Opzioni Esempi di strategia con opzioni su STM by Arsenio Lupin

[blackblame]

In attesa del maestro...che idea hai tu al riguardo utilizzando gli stock future?

ciao
G.

Ciao Giuppy, vedo che alla fine ti ha risposto la grande Cip, anche lei un'esperta di options mentre io sono solo un pivellino enon penso che le utilizzerò mai (magari solo la settimana della scadenza).

Io se mai farò titoli gli stock futures li utilizzerò solo in un ottica di hedging, ossia blindamento della posizione se il mercato mi và contro, avendo i seguenti vantaggi:
rimango sul mercato con le mie belle stm long che non voglio vendere, la copertura mi è costata poco (circa il 10% di quanto mi costano 100 stm) e mi abbasso il prezzo di carico; per contro devi essere bravo a capire le inversioni di mercato e non è detto che blindando non ci vai a perdere qualcosa.
Ognuno deve valutare il tutto in ottica di medio-lungo termine della propria operatività, e io mi ci trovo bene con questo modus operandi, ma lo applico alle valute e non ai titoli, quindi strumenti completamente differenti.

Ciao

 

[arseniolupin]

Sapete se con DIRECTA si può operare sul mercato delle opzioni?
Io ho guardato dappertutto ma non le ho trovate
Il mercato delle opzioni è l'IDEM?
Grazie per le risposte

il mercato delle opzioni è l'idem . esatto.


per quanto riguarda directa, purtroppo non so. di per certo con Imi, sella, bregliano ecc. si può

 

[arseniolupin]

Supponiamo di avere STM in portafoglio a 12 euro.
STM stà scendendo.
Voglio proteggermi, magari evitando di vendere il titolo nel caso in cui si ha una discesa sotto 10 euro.
In altre parole voglio abbassare il prezzo di carico, possibilmente mantenendo il titolo in portafoglio, se il prezzo scende.Un pò il contrario di quello che aveva proposto Lupin nel caso a.

Ciao
G.

mi pare volere la botte piena e la moglie ubriaca ( scherzo naturalmente )

vediamo se ho capito bene .

se l'obiettivo è quello che ho evidenziato è chiaro che non intendi comprare put a copertura. se lo facessi alzeresti il pdc.

l'unica soluzione alla tua richiesta è quella proposta da cip. vendere cal .


certo così facendo incassi dei soldi e abassi il pdc, ma se il titolo salisse a razzo ? chiaro ti troveresti portati via i titoli e addio gain.

allora si fa altro che vendere delle cal ATM in modo da incassare molto , magari su scadenza lontana e spendere una parte del premio comprando cal OTM in modo da poter beneficiare di una salita a razzo.

esempio su prezzi di oggi con stm a 11.60

vendere cal 12.00 dicembre con incasso 0.85 .

stm cal 13 settembre con spesa di 0.24


a questo punto incasso netto di 0.60 centesimi. il pdc 12 è sceso a 11.40

se il titolo parte a razzo saremmo coperti fino a settembre.


l'ho buttata li, magari mi vengono altre idee, però abassare il pdc senza vendere cal come si fa?

 

[ciiiiip]

si potrebbe pure fare uno short strangle, vendere sia put che call..tutto fa brodo

e allo sforo della put, se mai, piazzare lo stock future a copertura

ma a sti punti verrebbe da chiedersi

perché non piazzare lo stock future sia a copertura della call e/o della put

ovvero... é davvero poi cosi necessario avere il titolo nel cassetto???!!!!!

o meglio tra le scatoline?

 

[Giuppy]

Caro Arsenio..
si voglio la botte piena e la moglie ubriaca!

Scherzo ovviamente!

La soluzione da te proposta non mi protegge da una discesa del titolo cosa che voglio perseguire come obiettivo principale e secondario quello di abbassare il pdc.

Mi sa che la soluzione è comprare put e vendere call entrambi OTM.

Ci penserò un pò su.

Qualcuno ha qualche bel foglio excel per simulare strategie con le opzioni? Di solito mi faccio i grafici a mano ma comincio a rompermi.
Se magari avete qualcosa scrivetemi un MP.

Lupin prova a pensarci ancora...

Ciao
G.

 

[Giuppy]

si potrebbe pure fare uno short strangle, vendere sia put che call..tutto fa brodo

e allo sforo della put, se mai, piazzare lo stock future a copertura

ma a sti punti verrebbe da chiedersi

perché non piazzare lo stock future sia a copertura della call e/o della put

ovvero... é davvero poi cosi necessario avere il titolo nel cassetto???!!!!!

o meglio tra le scatoline?

Ok cip supponiamo che tenere il titolo fra le scatoline non sia un requisito essenziale.

Cosa proponi? Mi sembra che quello che stà venendo fuori sia interessante ma ancora non riesco a coglierlo...

Dimmi pure. Ti ascolto

Ciao
G.

 

[Pek]

errore

 

[ciiiiip]

si potrebbe pure fare uno short strangle, vendere sia put che call..tutto fa brodo

e allo sforo della put, se mai, piazzare lo stock future a copertura

ma a sti punti verrebbe da chiedersi

perché non piazzare lo stock future sia a copertura della call e/o della put

ovvero... é davvero poi cosi necessario avere il titolo nel cassetto???!!!!!

o meglio tra le scatoline?

Ok cip supponiamo che tenere il titolo fra le scatoline non sia un requisito essenziale.

Cosa proponi? Mi sembra che quello che stà venendo fuori sia interessante ma ancora non riesco a coglierlo...

Dimmi pure. Ti ascolto

Ciao
G.

ma Giuppy
le strategie che si possono mettere su con opzioni, sia iso che mibo, sono infinite

http://www.finanzafacile.it/corsi/derivati/strategie/strategie.htm

sono nozioni molto basiche (di cui certamente avrai gia buona conoscenza ed esperienza) ma ben schematizzate, seleziona le tue aspettative in termini di andamento di mercato e volatilita...
cliccando su ogni grafico ti si aprirà la scheda tecnica della posizione e soprattutto troverai in basso la gestione della posizione... ossia le strategie di follow up

come noterai in "volatilità incerta", non resta che trattare il future, mettere su dei bull spread o bear spread, o dei long e/o short split strike (ahò che ce posso fà, se li chiamano cosi )

non prendo in considerazione le posizioni alla voce "volatilità in diminuzione", dove per l'appunto come da manuale si dovrebbe vendere, in quanto non ritengo la volatilità possa ulteriormente comprimersi allo stato attuale..quindi sono posizioni che potrebbero diventare rischiose, se non gestite bene.....(anche in considerazione del basso premio) o che cmq richiederebbero grande attenzione e monitoraggio costante.... veniamo da un lungo periodo di bassa vola, nessuno può predire fino a quando durerà questo stato ipnotico
certamente più di cosi la vola non potrà ulteriormente contrarsi

ciò non toglie che in un indice pressochè "incolore" , possa starci un titolo particolarmente volatile, magari proprio STM...

nel qual caso si potrebbero tentare su iso strategie che di norma richiedono volatilità

ossia strategie che, allo stato attuale, su mib0 si rivelerebbero un suicidio o quantomeno un inutile perdita di tempo e di denaro... potrebbe invece risultare vincenti con iso su STM

almeno credo..... non seguo STM, l'esperto rimane Lupin

 

[geronimo]

mi pare volere la botte piena e la moglie ubriaca ( scherzo naturalmente )

vediamo se ho capito bene .

se l'obiettivo è quello che ho evidenziato è chiaro che non intendi comprare put a copertura. se lo facessi alzeresti il pdc.

l'unica soluzione alla tua richiesta è quella proposta da cip. vendere cal .


certo così facendo incassi dei soldi e abassi il pdc, ma se il titolo salisse a razzo ? chiaro ti troveresti portati via i titoli e addio gain.

allora si fa altro che vendere delle cal ATM in modo da incassare molto , magari su scadenza lontana e spendere una parte del premio comprando cal OTM in modo da poter beneficiare di una salita a razzo.

esempio su prezzi di oggi con stm a 11.60

vendere cal 12.00 dicembre con incasso 0.85 .

stm cal 13 settembre con spesa di 0.24


a questo punto incasso netto di 0.60 centesimi. il pdc 12 è sceso a 11.40

se il titolo parte a razzo saremmo coperti fino a settembre.


l'ho buttata li, magari mi vengono altre idee, però abassare il pdc senza vendere cal come si fa?

grande arsenio ne sai una piu' del diavolo

 

[Umbolox]

UP!