poi sposti la tua operativita' sull'ntick !!!

esempio banale, e come se si cerca un trade sull EOD, e poi si scende di frame per la gestione .......quindi per quanto riguarda questo ts, ( che gia' sfrutta un metodo , magari banale, ma che ha una valenza in termini di profitto ), scandisci il tempo, ma l'ingresso lo fai con l'ntick

ho controllato i pivot calcolati di default da vt, e coincidono su entrambi ( alcuni potrebbero pensare: ovvio.....invece no !!! alcune piattaforme, vedi t3...non coincidono)

 

[robom1]

ma io non sto mettendo dubbio alla valenza operativa dell'ntick ma come ho scritto sopra proprio al fatto con con il ts cosi come vengono calcolati i livelli non so se mi sono spiegato.
Cosa intendi quando scrivi "ho controllato i pivot calcolati di default da vt, e coincidono su entrambi", parli dei livelli utilizzati da questo ts? non ho capito.

 

[robom1]

Precisamente mi sto riferendo a questo:

if T = 0910 then Miacondizione1 = C+30; Miacondizione2 = C-30; endif;
if T = 1010 then Miacondizione3 = C+30; Miacondizione4 = C-30; endif;
if T = 1110 then Miacondizione5 = C+30; Miacondizione6 = C-30; endif;

quello che dico io è questo: il T è il T della barra che con l'ntick non coincide con l'orario perche legato alle 100 transazioni ad esempio invece di 10.10 l'ntick la barra l'ha chiusa alle 10.09.59 secondi) non so se mi sono spiegato.

comunque è risolvibile o con una funzione vera e propria di Vt o come scrivevo io prima.

 

[andgui]

Credo che sia a causa di dati incompleti di Traderlink, visto che man mano che si retrocede nel tempo il numero di candele per giorno scende drasticamente.

andgui

Visto che su questo argomento nessuno risponde, ho fatto qualche esperimento. Ho visto che se si guarda il grafico del FIBSP, invece dello SPMB marzo, si vede una maggiore omogeneità dei dati andando indietro oltre i 15 giorni e ho fatto qualche prova sui 30 giorni. I report che si ricavano non sono purtroppo mai uguali e per avere i dati del foglio allegato, ho dovuto fare e rifare almeno tre volte i report per ogni posizione.

I dati di Bingo_Bongo_3 mi impressionano. Anche adesso ho provato sui 10 giorni e il report mi dà 22.141 (1 tick= 1 €) con 136 operazioni.
Tenendo presente che non sono affatto convinto dei report che mi presenta VT,non è il caso che voi bravi gli deste un'occhiata per cercare tutti insieme di ridurre il numero di operazioni, senza perdere troppo in redditività?

andgui.