COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[acra]

Ciao Stefano

Ciao Pi,
viaggi sempre a notte fonda eh!!!

 

[Damien]

Ciao Stefano

Ehi Antonio

 

[robom1]

Il problema non sta nel fatto che non può rientrare sulla stessa barra; il problema sta nel fatto che il visual trader non conosce la storia di ognuno di quei minuti, quindi, se non specifichi i giusti parametri, in backtesting il tuo ts prenderà sempre la decisione migliore possibile, ma in real time non sarà così.
Puoi anche mantenere difformità tra il tempo reale e il backtest, il visual trader non te lo vieta; io, come scelta personale, cimentandomi ormai da 1 anno e mezzo nella definizione di un ts sull'azionario ed effettuando continue modifiche, preferisco effettuare test sempre in linea con il real time per essere sicuro che le modifiche siano efficaci e quando mi sono imbattuto in questo bug ho cambiato rotta.
Credo che, conoscendo bene quest'aspetto del trailing, contribuendo alla sua soluzione in qualità di betatester, qualcosa dovevo dire ma non dirò altro.
Vi auguro buona serata e buon trading per domani.

***
Ciao, cerco di chiarirmi meglio; io per quello che riguarda i miei sistemi personali sono senza installtrailing; ho fatto delle routine dove sono io che gestisco in maniera dinamica il trailing in funzione delle situazioni.
E' chiaro che tale tipo di soluzione puo' essere esercitata esclusivamente non in formazione di barra ma alla conclusione della barra e quindi a barra successiva.
La considerazione che faccio in merito al trailing è che qualsiasi percentuale potrebbe modificare in maniera sensibile in risultato ma rimarrebbe un'ottimizzazione del passato e non un qualcosa di dinamico per il futuro.
Relativamente al discorso l'ho detto nel senso che si tratta di barre di un minuto e non di barre di 15 minuti.
Dal backtest e dal test realtime che a suo tempo avevo fatto avevo verificato ma in realtà bisognerebbe sentire con Traderlink che:
1. Nel backtest sembrava che verificasse se il livello di trailing calcolato risultasse superato dall'high (nel caso di long) e contemporaneamente ci fosse un low piu' basso (di tutta la candela) del livello di trailing calcolato.
In questo caso lui usciva prendendo come valore di riferimento l'average price.
2.In real time effettuando le verifiche ragiona con la candela in formazione (quindi con un average price in formazione), o quanto meno questo è quello che avevo desunto a suo tempo

Io avevo detto cosi perche sembrava che per quello a 1 minuto vi fossero molte persone con il dito sempre pronto. quindi in questa soluzione si tratta di barre da un minuto ed errore relativo e non di barre da 30 minuti o di barre da un'ora.
Inoltre in questa maniera, si potevano prendere non correttamente ma comunque sempre meglio dell'uscita alla barra successiva gli spike (vedi giorno 19.12 ore 17.30 che nella soluzione con il posizionamento alla barra successiva non si potrebbero cogliere (sempre verificando sia vero il punto 2. sopra riportato).
Prova a fare una verifica del comportamento prima solo con checkmax senza l'exitifonlycloseon (il checkmax è la soluzione piu' ottimistica di quelle che adesso non mi ricordo sono presenti dentro il sistema in quanto presuppone che venga fatto il max e poi venga giu);
; dovrebbe secondo le mie considerazioni approssimarsi all'installtrailingprofit. Per quanto riguarda l'exitifonlycloseon rimarrebbe il problema degli spike che a questo punto non verrebbero piu' gestiti, sicuramente andrebbe bene per tf piu' alti ma non non so se gli va bene per alcuni che frequentano qui il 3d poi mi sono adeguato in un certo senso agli altri. Per quanto riguarda l'ntick come sopra ho scritto ci sono dei problemi e quindi sarebbe piu' opportuno fare diversamente.
Non mi sono mai fatto particolari problemi sul discorso del trailing perche a mio avviso vi erano altre cose piu' importanti da definire (come appunto la procedura che definisce la percentuale da modificare dinamicamente sul trailing stesso) ed altre cose.

 

[Damien]

***
Prova a fare una verifica del comportamento prima solo con checkmax senza l'exitifonlycloseon (il checkmax è la soluzione piu' ottimistica di quelle che adesso non mi ricordo sono presenti dentro il sistema in quanto presuppone che venga fatto il max e poi venga giu);
Per quanto riguarda l'exitifonlycloseon rimarrebbe il problema degli spike che a questo punto non verrebbero piu' gestiti, sicuramente andrebbe bene per tf piu' alti ma non non so se gli va bene per alcuni che frequentano qui il 3d poi mi sono adeguato in un certo senso agli altri. Per quanto riguarda l'ntick come sopra ho scritto ci sono dei problemi e quindi sarebbe piu' opportuno fare diversamente.
Non mi sono mai fatto particolari problemi sul discorso del trailing perche a mio avviso vi erano altre cose piu' importanti da definire (come appunto la procedura che definisce la percentuale da modificare dinamicamente sul trailing stesso) ed altre cose.

Ho fatto una prova del ts sul fib 1 min 4 mesi e rende 148mila punti.
Ho fatto un test aggiungendo al trailing checkmax + exitonlyifcloseon e rende 103mila punti e bada bene che le operazioni sono più o meno invariate.
Potrei farti vedere screen da rese di 600% a 1 anno perchè lavorando con la ver. standard tutto questo discorso del trailing non era gestito.
Il trailing del Visual Trader senza parametri non è evidentemente reale.

Poi non è necessariamente detto, come giustamente dici tu, che bisogna lavorare con parametri troppo restrittivi, come è il trailing solo sulla candela successiva (si perdono gli spike); quello che bisogna ottenere è la soluzione più possibile vicina alla realtà dei fatti, magari un checkclose potrebbe essere un buon compromesso.
E' vero che ci sono cose più importanti del trailing, però magari proprio in sede di definizione e realizzazione del ts sarebbe oppportuno tenerne conto, ma questo, in fin dei conti, non è affar mio

Insomma ho voluto rendere i partecipanti al 3d consapevoli della situazione (per chi di loro non lo fosse già), poi ognuno farà le scelte come ritiene più opportuno

Saluti.

 

[robom1]

si sono d'accordo.

 

[robom1]

dopo quando hai tempo puoi postare l'equity perche io i dati 10 giorni 1 minuto li ho solamente per 10 giorni; comunque è una sorpresa per me che venga fuori un dato cosi io pensavo perdesse senza altre ottimizzazioni.

 

[robom1]

dei due chiaramente quello peggiorativo

 

[Damien]

dopo quando hai tempo puoi postare l'equity perche io i dati 10 giorni 1 minuto li ho solamente per 10 giorni; comunque è una sorpresa per me che venga fuori un dato cosi io pensavo perdesse senza altre ottimizzazioni.

Posta l'ultimo codice che facciamo un test su quello.

 

[robom1]

.

 

[Damien]

Temevo mi dicessi che il codice era quello a pag.183 ... ma ci deve essere qualcosa che non va perchè se interrogo il fib a 4 mesi con quel codice il Visual Trader mi porta tutto a zero ... boh

Io ho utilizzato per il report il codice di solospread di pag.182 passando da 1 a -1 le variabili semaforo in caso di short.
Comunque il report è questo (aldilà dell'esattezza che poi verifichiamo può dare un'idea):
104mila punti possono sembrare tanti, ma con 1400 operazioni sul groppone il profitto percentuale medio equivale a 0,06%, che per tante operazioni non è poi da buttare, però si può fare meglio.
Buono il massimo drawdown, da notare che il ts lavora costantemente (94%).
Sono da aggiungere le commissioni, ripeto il report non tiene conto delle commissioni.