di la' stanno facendo un ts sulle bollinger..ne facciamo uno di qua e li battiamo?

Ma lo avete verificato in laterale?
Non si può testare un daily dal 2005

Non so se marofib si riferisce al ts excel che ho postato.
Comunque in tal caso....come ho già detto...lo storico parte volutamente dal 2003 (nov) perchè...è mia convinzione (...ma posso sbagliare..naturalmente) che sia meglio lasciar fuori il periodo 99-2002....relativo alla bolla e al suo sgonfiamento....perchè tale periodo falsa (in positivo) il risultato di un TS...e anche perchè ritengo che sia un episodio irripetibile nel medio..(e anche quì posso sbagliare naturalmente)..
Si deve considerare inoltre che l'analisi è sull'indice ftsemib ma poi si entra long sugli etf a leva (ad es. quelli della lyxor lev e xbear)...dove forzatamente gli storici partono dall'aprile 2008.
Considerando solo questo periodo limitato (apr2008-oggi) il TS sull'indice ha messo a segno un +82% mentre il TS sugli etf +111%.
Circa un 30% in più.

Ciao
 
Ma lo avete verificato in laterale?
Non si può testare un daily dal 2005

dal 2005 perche' ho spmib che parte da settembre 2004 e lo filtro con la 200..quindi andiamo minimo a maggio
raccolgo vix oi marketprofile ..ecc e non si trovano vecchi

cmq se guadagna con vola ai minimi storici..proprio il periodo 2005 2006!!!...negli altri non puo' fare peggio
 
Comunque in tal caso....come ho già detto...lo storico parte volutamente dal 2003 (nov) perchè...è mia convinzione (...ma posso sbagliare..naturalmente) che sia meglio lasciar fuori il periodo 99-2002....relativo alla bolla e al suo sgonfiamento....perchè falsano (in positivo) i risultati di un TS...e anche perchè ritengo che sia un episodio irripetibile nel medio..(e anche quì posso sbagliare naturalmente)..

Provalo dal 99 ( se puoi posta il file) :)
 
cmq se guadagna con vola ai minimi storici..proprio il periodo 2005 2006!!!...negli altri non puo' fare peggio

Non è così semplice
C'è stata sì bassa vola ma anche direzione
Ci sarà una larga fascia di SMA( o integratori equivalenti) che si sintonizzano bene sul periodo 2005-2006 e poi non hanno problemi nei successivi impulsi,questo non significa che si possa tradare con queste SMA

In ogni caso per qualsiasi TS trend follower è critico il laterale in alta vola e negli ultimo anni non si sono visti,solo un accenno negli ultimi mesi
 
e' giusto quello che dici

pero' la logica di prendere un livello..meglio uno di transito(dove il prezzo non si ferma a vibrare)....e reversare continuamente finche' non entra..non e' male

se riesco ad eliminare il rumore del rendez-vous...creo un sistema robusto...mai contro mercato
 
Le considerazioni di Pek e di Maro le condivido....ma voglio porre una domanda....considerando le mutevoli condizioni del mercato....
ha senso cercare un algoritmo (spesso invano) che performi con regolarità in ogni condizione ......nel 1986...nel 1999 ..nel 2002...come nel 2008..???
Oppure ha senso ottimizzare la regola del TS al periodo attuale per poi riadattarlo non appena i suoi risultati cominciano a deteriorarsi ?????
E' una domanda che mi pongo spesso.
Comunque i risultati del TS in excel che avevo postato....nel periodo 1998-2009 è stato +228%...con l'equity che mostro nel graf.
Naturalmente con una Expo smooth diversa (molto + alta)...che ha ottimizzato la performace del periodo complessivo ma che mi ha appiattito la curva negli ultimi 2 anni.
 

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allora prova ad usare il risultato ...tipo la 21.. 26.. 50 ...e volendo continuare...x simmetria
sono usate in molti indicatori...e non si sa se e' nato prima l'uovo o la gallina
 

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