Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 2

[xinian70]

un domanda: come fa il drawdown ad essere minore del maxLoss?

perchè ha chiuso in gap down ...

non so se è corretto.. contabilizzo il drawdown solo nei casi in cui non chiude la posizione.

 

[U055884]

per esempio sul mio fotty dax si ha:

Vedi l'allegato 317504

Vedi l'allegato 317505

Ovviamente diró una minc....forse XCHÈ sai che che puoi aprire un nr di operazioni in contemporanea tale per cui la sommatoria delle percentuali di rischio di ciascuna di esse deve essere minore o al massimo uguale alla percentuale di rischio complessivo che hai stabilito......c'ho provato....

 

[xinian70]

EUROSTOXX 50 – ADX / ADM – TS V. 2.5 – Livelli Intraday per il 09/02/15


Nuova versione… ho ottimizzato un po’ il codice

Average Daily Movement – Intraday Levels
entrata su close candela oraria… se superato il livello indicato

 

[strong]

perchè ha chiuso in gap down ...

non so se è corretto.. contabilizzo il drawdown solo nei casi in cui non chiude la posizione.

il drawdown deve indicare:

a) la perdita massima del ts, sia essa singola o come somma di loss consecutivi.
b) la perdita all'interno di un trade prima di uscire.

 

[strong]

Ovviamente diró una minc....forse XCHÈ sai che che puoi aprire un nr di operazioni in contemporanea tale per cui la sommatoria delle percentuali di rischio di ciascuna di esse deve essere minore o al massimo uguale alla percentuale di rischio complessivo che hai stabilito......c'ho provato....

no qui parliamo di operazioni in serie e non in parallelo.

 

[U055884]

perchè ha chiuso in gap down ...

non so se è corretto.. contabilizzo il drawdown solo nei casi in cui non chiude la posizione.

Potrebbe dipendere allora dalla frequenza/durata delle serie analizzate e dai rendimenti in rapporto al tempo?

 

[xinian70]

il drawdown deve indicare:

a) la perdita massima del ts, sia essa singola o come somma di loss consecutivi.
b) la perdita all'interno di un trade prima di uscire.

ok allora bisogna contabilizzare anche l'altro caso....

 

[sonica76]

il drawdown deve indicare:

a) la perdita massima del ts, sia essa singola o come somma di loss consecutivi.
b) la perdita all'interno di un trade prima di uscire.

Quindi, se ho capito bene, se faccio 100 operazioni sul titolo XY alternando 1 in gain e 1 in loss il max loss e il max drawdown coincidono con l'operazione con loss maggiore. Se invece all'interno di questa alternanza il ts fa 2 loss consecutivi (ad esempio -2 e -3) il max drawdown diventa la somma di questi due (vale a dire -5)

 

[strong]

Quindi, se ho capito bene, se faccio 100 operazioni sul titolo XY alternando 1 in gain e 1 in loss il max loss e il max drawdown coincidono con l'operazione con loss maggiore. Se invece all'interno di questa alternanza il ts fa 2 loss consecutivi (ad esempio -2 e -3) il max drawdown diventa la somma di questi due (vale a dire -5)

si. infatti il fotty dax ha come singola perdita massima di -2,47 ma consecutive di -5,5.

 

[xinian70]

si. infatti il fotty dax ha come singola perdita massima di -2,47 ma consecutive di -5,5.

ecco corretto... grazie x la "revisione"

praticamente come il tuo....