COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[robom1]

Visto che su questo argomento nessuno risponde, ho fatto qualche esperimento. Ho visto che se si guarda il grafico del FIBSP, invece dello SPMB marzo, si vede una maggiore omogeneità dei dati andando indietro oltre i 15 giorni e ho fatto qualche prova sui 30 giorni. I report che si ricavano non sono purtroppo mai uguali e per avere i dati del foglio allegato, ho dovuto fare e rifare almeno tre volte i report per ogni posizione.
http://imageshack.us
I dati di Bingo_Bongo_3 mi impressionano. Anche adesso ho provato sui 10 giorni e il report mi dà 22.141 (1 tick= 1 €) con 136 operazioni.
Tenendo presente che non sono affatto convinto dei report che mi presenta VT,non è il caso che voi bravi gli deste un'occhiata per cercare tutti insieme di ridurre il numero di operazioni, senza perdere troppo in redditività?

andgui.

Ciao Andgui, precedentemente sui punti da te riportati era emerso questo:

1.il fbsp ha dei dati diversi da quello del future quindi occorre chiamare Traderlink
2.Per il discorso dell'ntick avevo fatto un grafico in cui con l'ntick si vedeva che i livelli non vengono gestiti bene e tocca aspettare o una funzione di Vtrader o una modifica a programma.
3.Per il discorso di bingo bongo occorre capire se il programma che tu usi va sul nextbar o la barra perche altrimenti l'equity verrebbe calcolata non correttamente. Invece se è quello che va sul nextbar e come segnalava solospread rendimento 3 o 4 non mi ricordo quello sarebbe l'ultima versione.

 

[andgui]

3.Per il discorso di bingo bongo occorre capire se il programma che tu usi va sul nextbar o la barra perche altrimenti l'equity verrebbe calcolata non correttamente. Invece se è quello che va sul nextbar e come segnalava solospread rendimento 3 o 4 non mi ricordo quello sarebbe l'ultima versione.

Non sono riuscito a trovare il messaggio nel quale Bingo_Bongoo ha postato il suo programma, comunque il Bingo_Bongo_3 che ho usato è questo:

Var: ALFA,KK,KKA,OMEGA,DIN,DON;

ALFA = R[1]+R[2];
kka = iif (ALFA > 50,ALFA,0);
KK = KKA/3;
OMEGA= C[1];

DIN = OMEGA + KK;
DON = OMEGA - KK;

Installtrailingprofit (INTICK,25);

if KKA > 0 AND W and H > DIN then enterlong (bar,DIN,stop,1);
endif;

if KKA > 0 AND B and L < DON then entershort (bar,DON,stop,1);
endif;

DrawHline (NEWOGG,0,DIN,LIME,2,0);
DrawHline (NEWOGG,0,DON,FUCHSIA,2,0);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

andgui.

 

[@ndy]

scusa, magari mi sono espresso male io....ma quando parlo di DEFAULT...
intendo quelli calcolati dalla piattaforma in auto
nel caso di VT, col tasto P.

 

[robom1]

scusa, magari mi sono espresso male io....ma quando parlo di DEFAULT...
intendo quelli calcolati dalla piattaforma in auto
nel caso di VT, col tasto P.

si infatti dopo ho capito che parlavamo di 2 cose diverse.

 

[robom1]

Non sono riuscito a trovare il messaggio nel quale Bingo_Bongoo ha postato il suo programma, comunque il Bingo_Bongo_3 che ho usato è questo:

Var: ALFA,KK,KKA,OMEGA,DIN,DON;

ALFA = R[1]+R[2];
kka = iif (ALFA > 50,ALFA,0);
KK = KKA/3;
OMEGA= C[1];

DIN = OMEGA + KK;
DON = OMEGA - KK;

Installtrailingprofit (INTICK,25);

if KKA > 0 AND W and H > DIN then enterlong (bar,DIN,stop,1);
endif;

if KKA > 0 AND B and L < DON then entershort (bar,DON,stop,1);
endif;

DrawHline (NEWOGG,0,DIN,LIME,2,0);
DrawHline (NEWOGG,0,DON,FUCHSIA,2,0);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

andgui.

if KKA > 0 AND W and H > DIN then enterlong (bar,DIN,stop,1);
endif;

if KKA > 0 AND B and L < DON then entershort (bar,DON,stop,1);
endif;

***
dove c'è scritto bar occorrerebbe mettere nextbar e la variabile kk = 4 mi sembra, non so che timeframe si usi se è alto occorrerebbe vedere per la verità anche il trailing.

 

[andgui]

Ciao Andgui, precedentemente sui punti da te riportati era emerso questo:

1.il fbsp ha dei dati diversi da quello del future quindi occorre chiamare Traderlink

Controllato adesso: a 30 giorni 5 minuti c'è una differenza, ma il grafico del FIBSP è perfetto, mentre quello dello SPMIB marzo è difettoso.
Si tratta di sapere quale dei due è meglio utilizzare. A vista sembrerebbe il FIBSP, però, se i dati sono sbagliati.......
Le candele del 2 gennaio sono identiche.

andgui.

 

[andgui]

if KKA > 0 AND W and H > DIN then enterlong (bar,DIN,stop,1);
endif;

if KKA > 0 AND B and L < DON then entershort (bar,DON,stop,1);
endif;

***
dove c'è scritto bar occorrerebbe mettere nextbar e la variabile kk = 4 mi sembra, non so che timeframe si usi se è alto occorrerebbe vedere per la verità anche il trailing.

Puoi vedere dal mio foglio (BingoBongo_4) che i risultati con KK = 4 peggiorano drasticamente.
Il time è 5 minuti, mentre con N tick l'ho provato con 50 e con 75 tick.
Provo con Nextbar al posto di bar.

andgui.

 

[solospread]

Visto che su questo argomento nessuno risponde, ho fatto qualche esperimento. Ho visto che se si guarda il grafico del FIBSP, invece dello SPMB marzo, si vede una maggiore omogeneità dei dati andando indietro oltre i 15 giorni e ho fatto qualche prova sui 30 giorni. I report che si ricavano non sono purtroppo mai uguali e per avere i dati del foglio allegato, ho dovuto fare e rifare almeno tre volte i report per ogni posizione.

I dati di Bingo_Bongo_3 mi impressionano. Anche adesso ho provato sui 10 giorni e il report mi dà 22.141 (1 tick= 1 €) con 136 operazioni.
Tenendo presente che non sono affatto convinto dei report che mi presenta VT,non è il caso che voi bravi gli deste un'occhiata per cercare tutti insieme di ridurre il numero di operazioni, senza perdere troppo in redditività?

andgui.

Il problema di questo Ts stà nelle entrate che non sono reali. Mettendo l'entrata Enterlong( bar,DIN,stop,1) significa entrare al superamento di DIN sulla barra corrente. VT analizza il TS ogni fine barra e ricalcola tutto. Se lo segui quindi in realtime tu vedrai come si comporta. Ad esempio il prezzo sale e supera , anche abbondantemente se vuoi il livello DIN. Siccome VT analizza il TS solo a fine candela , tu vedrai che all'open della prossima candela ti viene l'ENTERLONG, ma il TS ti segna il LONG a metà candela precedente cioè in corrispondenza del superamento di DIN, ma nella realtà quel livello è già passato da un pò e tu entri solo in open della candela successiva. Mettiamo invece che dopo aver superato DIN il prezzo ritracci e riscenda sotto DIN. Il TS non ti segnala l'avvenuto superamento perchè la chiusura è inferiore ed il TS fà sempre bella figura e sopratutto non sbaglia quasi mai. L'unico comando che ti dà la stessa performance tra backtesting e realtime è (Nextbar;AtOpen) oppure (Bar,AtClose) che sostanzialmente ed operativamente sono la stessa cosa.

 

[andgui]

Il problema di questo Ts stà nelle entrate che non sono reali. Mettendo l'entrata Enterlong( bar,DIN,stop,1) significa entrare al superamento di DIN sulla barra corrente. VT analizza il TS ogni fine barra e ricalcola tutto. Se lo segui quindi in realtime tu vedrai come si comporta. Ad esempio il prezzo sale e supera , anche abbondantemente se vuoi il livello DIN. Siccome VT analizza il TS solo a fine candela , tu vedrai che all'open della prossima candela ti viene l'ENTERLONG, ma il TS ti segna il LONG a metà candela precedente cioè in corrispondenza del superamento di DIN, ma nella realtà quel livello è già passato da un pò e tu entri solo in open della candela successiva. Mettiamo invece che dopo aver superato DIN il prezzo ritracci e riscenda sotto DIN. Il TS non ti segnala l'avvenuto superamento perchè la chiusura è inferiore ed il TS fà sempre bella figura e sopratutto non sbaglia quasi mai. L'unico comando che ti dà la stessa performance tra backtesting e realtime è (Nextbar;AtOpen) oppure (Bar,AtClose) che sostanzialmente ed operativamente sono la stessa cosa.

Era troppo bello. Infatti sostituendo nextbar a bar, c'è il crollo del rendimento.

andgui.

 

[Damien]

Il problema di questo Ts stà nelle entrate che non sono reali. Mettendo l'entrata Enterlong( bar,DIN,stop,1) significa entrare al superamento di DIN sulla barra corrente. VT analizza il TS ogni fine barra e ricalcola tutto. Se lo segui quindi in realtime tu vedrai come si comporta. Ad esempio il prezzo sale e supera , anche abbondantemente se vuoi il livello DIN. Siccome VT analizza il TS solo a fine candela , tu vedrai che all'open della prossima candela ti viene l'ENTERLONG, ma il TS ti segna il LONG a metà candela precedente cioè in corrispondenza del superamento di DIN, ma nella realtà quel livello è già passato da un pò e tu entri solo in open della candela successiva. Mettiamo invece che dopo aver superato DIN il prezzo ritracci e riscenda sotto DIN. Il TS non ti segnala l'avvenuto superamento perchè la chiusura è inferiore ed il TS fà sempre bella figura e sopratutto non sbaglia quasi mai. L'unico comando che ti dà la stessa performance tra backtesting e realtime è (Nextbar;AtOpen) oppure (Bar,AtClose) che sostanzialmente ed operativamente sono la stessa cosa.

Ciao a tutti,
faccio i complimenti a tutti per il 3d.
Riassumendo, diciamo che l'istruzione bar, [valore] non va bene; la più sicura è nextbar, atopen e va bene anche nextbar, [valore].
Il problema dell'entry che si deve fare nextbar e dell'exit via installtrailingprofit (vale anche x installtrailingprofitandreverse) è il problema piu importante connesso allo sviluppo di un ts con il Visual Trader.
E tutto nasce dal fatto che, una volta che si imposta un certo tf e si interrogano i dati con quel tf, non abbiamo modo di conoscere la storia internamente a ciascuna candela di quel tf.