Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 2

[strong]

Complimenti (ennesimo) al segnale sul dax di Strong

 

[Spike72]

Ftse Mib 15' Entrato short.

ciao danny
a tuo parere perchè le option PUT del dax prezzano più delle call ?
Succede da alcuni giorni.
Esaminando gli strike equidistanti (call-put) rispetto al livello index, le put costano più care, a prescindere dalla scadenza.
Per esempio, scadenza giugno: index attuale a 12150, la call 13000 prezza 140 e disterebbe 850 punti dall'index, la put 11000 (che dista 1150 punti) prezza 155 e così per molte altre basi.
Grazie in anticipo, se riesco leggo più tardi.
Vadoaffanculo
CIAO

 

[franky79]

Complimenti (ennesimo) al segnale sul dax di Strong

Eccellente!!!
il fotty dove entrerebbe shot??

 

[strong]

ciao danny
a tuo parere perchè le option PUT del dax prezzano più delle call ?
Succede da alcuni giorni.
Esaminando gli strike equidistanti (call-put) rispetto al livello index, le put costano più care, a prescindere dalla scadenza.
Per esempio, scadenza giugno: index attuale a 12150, la call 13000 prezza 140 e disterebbe 850 punti dall'index, la put 11000 (che dista 1150 punti) prezza 155 e così per molte altre basi.
Grazie in anticipo, se riesco leggo più tardi.
Vadoaffanculo
CIAO

biondao che dice?

 

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Eccellente!!!
il fotty dove entrerebbe shot??

22700 circa.

 

[strong]

il dash si flatta.

 

[Spike72]

biondao che dice?

eh il biondo da alcuni giorni è assente, sarà in giro a importunare le rekkie.
Appena lo vedo gli ripropongo il dilemma

 

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eh il biondo da alcuni giorni è assente, sarà in giro a importunare le rekkie.
Appena lo vedo gli ripropongo il dilemma

OT: beh lo chiamo allora .

 

[franky79]

il dash si flatta.

Già è pronto per ripartire???

 

[DannyC]

ciao danny
a tuo parere perchè le option PUT del dax prezzano più delle call ?
Succede da alcuni giorni.
Esaminando gli strike equidistanti (call-put) rispetto al livello index, le put costano più care, a prescindere dalla scadenza.
Per esempio, scadenza giugno: index attuale a 12150, la call 13000 prezza 140 e disterebbe 850 punti dall'index, la put 11000 (che dista 1150 punti) prezza 155 e così per molte altre basi.
Grazie in anticipo, se riesco leggo più tardi.
Vadoaffanculo
CIAO

Ciao Spike, ci sono tre motivi, il primo fisiologico (legato alla natura dell'opzione) il secondo contingente (legato alla situazione attuale), il terzo strategico (legato agli hedge di portafoglio):
1 FISIOLOGICO, le put tendono ad essere sempre un po' più prezzate (leggermente) delle call (entrambe Out of Money) in quanto le oscillazioni di volatilità nei movimenti al ribasso determinano maggiore violenza (sta alla base del principio delle greche e della teoria di Black and Scholes).
2 CONTINGENTE in termini di probabilità gli operatori hanno stimato una maggiore probabilità di ritorno a livelli più bassi dopo le scadenze di marzo.
3 STRATEGICO, i gestori hedgiano (freezzano) la loro posizione di portafoglio inserendo (non solo vendendo call allo scoperto) posizioni al ribasso.
Spero di esserti stato d'aiuto.