COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER (3 lettori)

[Magico25]

Ad ogni modo se guardate nel manuale ....

Back Testing e Realtime

Back Testing e Realtime
Fase di Back testing:
La fase di backtesting rappresenta la valutazione del sistema (Trading System), applicato alla serie storica di dati a disposizione (quindi già passati).
In questa fase conosciamo solo i valori di apertura (O), minimo (L), massimo (H), e chiusura (C) del timeframe selezionato (periodo temporale).
Quindi non possiamo sapere qual'è stato l'andamento reale del titolo in questione.
Fase in Realtime:
La fase in Realtime parte dal momento in cui si è collegati al Tempo Reale e si è applicato un TS al grafico del titolo selezionato.
In questa fase, ogni qualvolta che si forma una nuova candela, il TS viene ricalcolato, e se si verificano degli STOP o delle entrate/uscite, anche durante la formazione della candela, il programma vi segnalerà, tramite un messaggio popup, che il TS ha generato un nuovo segnale di trading (EnterLong, EnterShort, ExitLong o ExitShort).
Affidabilità dei Segnali (back testing e Realtime):
Occorre fare molta attenzione a come si scrive un trading system, in quanto ci si potrebbe imbattere in un sistema che, nella fase di back testing, può dare sorprendenti risultati, mentre nella fase Realtime, questo non avviene, generando segnali fasulli, e quindi differenti tra le 2 fasi.
Questo può capitare quando s'impostano le varie entrate (long o short) a determinati valori oppure se si usano degli STOP (StopLoss, TakeProfit o TrailingProfit) insieme ad una nuova entrata che possono scattare sulla stessa candela.
A partire da questa versione (5.0.5 Beta 15) in poi, è stato preimpostato (di default) che non vengono permessi 2 o più segnali sulla stessa candela.
Questo proprio per disincentivare l'utilizzo di più segnali che, nella realtà (in realtime), potrebbero non avvenire.
Per Riattivare questa modalità occorrerà aggiungere questa funzione dopo la dichiarazione delle variabili.
VAR: prova;
AllowEnterAfterExit(true); // per attivare più operazioni sulla stessa candela
...................
... codice ....
................... Con AllowEnterAfterExit(false) o se viene omesso (di DEFAULT):
Ad esempio: alle 11:00 sono Long a quota €100 , alle 16:00 il titolo scende a €80 e si verifica uno StopLoss, quindi esco dalla posizione. Se contemporaneamente, su questa candela, scattasse una condizione di EnterShort, il sistema non rientrerebbe, in quanto non permette una seconda operazione sulla stessa candela.
Attenzione:
In questo caso, il sistema perderebbe il segnale di entrata short.
Si consiglia quindi di utilizzare (NextBar, atOpen) in maniera da entrare nella candela successiva, oppure attivare l'opzione AllowEnterAfterExit(true).
Con AllowEnterAfterExit(true):
Ad esempio: alle 11:00 sono Long a quota €100 , alle 16:00 il titolo scende a €80 e si verifica uno StopLoss, quindi esco dalla posizione. Se contemporaneamente, su questa candela, scattasse una condizione di EnterShort, il sistema rientrerebbe Short in Chiusura di barra, che in Realtime equivale a dire in Apertura della barra successiva.
Questo perché non possiamo sapere qual'è stato l'andamento del titolo, quindi, per non perdere il segnale di short, comunque viene eseguito in chiusura di barra.
Un consiglio per chi non vuole rischiare di sbagliare, è quello di utilizzare i parametri NextBar, AtOpen

 

[Hell75]

stesso discorso vale per installtrailigprofit che per renderlo privo di bug lo hanno a mio avviso castrato....
per quel che riguarda (bar,atclose) se veniva usato nella versione vecchia di vt generava report falsi in quanto il close della candela in certe situazioni
di volatilita' una volta formata la candela e poi aggiornavi il grafico spostava il close ....ma credo che con la versione nuova questo problema sia stato risolto e percio' dovrebbe essere corretta ....o mi sbaglio ...Damien a te ti risulta ?

Yessss.... hai perfettamente ragione.
Un errore enorme ancora presente è nel installtrailigprofitandreverse...
il caro comndo fa un bello scherzetto in fase realtime, ti da l'uscita e il reverse giusto, ma poi passata 1 candela ti sposta l'ingresso/uscita ( ho visto con i miei occhi cambiare l'ingresso/uscita in fase di realtime) e non volevo crederci......Mi sono cadute le braccia
Questo bug molto probabilmente c'è perchè ricalcola tutte le volte sulle barre precedenti e quindi si comporta come in backtest, sfalsa.
Su questo punto ha ragione DAMIEN che i vari trailing se non metti il "CHECKMAX +EXITONLYIFCLOSEON" il valore sarà sempre FALSO.
Questo scherzetto me lo fece l'anno scorso, quando pensavo di aver trovato un ts ultraperformante... ma invece era una ciofeca .
Cmq devo ringraziare tutti perchè è grazie a queste discussioni costruttive che si raggiungono dei risultati, e penso che per i neofiti sia manna ( pure per me, + che neofita.. pivello ) in quanto svela possibili problematiche dei propri TS.
Complimenti a tutti

 

[Damien]

Allora per ricapitolare.

Gli ingressi del tipo enterlong(bar,valore)
danno il segnale solo dopo il raggiugimento del close della barra, quindi in ritardo rispetto al momento nel quale i prezzi hanno toccato il [valore] di ingresso, se parliamo di barre orarie immaginate con quale ritardo.....

Gli ingressi del tipo enterlong(nextbar,valore)
abbiamo visto sopra che non vanno assolutamente bene.

Ho voluto provare entrelong(inval,valore)
ma anche quì il segnale viene dato dopo che la barra ha raggiunto il close

Io non saprei che altro provare in RT.
Se non ci sono altri suggerimenti ci si deve rassegnare al fatto che VT non è in grado di generare correttamente segnali di ingresso costruiti attraverso TS che si basano su semplici pattern di prezzo.
Ad esempio :
entra long al break del max della barra precedente.....

Nei miei ts la dicitura enterlong nextbar, [valore] la utilizzo e funziona bene.
Quindi, se a te non va bene, probabilmente il problema sta da un'altra parte.
Voglio dire che io costruisco la variabile [valore] in un modo diverso dalla tua.

Più che altro, credo che non sia un buon modo di procedere quello di dire che nulla funziona e rassegnarsi.

Ciao.

 

[Magico25]

Io credo che i soldi non te le regala nessuno e che i ts vanno presi con le pinze
possono essere il tuo miglior amico come nemico....ma siccome penso che questo sara' il futuro del trading ....si studia e si cerca di trovare le soluzioni migliori.. prima o poi troveremo il ts che si adegua alle nostre esigenze .....per quel che riguarda visual trader a me piace tantissimo bisogna aver pazienza e son sicuro che un po' alla volta ci daranno il matariale neccesario per le nostre esigenze ...quando la borsa non esistera' piu' speren de no

 

[Hell75]

Io credo che i soldi non te le regala nessuno e che i ts vanno presi con le pinze
possono essere il tuo miglior amico come nemico....ma siccome penso che questo sara' il futuro del trading ....si studia e si cerca di trovare le soluzioni migliori.. prima o poi troveremo il ts che si adegua alle nostre esigenze .....per quel che riguarda visual trader a me piace tantissimo bisogna aver pazienza e son sicuro che un po' alla volta ci daranno il matariale neccesario per le nostre esigenze ...quando la borsa non esistera' piu' speren de no

spero che non sia così come dici nell'ultima frase ehehhehe

 

[solospread]

Nome: Kelly (il mio pincer)
sottostante: Eurofx
frame: 5 minuti
Niente oscillatori
Motore: patterns (due)
Lavora poco, ma bene.
Pregi: " tempo a mercato " molto basso
Difetti: Stop a 45 pips per poter arrivare al 100% di operazioni positive.

 

[solospread]

Ed anche il vecchio SINERGIA dopo 3 mesi dalla nascita si stà ancora comportando alla grandissima.

 

[newmoon]

grande, immenso solospread
riappari dopo un pò e ci sorprendi sempre con qualcosa di nuovo
mentre altri perdono tempo a discutere sul sesso degli angeli tu porti fatti, esempi concreti......
in questo 3d hai postato tanti TS che io non ho mai visto in tutto il forum e, a dirla tutta, nemmeno in tutti gli altri messi insieme
la tua bravura e generosità spicca in mezzo alla miriade di partecipanti
il tempo te ne renderà merito

 

[solospread]

grande, immenso solospread
riappari dopo un pò e ci sorprendi sempre con qualcosa di nuovo
mentre altri perdono tempo a discutere sul sesso degli angeli tu porti fatti, esempi concreti......
in questo 3d hai postato tanti TS che io non ho mai visto in tutto il forum e, a dirla tutta, nemmeno in tutti gli altri messi insieme
la tua bravura e generosità spicca in mezzo alla miriade di partecipanti
il tempo te ne renderà merito

Ciao Newmoon, troppo buono. Se mi dovessi candidare alle prossime elezioni ti assumo come capo ufficio stampa
SINERGIA ha appena chiuso ilo suo 7° trade giornaliero senza sbagliarne uno mentre Kelly oggi era stanca e ne ha fatti solo tre mantenendo il record di imbattibilità 100x100 positive finora. Vediamo fino a quando la rete rimane inviolata. Sicuramente oggi non è giornata facile tradare l'eura ma a questi due vanno benissimo le giornate cosi senza un trend violento e unidirezionale.

 

[@ndy]

posso chiedere una cosa.....

ma hai abbonamento a vt o t3 no-frame .....perkè mica riesco a visualizzare quel contratto con la base