COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER (18 lettori)

[solospread]

""Come può vedere dalla traduzione, sono state ritoccati solo piccoli particolari.
L'unica cosa che deve essere sostituita è l'istruzione PREV nella seconda linea nella formula. La funzione PREV è una funzione del Metastock che indica il risultato della formula precedente.
Quindi PREV deve essere sostituita con il risultato finale della sua formula.""

e il risultato finale della mia formula è ,quale ?'L'ULTIMA RIGA
Heikin-Ashi I

HaClose:=(O+H+L+C)/4;
HaOpen:=(PREV + (Ref(O,-1)+Ref(H,-1)+Ref(L,-1)+Ref(C,-1))/4)/2;
HaHigh:=Max(Max(H,HaOpen),HaClose);
HaLow:=Min(Min(L,HaOpen),HaClose);
HaOpen; HaHigh; HaLow; HaClose

Il risultato della formula precedente è HaClose. Infatti questo oscillatore sostituisce i valori di O,H,L,C con quelli nuovi che vengono calcolati con i parametri riportati sopra.Quello che ne vien fuori è un legame tra le candele senza però riuscire a plottare quelle nuove. Forse ha nuovamente ragione Robom dicendo che VT non ha questa funzione ma che quello che piu' gli assomiglia è questo. Ti metto il listato.

VAR: Haclose(0),Haopen(0),HaHight(0),HaLow(0);
HaClose=(O+H+L+C)/4;
HaOpen = (HaClose + (Ref(O,1)+ Ref(H,1)+ Ref(L,1)+ Ref(C,1))/4)/2;
HaHight = Max(Max(H,HaOpen),HaClose);
HaLow = Min(Min(L,HaOpen),HaClose);

Plotchart(Haclose,0,blue,solid,1);
Plotchart(Haopen,0,red,solid,1);
Plotchart(Hahight,0,green,solid,1);
Plotchart(Halow,0,lime,solid,1);/CODE]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ATTACH=full]3172[/ATTACH]

 

[Damien]

Il risultato della formula precedente è HaClose. Infatti questo oscillatore sostituisce i valori di O,H,L,C con quelli nuovi che vengono calcolati con i parametri riportati sopra.Quello che ne vien fuori è un legame tra le candele senza però riuscire a plottare quelle nuove. Forse ha nuovamente ragione Robom dicendo che VT non ha questa funzione ma che quello che piu' gli assomiglia è questo. Ti metto il listato.

VAR: Haclose(0),Haopen(0),HaHight(0),HaLow(0);
HaClose=(O+H+L+C)/4;
HaOpen = ([COLOR=Red]HaClose[1][/COLOR] + (Ref(O,1)+ Ref(H,1)+ Ref(L,1)+ Ref(C,1))/4)/2;
HaHight = Max(Max(H,HaOpen),HaClose);
HaLow = Min(Min(L,HaOpen),HaClose);

Plotchart(Haclose,0,blue,solid,1);
Plotchart(Haopen,0,red,solid,1);
Plotchart(Hahight,0,green,solid,1);
Plotchart(Halow,0,lime,solid,1);/CODE]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////[/quote]


Scusami Solospr, può darsi che sbaglio ... ma se PREV rappresenta il valore precedente, non dovrebbe essere HaClose[1]? HaOpen ha senso a partire dalla HaClose precedente, non dalla HaClose cioè Totalprice in corso.
O forse, come dice Robom, HaOpen[1], comunque un valore precedente.
Ciao.

 

[robom1]

Prima non mi sono messo tanto a specificare ma da quello che so (da verificare) in Metastock Prev rappresenta il valore precedente della stessa variabile che sto calcolando.

 

[misterx]

Confermo quanto detto da Robom. In Metastock prev referenzia la stessa variabile al valore precedente.

Ciao

 

[Damien]

Prima non mi sono messo tanto a specificare ma da quello che so (da verificare) in Metastock Prev rappresenta il valore precedente della stessa variabile che sto calcolando.

Ma infatti è così, si traduce con la HaOpen[1] secondo me.
Stavo dando uno sguardo al vostro codice, poco per volta mi leggerò il 3d ma sono 187 pagine
Nel frattempo volevo chiedere qualche cosetta: mi balza agli occhi il coloramento delle barre rosse verdi.

if lastopisstop = false then vettorestop = 0; colorbar(lime);endif; if lastbar = true then semaforovettorestop = 0; endif;
if lastopisstop = true then vettorestop = 1; colorbar(red); endif;if lastbar = true then semaforovettorestop = 0; endif;

Leggo qua tradotto : "Se non mi stoppano barra verde (situazione positiva) mentre se mi stoppano barra rossa (sigh).
E di conseguenza si usa la variabile vettorestop che se uguale a zero indica una situazione positiva e quindi un posizionamento leggermente piu lungo (valexit+30)

Speriamo di averci capito qualcosa finora; magari annoierò con qualche altra scribacchiata; per informazioni costruttive dopo dopo

Ciao.

 

[robom1]

Ma infatti è così, si traduce con la HaOpen[1] secondo me.
Stavo dando uno sguardo al vostro codice, poco per volta mi leggerò il 3d ma sono 187 pagine
Nel frattempo volevo chiedere qualche cosetta: mi balza agli occhi il coloramento delle barre rosse verdi.

if lastopisstop = false then vettorestop = 0; colorbar(lime);endif; if lastbar = true then semaforovettorestop = 0; endif;
if lastopisstop = true then vettorestop = 1; colorbar(red); endif;if lastbar = true then semaforovettorestop = 0; endif;

Leggo qua tradotto : "Se non mi stoppano barra verde (situazione positiva) mentre se mi stoppano barra rossa (sigh).
E di conseguenza si usa la variabile vettorestop che se uguale a zero indica una situazione positiva e quindi un posizionamento leggermente piu lungo (valexit+30)

Speriamo di averci capito qualcosa finora; magari annoierò con qualche altra scribacchiata; per informazioni costruttive dopo dopo

Ciao.

Ciao, il colore lime oppure red serviva per evidenziare il controllo se il programma calcolava correttamente il valore di ritracciamento perche nel caso in cui c'è il trailing deve sapere che è uscito in trailing.
Allora è stato colorato apposta per vedere dove si potevano evidenziare possibili anomalie; quindi in realtà è da intendersi come: se verde allora l'ultima uscita non è stata in trailing, se rosso allora in trailing.
In realtà il colore non serviva a niente.

 

[Damien]

Ciao robom, grazie della risposta.
Non mi piace in fondo l' istruzione
installtrailingprofit (inperc,0.8,0.1,trailing);
So per certo che così genera bugs.

Consiglio di usarla in questo modo: installtrailingprofit (inperc,0.8,0.1,trailing,checkmax + Exitonlyifcloseon);
E di posizionarla ad inizio codice.

 

[robom1]

io mi sono qui inserito / infilato da poco perche mi piaceva l'idea di fare un qualcosa che non utilizza alcun indicatore, parlo quindi non in rappresentanza anzi mi sembra ultimamente di parlare troppo.

Versione a 1 minuto
prova a fare delle simulazioni con il programma ma se si dovesse utilizzare va versione a 1 minuto il programma esce in trailing e non puo' rientrare sulla stessa barra e neanche sulla successiva perche è impedito questo te lo assicuro. Anzi con questa versione simula meglio la situazione reale perche se ho la possibilità di uscire sulla barra esco ma il programma non mi fa rientrare sulla stessa barra e neanche sulla successiva (verifica i semafori e il rientro).

Versione ntick
Per quanto riguarda la versione ntick qui il trailing potrebbe avere si impatto sia per la durata della barra ma anche per la definizione del rientro e qui effettivamente il trailing potrebbe portare a degli sfasamenti, ma questa versione deve essere ancora modificata per la gestione dei livelli.

Per quanto riguarda le versione a quanto mi risulta mi sembra di avere capito che l'ultima è a pagina 183 e verificata da tutti.
Vado a riposarmi ciao

 

[Damien]

io mi sono qui inserito / infilato da poco perche mi piaceva l'idea di fare un qualcosa che non utilizza alcun indicatore, parlo quindi non in rappresentanza anzi mi sembra ultimamente di parlare troppo.

Versione a 1 minuto
prova a fare delle simulazioni con il programma ma se si dovesse utilizzare va versione a 1 minuto il programma esce in trailing e non puo' rientrare sulla stessa barra e neanche sulla successiva perche è impedito questo te lo assicuro. Anzi con questa versione simula meglio la situazione reale perche se ho la possibilità di uscire sulla barra esco ma il programma non mi fa rientrare sulla stessa barra e neanche sulla successiva (verifica i semafori e il rientro).

Versione ntick
Per quanto riguarda la versione ntick qui il trailing potrebbe avere si impatto sia per la durata della barra ma anche per la definizione del rientro e qui effettivamente il trailing potrebbe portare a degli sfasamenti, ma questa versione deve essere ancora modificata per la gestione dei livelli.

Per quanto riguarda le versione a quanto mi risulta mi sembra di avere capito che l'ultima è a pagina 183 e verificata da tutti.
Vado a riposarmi ciao

Il problema non sta nel fatto che non può rientrare sulla stessa barra; il problema sta nel fatto che il visual trader non conosce la storia di ognuno di quei minuti, quindi, se non specifichi i giusti parametri, in backtesting il tuo ts prenderà sempre la decisione migliore possibile, ma in real time non sarà così.
Puoi anche mantenere difformità tra il tempo reale e il backtest, il visual trader non te lo vieta; io, come scelta personale, cimentandomi ormai da 1 anno e mezzo nella definizione di un ts sull'azionario ed effettuando continue modifiche, preferisco effettuare test sempre in linea con il real time per essere sicuro che le modifiche siano efficaci e quando mi sono imbattuto in questo bug ho cambiato rotta.
Credo che, conoscendo bene quest'aspetto del trailing, contribuendo alla sua soluzione in qualità di betatester, qualcosa dovevo dire ma non dirò altro.
Vi auguro buona serata e buon trading per domani.

 

[picchio63]

Ciao Stefano