COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[gilato]

Salve ragazzi vi posso confermare che come dice per la milionesima volta Damien che l'unica soluzione per avere i segnali in rt esatti bisognerebbe usare(nextbar,atopen) e basta .... (inval,exlong1,stop);non va bene perche entra con una candela di ritardo....percio' dimenticativi di altre istruzioni ed usate solo nextbar,atopen se volete segnali corretti ....bar,atclose andrebbe bene ma non so nel manuale c'e' scritto e consigliato (next atopen)

scritto da Damien >>>>>>>>

Scusa Gilato, però quest' istruzione non la capisco.
inval<=SL ... con inval cosa vuoi esprimere?
inval è un qualcosa che devi inserire solo come parametro in exitlong.
Puoi scrivere exitlong al 3% ed allora scriverai exitlong(inperc,3) oppure exitlong al valore di stop ed allora scriverai appunto quello che tu stesso proponi, ma solo quello.

Quindi: if positiondir=1 then exitlong(inval,SL,stop);

E se proprio devo fare il pignolo non serve nemmeno if positiondir=1, perchè devi essere long (positiondir=1) per eseguire un exitlong

Quanto al merito, cioè se funziona o meno si funziona bene.
Il commento di visual trader in fondo è solo precauzionale.
Però quando si usa un' uscita in base ad un valore bisogna stare attenti al resto. Faccio un esempio banale:
Condizione di enterlong : close > media semplice a 100 barre
Condizione di exitlong :esco al valore di sl

L'impiccio capita quando l'ingresso inaspettatamente passa anche per quel valore, che possa essere un pivot, un massimo fissato prima oppure una variabile SL.
A quel punto avresti problemi perche avresti ingressi ed uscite multiple, a raffica.

 

[Hell75]

Salve ragazzi vi posso confermare che come dice per la milionesima volta Damien che l'unica soluzione per avere i segnali in rt esatti bisognerebbe usare(nextbar,atopen) e basta .... (inval,exlong1,stop);non va bene perche entra con una candela di ritardo....percio' dimenticativi di altre istruzioni ed usate solo nextbar,atopen se volete segnali corretti ....bar,atclose andrebbe bene ma non so nel manuale c'e' scritto e consigliato (next atopen)

ok verissimo, ma se uno attaverso una formula si calcola l'ingresso per la barra successiva e gli imposta un determinato valore,e se e ripero solo se viene raggiunto entra, a quel punto l'utilizzo del INVAL sarebbe corretto e valido o mi sbaglio?

 

[gilato]

Facendo seguito al post di risposta a Wile Coyote ho fatto girare il TS e ho potuto osservare in RT come si comportano le istruzioni di entrata del trade del tipo :

...then enterlong(bar,EL);

danno il segnale in ritardo, cioè solo al raggiungimento del close della barra
mentre nel report viene conteggiato l'ingresso con il valore corretto (EL).
Quindi il tipo di entrata non è attendibile.
Mentre i segnali di uscita del tipo

...then exitlong(inval,exlong2,stop)

sembrano corretti, cioè sono tempestivi e sono conteggiati correttamente.

 

[Damien]

Facendo seguito al post di risposta a Wile Coyote ho fatto girare il TS e ho potuto osservare in RT come si comportano le istruzioni di entrata del trade del tipo :

...then enterlong(bar,EL);

danno il segnale in ritardo, cioè solo al raggiungimento del close della barra
mentre nel report viene conteggiato l'ingresso con il valore corretto (EL).
Quindi il tipo di entrata non è attendibile.
Mentre i segnali di uscita del tipo

...then exitlong(inval,exlong2,stop)

sembrano corretti, cioè sono tempestivi e sono conteggiati correttamente.

Verifica se funziona con nextbar, cioè:
then enterlong(nextbar,EL);

Ciao.

 

[@ndy]

e mah...allora...
pubblicizzano una roadster e mi ritrovo un quad ????

sempre 4 ruote e fuoristrada è ....... mah non lo stesso utilizzo

 

[gilato]

Verifica se funziona con nextbar, cioè:
then enterlong(nextbar,EL);

Ho verificato in RT che in questo modo le entrate vengono date al raggiungimento del livello a barra non ancora conclusa. Però ovviamente con una barra di ritardo (nextbar)....e quindi praticamente un segnale inservibile.
Come si può vedere dal grafico con enterlong(nextbar,EL)
dopo una barra inside il TS aspetta la prox barra per dare il segnale, ma proprio perchè aspetta anziche dare un LONG da uno SHORT perchè la barra
successiva (nextbar) brekka dalla parte opposta.
E' proprio un paradosso.
Adesso sto provando in RT con questa istruzione:
enterlong(inval,EL)


Ciao

 

[Hell75]

Scusatemi, ma probabilmente l'unico neurone che avevo è deceduto pure lui....
Se io obbligo ad entrare ad un valore ( come ha fatto notare nella immagine sopra Gilato ) perchè si DEVE per forza mettere NEXTBAR?
Mi sembra una cosa assurda.
Mi gioco tutti i calcoli fatti per avere una perfetta entrata o uscita.
Inoltre mi ritroverei un VT/TS castrato.
Certi ingressi sul Breakout della candela ( vedi rottura max o min o valori calcolati ) li devi preimpostare, se devo aspettare il nextbar... saluti e baci ..

 

[Damien]

Scusatemi, ma probabilmente l'unico neurone che avevo è deceduto pure lui....
Se io obbligo ad entrare ad un valore ( come ha fatto notare nella immagine sopra Gilato ) perchè si DEVE per forza mettere NEXTBAR?
Mi sembra una cosa assurda.
Mi gioco tutti i calcoli fatti per avere una perfetta entrata o uscita.
Inoltre mi ritroverei un VT/TS castrato.
Certi ingressi sul Breakout della candela ( vedi rottura max o min o valori calcolati ) li devi preimpostare, se devo aspettare il nextbar... saluti e baci ..

Il ragionamento non fà una piega, peccato che lo strumento che abbiamo genera meccanismi strani. Il VT non conosce la storia di ogni singola candela che elabora in test, ma mette da parte lo storico solo in base alle informazioni base O,C,L,H,V.
Quindi tutto ciò che è bar in real time può differire dal backtest. Per questo si consiglia l'ingresso nextbar.
Oppure si consiglia l'ingresso bar, atclose, ma non bar, [valore] per quanto detto sopra.
C'è da dire, tuttavia, che tentar non nuoce. Provate con bar, [valore] e verificate se funziona.
Io ho dato un consiglio generico, ma non conosco il ts.

 

[gilato]

Allora per ricapitolare.

Gli ingressi del tipo enterlong(bar,valore)
danno il segnale solo dopo il raggiugimento del close della barra, quindi in ritardo rispetto al momento nel quale i prezzi hanno toccato il [valore] di ingresso, se parliamo di barre orarie immaginate con quale ritardo.....

Gli ingressi del tipo enterlong(nextbar,valore)
abbiamo visto sopra che non vanno assolutamente bene.

Ho voluto provare entrelong(inval,valore)
ma anche quì il segnale viene dato dopo che la barra ha raggiunto il close

Io non saprei che altro provare in RT.
Se non ci sono altri suggerimenti ci si deve rassegnare al fatto che VT non è in grado di generare correttamente segnali di ingresso costruiti attraverso TS che si basano su semplici pattern di prezzo.
Ad esempio :
entra long al break del max della barra precedente.....

 

[Magico25]

Scusatemi, ma probabilmente l'unico neurone che avevo è deceduto pure lui....
Se io obbligo ad entrare ad un valore ( come ha fatto notare nella immagine sopra Gilato ) perchè si DEVE per forza mettere NEXTBAR?
Mi sembra una cosa assurda.
Mi gioco tutti i calcoli fatti per avere una perfetta entrata o uscita.
Inoltre mi ritroverei un VT/TS castrato.
Certi ingressi sul Breakout della candela ( vedi rottura max o min o valori calcolati ) li devi preimpostare, se devo aspettare il nextbar... saluti e baci ..

stesso discorso vale per installtrailigprofit che per renderlo privo di bug lo hanno a mio avviso castrato....
per quel che riguarda (bar,atclose) se veniva usato nella versione vecchia di vt generava report falsi in quanto il close della candela in certe situazioni
di volatilita' una volta formata la candela e poi aggiornavi il grafico spostava il close ....ma credo che con la versione nuova questo problema sia stato risolto e percio' dovrebbe essere corretta ....o mi sbaglio ...Damien a te ti risulta ?