Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 2
- Creatore Discussione Flow71
- Data di Inizio
U055884
Forumer storico
e io continuo a vedere un ts ribassista quasi completato su dax.....dati permettendo
D.J
Forumer storico
e io continuo a vedere un ts ribassista quasi completato su dax.....dati permettendo
se nn vedo bucare 520...con forza...mi restano molti dubbi a tal proposito
Portos
Banned
Salve.
Seguivo la vostra discussione sui dati e le variazioni fra i vari fornitori.
Confermo.
Ma nella maggior parte delle situazioni gli scostamenti di prezzo sono infinitesimali.
E a meno che non si voglia fare scalping tickbytick seguendo un altro trader non vedo dove sia il disagio.
Buona continuazione.
Bob
Seguivo la vostra discussione sui dati e le variazioni fra i vari fornitori.
Confermo.
Ma nella maggior parte delle situazioni gli scostamenti di prezzo sono infinitesimali.
E a meno che non si voglia fare scalping tickbytick seguendo un altro trader non vedo dove sia il disagio.
Buona continuazione.
Bob
D.J
Forumer storico
immagino possa trattarsi della media dei livelli interessati up/down
una sorta di spartiacque:
sopra tendenza up
sotto tendenza down
gioboss
Forumer storico
Le problematiche sono molteplici.
- Dati differenti
- Aggregazione dei dati differente
- Formule leggermente differenti sul calcolo degli indicatori
- Arrotondamenti nei calcoli che su 50/100 candele fanno la differenza.
Ribadisco di averlo testato sia tra piattaforme italiane sia con il supporto di alcuni amici su piattaforme estere.
Alla fine la soluzione più valida in termine di utilizzo ribadisco è quella perseguita dai maestri DANNY e STRONG . AMIBROKER
Il linguaggio è un AFL che per chi programma (non io) non è difficilissimo è versatile permette tante implementazioni. Può essere alimentato da i più importanti fornitori dati e si interfaccia a molti broker per il Trading Algoritmico.
Oramai a furia di cercare son diventato un esperto.....
Ho contatti con 5/6 utenti del vecchio FOL che fanno la medesima ricerca.... per chi interessato condivido tutto quello che ho appreso e raccolto.... Non posso indicare ingressi ed uscite ma questo non mi costa nulla.
Ora vado X mi attende
Buongiorno a tutti....
Il problema dei "dati" è duplice...
1) Le diverse piatte che danno grafici differenti... E questo se si pensa è abbastanza assurdo xè spesso non coincidono max, min, open e close anche su barre a tempo. E il problema ovviamente aumenta con il diminuire del time frame....Credo che la maggior parte dei dati free e delle piatte italiane siano molto approssimative da questo punto di vista.
2) Altro discorso è quello relativo alla qualità del feed.... Per qualità intendo il fatto che i dati che ci arrivano siano "unfiltered" ovvero che il broker ci trasmetta TUTTI i dati dei trade senza fare aggregazioni. In alcuni momenti, nelle fasi dette di "fastmarket" , ma non solo, molti broker aggregano gli scambi in "pacchetti" agggregati.
Non è ovviamente la stessa cosa, per esempio, avere sullo stesso livello di prezzo 150 pz scambiati sul bid e 100 sull'ask in che so 147 transazioni, che avere 1 sola transazione di 50 pz sul bid.... anche se il risultato "aggegato" è lo stesso. Almeno dal punto di vista di alcuni indicatori.....
E cmq, anche i datafeed di qualità, a disposizione della clientela retail (ho personalmente testato Rithmic, ZenFire, CQG più altri inferiori qualitativamente), presentano differenze uno dall'altro nei ticktrade trasmessi....ovviamente nulla di paragonabile alla maggior parte dei feed ciofeca di cui spesso ci serviamo.
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