Degooglizzazione / Degoogling !

[marofib]

sono contro l'abuso dei big data ma ho perso il conto di quelli che scarico e lavoro
la differenza e' che non rompo i cocones a nessuno

 

[marofib]

la prima impressione e' che valga quanto lo standard..pensavo che le otm pesassero di + nella formula ..ma questo non e' altro che la dimostrazione plastica di quanto scritto nell'articolo...cioe' che i volumi sono atm (pero' questa ha un'implicazione...quindi il vix sottostima i casini..ma di questo ci siamo accorti +- tutti)
la domanda legittima pero' sarebbe...serviva farlo?

faro' la fattura al nasdaq per 1 ora e 20 minuti..non e' che il mio tempo vale nulla

 

[marofib]

sul foglio purtroppo devo fare una modifica su una cella
inseriro' anche armando e i margini

 

[marofib]

mi sembra che ci siamo, armando e' in leva 7 ma puo' tollerarla fino a 10
io un po' di piu' perche' mando size frazionate e su + sottostanti ed e' molto difficile che si incrocino alla max size
nel caso avvenisse uno sconfinamento basta ridurre i bonds ...la vera causa del carico margini....sono con leva 5 (se ci pensate e' assurdo che vengono considerati 4 volte + volatili del nasdaq!)


ci sono 2 fogli, basta sfogliare l'etichetta
per coprire il rischio... options daily fineco

ps: armando usa cad usd mi pare...quindi okkio
il foglio utilizza la punteggiatura US, quindi separatore decimale punto e non virgola
si puo' modificare eventualmente nelle impostazioni nel caso di problemi (opzioni > impostazioni avanzate>opzioni internazionali che pero' varranno per qualsiasi foglio excel...se non si vuole questo si puo' sostiture manualmente pesi,prezzi e size con virgola )

 

[marofib]

un altro modo per ottimizzare un sistema con vola +- nota...e' partire con leva + bassa e aumentarla nei drawdown a scaglioni..poi appena chiuso il buco...si torna standard

ora e' in test un sistema senza questo dettaglio....quindi la ripresa dai DD...sara' meno efficiente e + lenta...visto che quando perdo scalo invece di incrementare
se si puntasse allo sharpe piuttosto che al rendimento...andrebbe senz'altro usato

 

[misista.armando]

mi sembra che ci siamo, armando e' in leva 7 ma puo' tollerarla fino a 10
io un po' di piu' perche' mando size frazionate e su + sottostanti ed e' molto difficile che si incrocino alla max size
nel caso avvenisse uno sconfinamento basta ridurre i bonds ...la vera causa del carico margini....sono con leva 5 (se ci pensate e' assurdo che vengono considerati 4 volte + volatili del nasdaq!)


ci sono 2 fogli, basta sfogliare l'etichetta
per coprire il rischio... options daily fineco

ps: armando usa cad usd mi pare...quindi okkio
il foglio utilizza la punteggiatura US, quindi separatore decimale punto e non virgola
si puo' modificare eventualmente nelle impostazioni nel caso di problemi (opzioni > impostazioni avanzate>opzioni internazionali che pero' varranno per qualsiasi foglio excel...se non si vuole questo si puo' sostiture manualmente pesi,prezzi e size con virgola )Vedi l'allegato 589214

bello sto foglio,
nel complesso tieni la leva complessiva fissa? non distingui per esempio leva azionaria dalle altre?

 

[marofib]

si
la leva azionaria, quindi quei sottostanti....sono molto correlati quindi sai cosa aspettarti +-
hai un'immediata percezione del rischio....che potresti anche coprire
gli altri sono + erratici....ti puoi trovare il gold che si somma o si sottrae indifferentemente ..quindi e' meglio non considerarli

 

[misista.armando]

si
la leva azionaria, quindi quei sottostanti....sono molto correlati quindi sai cosa aspettarti +-
hai un'immediata percezione del rischio....che potresti anche coprire
gli altri sono + erratici....ti puoi trovare il gold che si somma o si sottrae indifferentemente ..quindi e' meglio non considerarli

pensavo di ridurre la leva azionaria in determinati casi tipo 3 long su tre, oppure tre short su tre

 

[misista.armando]

pensavo di ridurre la leva azionaria in determinati casi tipo 3 long su tre, oppure tre short su tre

questo perche' sulla carta il sistema azionario va bene... ridurlo in determinati casi tipo quelli descritti se va dalla parte opposto non puoi (teoricamente) fare nulla se non stoppare
quindi meglio sarebbe ridurre la leva, con due long ed uno short invece c'e' possibilita' di manovra in caso sei in loss

 

[marofib]

pensavo di ridurre la leva azionaria in determinati casi tipo 3 long su tre, oppure tre short su tre

magari ci metti un limite per non trovarti tutti long o short completamente al max
in caso di buona prob. lo puoi anche fare...sicuramente paga...pero' non si puo' dimenticare il rischio
un buon sistema che ti farebbe anche guadagnare...ma se ti fa prendere anche bei spaventi non lo userai...quindi..