achille
Forumer storico
e per non perderne 8Vampiro ha scritto:tutto sto casino di roba per guadagnare 4 soldi
ma vi volte proprio stressare la vita voi
e poi è divertente
e poi per diventare bravi come te bisogna stressarsi un po'
ciao
e per non perderne 8Vampiro ha scritto:tutto sto casino di roba per guadagnare 4 soldi
ma vi volte proprio stressare la vita voi
geronimo ha scritto:scusa rob vuoi dire che iw oltre ai margini blocca anche il valore della call e 2 put vendute.......ho capito bene.......???.....capzooo oppure solo la call e put36000
rob.luc ha scritto:L'ultimo quote non esiste!
rob.luc ha scritto:mò esce cip e mi dice che con vola alta si compra
io con vola sopra 40 vendo(straddle).poi vedremo chi avrà ragione ...................................al max copro con il future o con opzioni che scontano la vola
ciaoL'ultimo quote non esiste![/i]
Cip1 ha scritto:prendo lo spunto per incollare , un altro articolo del mio manualetto
SHORT STRADDLE E FIB
si vendono 2 call e 2 put di pari strike ..incassando un premio corposo... se quello straddle 23500 del mio precedente articolo lo avessimo venduto, anziché comprato, avremmo incassato la bellezza di 750 x4 x2.5 = 3000 puinti ossia 7.500 euro.. il premio incassato e da difendere fino a scadenza é notevole ma la copertura scatterà, se si utilizzerà il fib immediatamente... ossia ci metteremo long di un fib ogni qualvolta il mib30 sforerà al rialzo i 23500 per difendere le call vendute ... fib che dovremo però chiduere e reversare, andando short , ogni qualvolta il mib30 sforerà al ribasso i 23500 per difendere le put...
ad inizio di ogni scadenza trimestrale il fib non corrisponde esattamente al mib30, essendo soggetto ad un time decay che tenderà poi via via ad azzerarsi verso la fine della scadenza trimestrale del fib quando il mib30 e il fib coincideranno perfettamente ... questa eventuale differenza ci sarà di grande aiuto nell'attivare la copertura nel senso che originererà una zona cuscinetto all'interno della quale non dovremmo coprirci...per esempio supponiamo che questa differenza sia di 300 punti...avendo venduto lo straddle 23500, in questo caso andremo long di un fib solo al superamento dei 23800 per coprire le call ... mentre lo chiuderemo se sforasse i 23800 al ribasso..... aspetteremo di capire che vuol fare... e ci metteremo short di un fib solo se sforasse i 23200 al ribasso per coprire le put... ecc. ecc. avremmo dunque 600 punti di cuscinetto tra i 23800 ed i 23200 dove non dovremo fare assolutamente nulla... 600 punti che però tenderanno progressivamente a diminuire per via dell'effetto tempo... se si vuole attivare una copertura chirurgica quindi dovrete tener cnto di questo eventuale scostamento di prezzo, questo per evitare di attivare la copertura quando non é necessaria o per non correre il rischio di ometterla quando invece lo é.. ricordatevi solo che noi ci copriamo sul mib30 utilizzando il fib...
per definizione lo short straddle é una figura che va utilizzata solo se ci si attende che il sottostante rimanga sostanzialmente stabile, con volatilità in diminuzione..abbiamo incassato 3000 punti di premi vendendo lo strike 23500 quindi, senza copertura, fino a 26500 e 20500 di mib30 non faremo altro che restituire i premi pagati (parzialmente o totalmente a seconda del livello raggiunto, fate solo la differenza tra i premi incassati e il livello del mib30 raggiunto sopra o sotto i 23500) non rimettendoci nulla... e sempre se non facessimo scattare la copertura.... allo sforamento di quei valori cominceremmo a rimetterci invece di tasca nostra.... lascio a voi gli evntuali ulteriori conteggi possibili.... nle caso specifico quindi se facessimo scattare la copertura sopra i 26500 o sotto i 20500 lo faremmo solo per coprire le perdite..se invece la facessimo scattare allo sforamento dello strike venduto, per difendere il premio incassato... capirete facilmente ora come il fib messo a copertura allo sforamento dello strike diventi parte integrante della figura stessa ossia per ottimizzare il guadagno .....
io personalmente preferisco invece utilizzarlo in un mercato fortemente direzionale quando ci si attende un forte movimento del sottostante, bullish o bearish anche in questo caso non importa e pure approffittando dell'alta volatilità per incassare i maggiori premi possibili per un motivo molto semplice.....solo in questa eventualità, facendo scattare una copertura chirurgica col fib, avrò la possibilità di portare a scadenza integri i famosi 7.500 euro di premi incassati, logico dunque che dallo strike da me venduto il mib30 si debba muovere e non congestionarsi.. muoversi e possibilmente non tornarci mai piu... su o giu non importa .....
un piccolo esempio per meglio chiarire... se avessimo venduto sui 22000 uno straddle.. ha fatto 21.850 di minimo... non avremmo dovuto far altro che metterci long di un fib sopra i 22000 e lasciarlo correre fino a scadenza premurandoci di chiuderlo ieri mattina, venerdi di scadenza alle ore 9.30....il nostro premio sarebbe rimasto integro nelle nostre tasche... non é piu tornato sotto i 22000, quindi niente stop eventuali, che comportano dei costi...
di short straddle + FIB, non ne faccio moltissimi durante l'anno, cerco di cogliere il mercato sui movimenti di medio, ossia sul top di un rialzo corposo o su un bottom raggiunto in modo veloce e altrettanto consistente..... essere entrati in short straddle sui 27000, quando li abbiamo fatti a settembre e poi sulla correzione a 20500 che ne é seguita anche in modo piuttosto violento..ci avrebbe consentito sicuramente di portare a casa i nostri 7.500/8.000 euro di premi incassati "a straddle" integri a scadenza ..quindi 7.500 euro circa x2 .. niente male 15.000 euro in due mesi no? .. il mercato da quei livelli si é mosso subito e non ci é piu tornato, quindi col nostro fib a copertura avremmo viaggiato tranquilli fino a scadenza senza null'altro fare.... altri livelli accettabili per aprire uno short straddle sicuro...sarebbero stati i 25000 di qualche settimana fa (dopo che ha fatto il massimo a 25400) e i 22000 (dopo che ha fatto i 21850 come minimo ) che si sono susseguiti come target della correzione....quei livelli non li abbiamo piu visti.... situazione ottimale per lo short straddle coperto dal fib...
importante é dunque la scelta dello strike ed una minima conoscenza del mercato per indviduare quei target da cui potrebbe partire una rezione corposa e decisa..se al rialzo o al ribasso non ci interessa...
spero di essere riuscita a fugare gli ultimi eventuali dubbi...[/quote
ciao cip .....una domanda forse banale non so'....se vendo 2put39000mrz.08-1320
le copro allo sforam. dei 39000 con un future marzo......quando devo intervenire ??.........allo sforamento dei 39000 di indice o di future?? scusa le banalita'![]()
Cip1 ha scritto:L'ultimo quote non esiste!
f4f ha scritto:cip si vende vola in 100 modi, oltre che con lo straddle
illu come va oggi?
non ricordo più in quale thread era l'operazione iniziale ...![]()