Fiat (F) FIAT

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina bisognerebbe eseguire le seguenti operazioni:

27 03 2008 13,44 FLAT (guadagno: +66,74%)
27 03 2008 13,44 LONG

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 diventa la seguente (ho aggiunto due righe in fondo all'elenco):

02 01 2007 14,65 LONG
02 03 2007 17,28 FLAT (guadagno: +17,95%)
02 03 2007 17,28 SHORT
07 03 2007 17,86 FLAT (perdita......: - 3,25%)
16 03 2007 17,79 LONG
10 05 2007 21,00 FLAT (guadagno: +18,04%)
10 05 2007 21,00 SHORT
14 06 2007 20,80 FLAT (guadagno: + 0,96%)
14 06 2007 20,80 LONG
23 07 2007 23,07 FLAT (guadagno: +10,91%)
23 07 2007 23,07 SHORT
31 08 2007 19,29 FLAT (guadagno: +19,60%)
31 08 2007 19,29 LONG
10 09 2007 19,13 FLAT (perdita......: - 0,83%)
10 09 2007 19,13 SHORT
21 09 2007 19,42 FLAT (perdita......: - 1,49%)
21 09 2007 19,42 LONG
26 10 2007 22,41 FLAT (guadagno: +15,40%)
26 10 2007 22,41 SHORT
27 03 2008 13,44 FLAT (guadagno: +66,74%)
27 03 2008 13,44 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[Rapisarda]

 

[non-stop]

Ciao Enzo, incominciavo a chiedermi perchè non invertivi.

Volevo chiederti: se all'ultima operazione tu applicavi il sistema "paracadute" come l'hai definito, in percentuale quanto ci avresti lasciato?

PS.Certo che deve far un grande piacere vedere Rapi che ti uppa..

Scherzo...saluti a tutti e due.

 

[enzo-xyz]

Un saluto al grande Rapi.

Ciao non-stop,
il sistema paracadute, soprattutto per chi opera con capitali medio-grandi, va sempre applicato, perchè ha il valore di una polizza assicurativa che ci garantisce contro gli imprevisti che possono capitare.
Non solo il trading system può generare degli errori (siamo nel campo della matematica "applicata" e non della matematica "pura") ma possono anche verificarsi degli improvvisi gap negativi nelle quotazioni, da noi incontrollabili.
Noi possiamo anche avere il migliore t.s. del mondo che ad un certo punto ci segnala una condizione LONG, ma se una notte, mentre noi dormiamo tranquilli, la Corea del Nord lancia un missile nucleare sul Giappone o l'Iran sferra una attacco aereo su Israele, noi la mattina successiva ci troveremo con il valore delle nostre azioni o delle nostre "call" praticamente azzerato.
L'unico modo per proteggerci da una tale disastrosa eventualità è quello di avere in portafoglio un certo numero di "put", perchè non vi sono altre possibilità di salvezza.
Orbene, chi opera con un capitale piccolo può anche correre il rischio di perderlo tutto, ma chi opera con un capitale medio-grande non può assolutamente correre un tale pericolo e perciò deve assicurarsi contro ogni eventualità negativa, costi quel che costi.
Per chi opera con le options o i warrants, la proporzione giusta per le posizioni LONG (secondo me) è quella di 1 "put" ogni 3 "call".
Nei prossimi giorni vedremo di stabilire anche la proporzione giusta per chi opera direttamente sulle azioni.
Cordiali saluti
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 14,65 LONG
02 03 2007 17,28 FLAT (guadagno: +17,95%)
02 03 2007 17,28 SHORT
07 03 2007 17,86 FLAT (perdita......: - 3,25%)
16 03 2007 17,79 LONG
10 05 2007 21,00 FLAT (guadagno: +18,04%)
10 05 2007 21,00 SHORT
14 06 2007 20,80 FLAT (guadagno: + 0,96%)
14 06 2007 20,80 LONG
23 07 2007 23,07 FLAT (guadagno: +10,91%)
23 07 2007 23,07 SHORT
31 08 2007 19,29 FLAT (guadagno: +19,60%)
31 08 2007 19,29 LONG
10 09 2007 19,13 FLAT (perdita......: - 0,83%)
10 09 2007 19,13 SHORT
21 09 2007 19,42 FLAT (perdita......: - 1,49%)
21 09 2007 19,42 LONG
26 10 2007 22,41 FLAT (guadagno: +15,40%)
26 10 2007 22,41 SHORT
27 03 2008 13,44 FLAT (guadagno: +66,74%)
27 03 2008 13,44 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

TECNICA OPERATIVA

Per aprire una posizione LONG su una certa azione ALFA:
investire i 3/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo CALL (per seguire l'indicazione del trading system), investire l' 1/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo PUT (per assicurarsi contro un eventuale errore del trading system o eventuali gap negativi nelle quotazioni che possono sempre verificarsi), lasciare i 4/8 del capitale destinato ad ALFA sul conto corrente come riserva di liquidità.

Per aprire una posizione SHORT su una certa azione ALFA:
investire i 3/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo PUT (per seguire l'indicazione del trading system), investire l' 1/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo CALL (per assicurarsi contro un eventuale errore del trading system o eventuali gap positivi nelle quotazioni che possono sempre verificarsi), lasciare i 4/8 del capitale destinato ad ALFA sul conto corrente come riserva di liquidità.

Tutte le OPTIONS o i COVERED WARRANTS acquistati devono avere una scadenza lontana almeno sei mesi (noi operiamo sul medio-lungo termine e non sul breve termine) e devono essere, possibilmente, at-the-money (prezzo di esercizio vicino alla quotazione corrente).

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[non-stop]

Ciao Enzo.
Dunque tu non compri o vendi Azioni del titolo, giusto ?
Cortesemente dell'ultima operazione +66,74% mi potresti dire a quanto si sarebbe ridotta la % di guadagno ricoprendola alla tua maniera?
Grazie.

 

[enzo-xyz]

TECNICA OPERATIVA

Ciao non-stop,
quella sopra descritta è una tecnica operativa che sto mettendo a punto in questi ultimissimi giorni e non è stata ancora completata, perchè rimane ancora da vedere cosa fare non appena ci si accorge che il trading system ha generato un errore o che si è verificato un improvviso gap (a noi sfavovorevole) nelle quotazioni.
Naturalmente se operiamo direttamente sulle azioni o sugli stock-futures o sui cfd's in questi casi a noi sfavorevoli non possiamo far altro che intervenire con gli stop-loss, ma siccome io vorrei evitare il più possibile tale tipo di interventi, voglio provare a vedere se è possibile "bypassarli" mediante un uso appropriato delle OPTIONS o dei COVERED WARRANTS.
I 4/8 del capitale che devono essere lasciati come riserva di liquidità sul conto corrente servono proprio per intervenire con nuovi acquisti nel caso in cui si verifichi un errore o un gap a noi sfavorevole, evitando in questo modo di azionare lo stop-loss.
Siccome, però, ogni cosa a questo mondo ha le sue controindicazioni, anche questo modo di operare ne ha una, ed esattamente la possibilità che l'azione da noi considerata entri in una prolungata fase di stallo (fase laterale) che duri mesi interi:
in questo caso sfortunato, infatti, perderemmo sia il capitale investito in CALL sia quello investito in PUT.
Però ho notato che una fase laterale difficilmente supera i sei mesi di durata (in rarissimi casi può arrivare a nove mesi ma non oltre), perchè ad un certo punto un'azione prende sempre con decisione la strada del rialzo o la strada del ribasso (anzi, più lunga è stata la precedente fase di stallo e più intenso sarà il successivo rialzo o ribasso), per cui anche in questo caso sfortunato prima o poi guadagneremo o con i CALL o con i PUT.
Anche per questo motivo prima ho detto di orientarsi su OPTIONS o COVERED WARRANTS con scadenza lontana almeno sei mesi.
Se tu sei abituato ad operare direttamente sull'azione continua pure in questo modo, almeno fintanto che io non ho terminato di mettere a punto questa tecnica operativa.
Per quanto riguarda l'ultima operazione SHORT su FIAT, non appena ho tempo ti faccio un esempio (adesso proprio non posso perchè devo andare a pranzo da mia madre), però puoi stare tranquillo sul fatto che la somma persa sui CALL (copertura assicurativa) è trascurabilissima rispetto alla somma guadagnata sui PUT (indicazione del trading system).
Buona domenica a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 14,65 LONG
02 03 2007 17,28 FLAT (guadagno: +17,95%)
02 03 2007 17,28 SHORT
07 03 2007 17,86 FLAT (perdita......: - 3,25%)
16 03 2007 17,79 LONG
10 05 2007 21,00 FLAT (guadagno: +18,04%)
10 05 2007 21,00 SHORT
14 06 2007 20,80 FLAT (guadagno: + 0,96%)
14 06 2007 20,80 LONG
23 07 2007 23,07 FLAT (guadagno: +10,91%)
23 07 2007 23,07 SHORT
31 08 2007 19,29 FLAT (guadagno: +19,60%)
31 08 2007 19,29 LONG
10 09 2007 19,13 FLAT (perdita......: - 0,83%)
10 09 2007 19,13 SHORT
21 09 2007 19,42 FLAT (perdita......: - 1,49%)
21 09 2007 19,42 LONG
26 10 2007 22,41 FLAT (guadagno: +15,40%)
26 10 2007 22,41 SHORT
27 03 2008 13,44 FLAT (guadagno: +66,74%)
27 03 2008 13,44 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 14,65 LONG
02 03 2007 17,28 FLAT (guadagno: +17,95%)
02 03 2007 17,28 SHORT
07 03 2007 17,86 FLAT (perdita......: - 3,25%)
16 03 2007 17,79 LONG
10 05 2007 21,00 FLAT (guadagno: +18,04%)
10 05 2007 21,00 SHORT
14 06 2007 20,80 FLAT (guadagno: + 0,96%)
14 06 2007 20,80 LONG
23 07 2007 23,07 FLAT (guadagno: +10,91%)
23 07 2007 23,07 SHORT
31 08 2007 19,29 FLAT (guadagno: +19,60%)
31 08 2007 19,29 LONG
10 09 2007 19,13 FLAT (perdita......: - 0,83%)
10 09 2007 19,13 SHORT
21 09 2007 19,42 FLAT (perdita......: - 1,49%)
21 09 2007 19,42 LONG
26 10 2007 22,41 FLAT (guadagno: +15,40%)
26 10 2007 22,41 SHORT
27 03 2008 13,44 FLAT (guadagno: +66,74%)
27 03 2008 13,44 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100