COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER (5 lettori)

[solospread]

Ho ripreso , modificato ed adattato per il 5 minuti il TS basato sui range.
Ho mantenuto l'entrata Nextbar,atopen perchè è l'unica che sia reale ed ho messo uno stoploss di 1,5% che me lo ha preso due volte. la nota dolente è che le due volte sono state consecutive, per cui mazzata per chi le avesse subite. Bisogna trovare un'escamotage per fare meno loss quando entra sbagliato.

 

[solospread]

Il motore è RR6, quando fà il picco è il segnale di entrata. Il problema è che può essere sia LONG che SHORT allora ho messo dei filtri per far decidere la direzione da prendere.Anche quando mi ha preso gli STOP, l'entrata era perfetta, sbagliata è stata la gestione del trade che dopo essere andato in gain mi ha mangiato il guadagno ed è finito in LOSS.

 

[gilato]

TS sull'indice spmib

Ho un TS che gira sull'indice spmib 60 min.
Lo vorrei applicare utilizzando gli ETF a leva che esistono sull'MTF.
Sono liquidi e amplificano le variazioni del sottostante.
Questo è la performance a 2 anni.
Qualcuno di Voi ha fatto di meglio (che domanda...sicuramente....), vorrei chiedere dei pareri ...poi magari posterò il listato se a qualcuno interessa, altrimenti non voglio ingolfare il forum.

 

[andgui]

Nuova versione VT beta test

Interessante l'aggiunta di Realtime3 e Realtime4.

andgui.

 

[solospread]

Troppe operazioni ancora. Devo ridurle.

 

[OMER]

Buongiorno a tutti utenti e un saluto particolare a solospread ideatore di questo 3D molto interessante e a quelli che insieme a lui lavorano alla realizzazione di ts sempre nuovi.
Non sono nuovo del forum di IO ma di questo 3D si.
Mi sono affacciato da poco nel mondo dei ts e girando un pò in rete posso dire che questo forum è senz'altro il più completo e il più competente grazie a voi .
Avrei delle domande da farvi volendo iniziare a provare dei TS che avete pubblicato su questo 3D.
Se scarico la versione in prova gratuita dal sito di Visualtrader, quella che dovrebbe durare 15 giorni se non sbaglio, è possibile testare il ts Robom-Solospread-Ciclone21 postato a 195, il numero1949?
Non sono un esperto di programmazione però potrei collaborare con voi mettendoci un pò di idee, testando qualche ts, o qualsiasi altracosa che possa aiutarvi a sviluppare o migliorare il materiale su cui lavorate.
Grazie e a presto

 

[solospread]

Buongiorno a tutti utenti e un saluto particolare a solospread ideatore di questo 3D molto interessante e a quelli che insieme a lui lavorano alla realizzazione di ts sempre nuovi.
Non sono nuovo del forum di IO ma di questo 3D si.
Mi sono affacciato da poco nel mondo dei ts e girando un pò in rete posso dire che questo forum è senz'altro il più completo e il più competente grazie a voi .
Avrei delle domande da farvi volendo iniziare a provare dei TS che avete pubblicato su questo 3D.
Se scarico la versione in prova gratuita dal sito di Visualtrader, quella che dovrebbe durare 15 giorni se non sbaglio, è possibile testare il ts Robom-Solospread-Ciclone21 postato a 195, il numero1949?
Non sono un esperto di programmazione però potrei collaborare con voi mettendoci un pò di idee, testando qualche ts, o qualsiasi altracosa che possa aiutarvi a sviluppare o migliorare il materiale su cui lavorate.
Grazie e a presto

Ciao Omer e benvenuto in questo 3d. Ti ringraziamo per i complimenti. Con la versione base puoi far girare tutti i TS che trovi pubblicati ad eccezione di una versione di CICLONE_SOLOSPREAD_ROBOM che ci vuole la beta. Non vorrei sbagliarmi ma cosi a naso ci dovrebbe essere un'istruzione "VALEXIT" che la versione base non riconosce perchè non ancora inserita. Puoi sopperire a questa versione usando l'altra dove al posto di Valexit è stato messo H[1] ed L[1]. Ricordati che Ciclone_solo_Robom usa un time frame ad 1 minuto. Ciao e buon divertimento.

 

[OMER]

Ciao Solospread grazie mille .
Ho fatto come mi hai detto e l'ho anche testato.
Diciamo che il timeframe ad un minuto non è il mio ideale, in quanto ci sono troppe operazioni, troppi gap e lo slippage è presente quasi ad ogni operazione da quel poco che ho potuto vedere.
Ho letto un po di testi sui TS e credo che i ts,ma questa è una personalissima opinione, siano da impostare su timeframe a 5 minuti perchè il segnale, se il ts è impostato bene, dovrebbe essere molto più affidabile.
Chiaramente parlo da profano.....i maestri siete voi .
Se mi permetti ti espongo la mia idea di ts ideale sulla quale vorrei lavorare.
Innanzitutto il motore del ts non deve essere costituito da indicatori o oscillatori che in quanto tali portano con se un ritardo perchè non potranno mai anticipare il movimento di mercato......almeno questa è la mia convinzione .
Quindi il ts dovrebbe basarsi su pattern di prezzo o su particolari figure di analisi tecnica o, ancora, sui breakout insomma per me si dovrebbe "giocare" con le candele.
Poi per me poi l' affidabilità di un ts potrebbe anche consistere nel fatto che qnd scatta il segnale il sistema ti permetta di prendere una cinquantina di punti abbastanza facilmente in modo da fare piccole operazioni abbastanza affidabili. Cioè mi spiego meglio, non vado alla ricerca della performance da 300 punti che come rovesciodella medaglia comporta anche operazioni con loss di 2 o 300 punti, ma mi bastano operazioni di pochi punti il cui rovescio della medaglia sia conseguentemente operazioni con loss di pochi punti.
E credo, ma posso facilmente sbagliarmi, che impostando un ts su particolari pattern di inversione sia facile prendere piccoli movimenti " esplosivi" avendo degli stop relativamente piccoli.
Spero di essere riuscito spiegarmi e perciò solospread ti chiedo se è possibile programmare un ts del genere e dove posso trovare un manuale di visualtrader dove siano spiegate le varie formule per programmare.
Grazie mille ciaoo

 

[solospread]

Ciao Solospread grazie mille .
Ho fatto come mi hai detto e l'ho anche testato.
Diciamo che il timeframe ad un minuto non è il mio ideale, in quanto ci sono troppe operazioni, troppi gap e lo slippage è presente quasi ad ogni operazione da quel poco che ho potuto vedere.
Ho letto un po di testi sui TS e credo che i ts,ma questa è una personalissima opinione, siano da impostare su timeframe a 5 minuti perchè il segnale, se il ts è impostato bene, dovrebbe essere molto più affidabile.
Chiaramente parlo da profano.....i maestri siete voi .
Se mi permetti ti espongo la mia idea di ts ideale sulla quale vorrei lavorare.
Innanzitutto il motore del ts non deve essere costituito da indicatori o oscillatori che in quanto tali portano con se un ritardo perchè non potranno mai anticipare il movimento di mercato......almeno questa è la mia convinzione .
Quindi il ts dovrebbe basarsi su pattern di prezzo o su particolari figure di analisi tecnica o, ancora, sui breakout insomma per me si dovrebbe "giocare" con le candele.
Poi per me poi l' affidabilità di un ts potrebbe anche consistere nel fatto che qnd scatta il segnale il sistema ti permetta di prendere una cinquantina di punti abbastanza facilmente in modo da fare piccole operazioni abbastanza affidabili. Cioè mi spiego meglio, non vado alla ricerca della performance da 300 punti che come rovesciodella medaglia comporta anche operazioni con loss di 2 o 300 punti, ma mi bastano operazioni di pochi punti il cui rovescio della medaglia sia conseguentemente operazioni con loss di pochi punti.
E credo, ma posso facilmente sbagliarmi, che impostando un ts su particolari pattern di inversione sia facile prendere piccoli movimenti " esplosivi" avendo degli stop relativamente piccoli.
Spero di essere riuscito spiegarmi e perciò solospread ti chiedo se è possibile programmare un ts del genere e dove posso trovare un manuale di visualtrader dove siano spiegate le varie formule per programmare.
Grazie mille ciaoo

Per quanto riguarda il manuale lo trovi in alto a dx quando apri l'editor dei TS. Li ci sono tutte le spiegazioni sugli oscillatori e formule di ogni tipo. I pattern di prezzo sono una tipologia di TS, ma anche qui ci sono le controindicazioni. Non sempre alla comparsa di un determinato pattern si verifica l'inversione e quindi il loss è inevitabile. Puoi cercare un pattern raro per l'entrata che ti dà maggiori possibiltà di successo,ma magari devi rimanere un giorno in attesa prima che si verifichi.Nella mia breve esperienza ho visto che costruire un TS affidabile e sopratutto robusto che si adatti alle mutazioni del mercato non è impresa facile. In teoria hai il 50% di probabilità di indovinare l'entrata anche buttandola li a caso dato che è la classica condizione equiprobabile binaria ( o su o giu)un pò come rosso e nero al casinò. Però parti sempre svantaggiato rispetto al banco perchè ci sono commissioni e slippage. Tralasciando per un attimo queste due variabili e ipotizzando che piu' alto è il numero delle entrate e piu' la probabilità di successo si avvicina al 50% il segreto di un TS di successo è trasformare quel 50% in 60% e il gioco è fatto. Sembra facile ma.................................................................se qualcuno ha un'idea in proposito noi siamo quà

 

[solospread]

Metto il listato del grafico della pagina precedente. E' un ibrido tra PIVOT e RANGE. Già riuscendo a togliere una metà delle operazioni che fà ora non sarebbe una cattiva idea.

//TS RANGE SOLOSPREAD 5 minuti
var:miavar(0),val1,val2,r(0),RR,mioatr1,RR1,RR2,zona1,RR3,RR4,RR6,zona2,RR5,RR7,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4;
Var: previousH,previousL,previousC,
Pivot,R1,S1, R1mid,S1mid, prova, cambiatogiorno,mioregrlin0,
lin1,lin2,lin3,lin4,lin5,miotw,mm1,mac,opm,mm2,trad1,
indperiodo, numper, ggini, primavolta(-1);  	
VAR: Miacondizione1,Miacondizione2,Miacondizione3,Miacondizione4,Miacondizione5,MioTw,MM1,MAC,OPM,MM2;
Var: previousH,previousL,previousC,miovel1,
Pivot,R1,S1, R1mid,S1mid, prova, cambiatogiorno,
lin1,lin2,lin3,lin4,lin5,
indperiodo, numper, ggini, primavolta(-1);
previousH=H[1];
previousL=L[1];
previousC=C[1];
cambiatogiorno = GetValues(minutes, 1, prova, prova, prova, prova);
// Calcola Pivot
R1=(2*Pivot)-previousL;
Pivot=(previousH+previousC+previousL)/3;
S1=(2*Pivot)-previousH;
R1mid=(R1+pivot)/2;
S1mid=(S1+pivot)/2;
if cambiatogiorno then
// Termina le linee precedenti qui, Crea nuove Linee per il prossimo Giorno
lin1 = CREATEOGG;
lin2 = CREATEOGG;
lin3 = CREATEOGG;
lin4 = CREATEOGG;
lin5 = CREATEOGG;
indperiodo = 0;
ggini = Getdate; // da dove parto a tracciare la linea orizzontale
primavolta = false;
endif;
indperiodo = indperiodo + 1;
numper = indperiodo;
// Disegna Linee orizzontali lunghe solo in quel giorno
lin1 = drawhlineper(lin1,0,ggini, r1, numper, fuchsia,1,0);
lin2 = drawhlineper(lin2,0,ggini, Pivot, numper, blue,2,0);
lin3 = drawhlineper(lin3,0,ggini, s1, numper, aqua,1,0);
lin4 = drawhlineper (lin4,0,ggini, R1mid, numper, fuchsia,1,2);
lin5 = drawhlineper (lin5,0,ggini, S1mid, numper, aqua,1,2);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
mioatr1 = atr(C,21);
 RR = (r[1]+r[2]);
 RR1 =(H-l)*V[1]/V*r*3000;
 RR3 = LLV(L,10);
 RR4 = HHV(H,10);
 RR5 =HHV(C,10);
 RR7 =LLV(O,10);
mioregrlin0 =  regrlin(C,21);
VAL1= (C-O);
VAL2=(O-C);
if val1 < val1[1] and H >= H[1]then
val3 = val1-mioatr1*5;
else
val3 = val1;
endif;
if val1 < val1[1] and l <= l[1] then
val3 = val1 + mioatr1*3;
else
val3 = val1;
endif;
miovel1 =VEL(c,30,0,0);
if C > R1+20  and C > C[1] and C > H[1] then

  enterLong (NextBar,AtOpen); endif;//endif;//endif;//endif;endif;

if   C < S1-20 and C < C[1] and C < L[1]then

  entershort(nextBar,Atopen);endif;//endif;//endif;endif;


mioatr1 = atr(C,21);
 RR = (r[1]+r[2]);
 RR1 =(H-l)*V[1]/V*r*3000;
 RR3 = LLV(L,10);
 RR4 = HHV(H,10);
 RR5 =HHV(C,10);
 RR7 =LLV(O,10);
 //*****************************************************************************
 if RR1[1] > 10 and C > C[1] and C[1]< C[2] then
   RR2 = rr1+50;
   else
   RR2 = 0;
   endif;
  if RR1[1] > 10 and C < C[1] and C[1] > C[2] then
  RR2 = RR1-50;
  else
  RR2 = 0;
  endif;
  if (H-C) > (C-L)and B = true and R > mioatr1*2  then
  RR6 = 100;
  else
  RR6 = 0;
  endif;
  if (H-C) <(C-L)and W = TRUE and B[1] = true and R > mioatr1*1.5 then
  RR7 = 100;
  else
  RR7 = 0;
  endif;
//****************************************************************************************
if RR6[2] > 90 and C > C[1] and L > L[1] or H > H[1] then entershort(Nextbar,atopen);endif;
if RR6[2] > 90 and C < C[1] and L < L[1] or H < H[1] then enterlong (Nextbar,atopen);endif;

installstoploss(INPERC,1.5,"STOP");
//****************************************************************************************