ETN VQT: solo overfitting?

[massimo ceraldo]

Passiamo al VQTS?

Nooo!!
Impara a cavalcare sulle ali del vento.
Jolly Roger è con te.

 

[GiveMeLeverage]

Nooo!!
Impara a cavalcare sulle ali del vento.
Jolly Roger è con te.

Trying hard to become the Queen's apprentice:
https://www.youtube.com/watch?v=JlRyk4CXXCI

 

[GiuliaP]

Sì, nei limiti del ragionevole (pensavo di proporti come arbitro se avesse accettato).

Non credo che g.l. definisca CROLLO "un arco temporale casuale di tre mesi, in cui l'S&P scende, tra normali alti e bassi, del 10%".

A bit more ultraviolence, please

Facciamo 2 mesi e 15%?

Trying hard to become the Queen's apprentice:
https://www.youtube.com/watch?v=JlRyk4CXXCI

 

[massimo ceraldo]

* Il suo teschio è una bandiera che vuol dire libertà.

 

[GiveMeLeverage]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stock_market_crash

Così forse parliamo lo stesso linguaggio

 

[GiuliaP]

* Il suo teschio è una bandiera che vuol dire libertà.

https://www.youtube.com/watch?v=Yxo3soclk_A

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stock_market_crash

Così forse parliamo lo stesso linguaggio

Altro che kazzenger!

https://www.youtube.com/watch?v=rBvBNfKuUtU

 

[the learner]

Il VQT sembra soffrire in particolare le fasi laterali dello S&P500 in quanto l'azionario non rende nulla e la performance complessiva è zavorrata dalle posizioni lunghe di vola che pagano il roll yield negativo.

Oggi VQT contiene i danni mentre il VQTS sembra fosse corto di vola oltre ad essere investito sullo S&P500. Ma stando all'algoritmo dovrebbe girarsi lunedì...