Covered call su azioni

[fibo76]

bravo fibuccio sei un drago dal sangue freddissimo ma uscito un pò fuori dal tema delle covered call
rientro in tema con un approccio al mercato del cotone
operazione: long 1 da 64,70 cents , short una call 66 maggio (una ventina di giorni a scadenza) a 1 cents ( 500$ ) , a protezione una put 60 maggio a 0,20 cents ( 100$ ) . Le opzioni sono a esercizio americano. Sia sul future che sulle opzioni 0,01 cents equivalgono a 5$. margine 1600$ . Gain in caso si vada oltre i 66 cents : 1150$ futures + 500$ premio opzione call - 100$ premio opzione put . Perdita : non contemplata :smile:

Perdita massima 3.7 punti per 500 dollari fanno 1850 dollari... non male se hai un ottica rialzista... oggi quotava 62.10 e in trend di medio termine non mi sembra rialzista... potrebbe essere che ha raggiunto il bottom, staremo a vedere...

io intanto mi sono ricoperto vendendo un'altro minisp a 1126... adesso sono blindato... se il mininasd supererà i 1450 a fine giornata entro anche con un'altro contratto long...

 

[Fleursdumal]

fosse stato in trend rialzista sarei stato matto a porre un limite così basso al guadagno ( a proposito ec la call è 67 ) , mi aspetto piuttosto un laterale tra i 55 e i 70 in attesa che la Cina torni compratrice. Fatto l'impianto principale si interviene poi a puntellare le eventuali perdite ( te pareva se ieri non usciva un dato sulle intenzioni di aumentare la quantità di terreno coltivato a cotone negativo ) con mediate strategiche e sfruttando in positivo la peculiarità del limit down . Oggi su apertura in gap down a 61,35 long 61,5 exit 62 e 0,50 già recuperati.
Se all'improvviso si gira e va in limit down molto prima della chiusura si tenta l'entrata per recuperare ,su eventuale riapertura, qualcos'altro.

 

[fibo76]

Bene giornata molto positiva con una conclusione di settimana sui massimi...

Il dollaro si sta avvicinando al punto di pareggio (ho 225.000 dollari a 1.205)

con la chiusura di oggi a 1495 di mininasd e 1142 di minisp

la prima posizione long di 2 mininasd da 1481 (+560 dollari) short di minisp da 1121 (-1050 dollari) sono sotto di 490 dollari

la seconda posizione long di 2 mininasd da 1481 (+560 dollari) e short di un minisp da 1126 (-750 dollari) sono sotto di 190 dollari

Ovviamente ho sempre i 4050 dollari degli short di minisp già incassati.

 

[fibo76]

Bene giornata molto positiva con una conclusione di settimana sui massimi...

Il dollaro si sta avvicinando al punto di pareggio (ho 225.000 dollari a 1.205)

con la chiusura di oggi a 1495 di mininasd e 1142 di minisp

la prima posizione long di 2 mininasd da 1481 (+560 dollari) short di minisp da 1121 (-1050 dollari) sono sotto di 490 dollari

la seconda posizione long di 2 mininasd da 1481 (+560 dollari) e short di un minisp da 1126 (-750 dollari) sono sotto di 190 dollari

Ovviamente ho sempre i 4050 dollari degli short di minisp già incassati.

Bene... chiusa la seconda posizione con mininasd a 1509 (+1120 dollari) e minisp a 1148 (-1100 dollari), praticamente alla pari...

tengo l'altra fino a vederla in guadagno di almeno un altro migliaio di dollari, nel caso gli indici ritraccino un po' entro con una seconda posizione...

 

[fibo76]

rientrato con una seconda posizione short minisp 1146 long 2 mininasd da 1492...

 

[Fleursdumal]

sul cotone si è messa male , parto con la prima mediata in apertura oggi long a 58 miro a prendere almeno un cent

 

[Fleursdumal]

venduto a 59,2 ma molto pentito di averlo dato troppo presto in quanto sull'ipervenduto di ieri c'era aria di bel rimbalzo oggi, non mi stupirei andasse in limit up. Anyway sommo 1,2 ai 0,5 cents recuperati l'ultima volta , e così abbasso la max perdita da 3,7 a 2 cents. Le opzioni scadono tra pochi giorni e stante le cose probabile roll del future su scadenza successiva

 

[Fleursdumal]

orcolo limit up :smile:

 

[fibo76]

rientrato con una seconda posizione short minisp 1146 long 2 mininasd da 1492...

Chiusa questa posizione con un guadagno di 400 dollari... minisp chiuso a 1126 (+1000) i mininasd a 1477 (-600). Il segnale di uscita sarebbe valido anche per l'altra posizione + 2 mininasd da 1481 - 1 minisp da 1121, ma visto che il guadagno di queste operazioni ammonta ora a 4450 dollari applicherò una semplice regola di money management, fissando una perdita massima. Il totale del guadagno finora con questa strategia dal 30/06/2003 è di 13.500 dollari circa...

La posizione sul dollaro è finalmente in guadagno, rotto il muro dell' 1,20 vediamo ora se è stata una trappola o se proseguirà... ripeto fino alla noia che questa è un'operazione di lungo termine quindi faccio lo spettatore fino a prova contraria...

 

[Charlie]

Opzioni su azioni & T.s.

Salve, ho letto parecchi post di questo interessante thread, specie quelli iniziali.
Volevo chiedere un parere agli esperti su questa strategia di vendita opzioni come attività complementare ad un t.s.:

http://www.tradingconsulting.it/html/modules/news/article.php?storyid=7

Grazie

Charlie