Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[il fattore umano]

Esempio di indicatore personalizzato: ho preso il Dss e ci ho applicato sopra una semplice Sma 3 (media mobile semplice a 3 periodi).
Qui, adesso, c'è un setup.

 

[alayasf]

Comunque, io non farei più TS: i TS crashano tutti, prima o poi.
E' inutile mettersi lì a fare TS.
Avevamo provato già con @Tolomeo.

Cercherei invece di muovermi su un altro piano: perché non cerchiamo di fare un nostro indicatore?
Cominciano con l'ideare un indicatore che cerchi di isolare i T+3, ancorché in modo molto grezzo; un indicatore, però, diverso dallo Schaff: abbiamo bisogno di un indicatore che dia un segnale di entry e uno di exit, con tanto di stop-loss.

P.S. ho fatto un corso di programmazione informatica, materia che non conoscevo minimamente.
Ho imparato il C++, linguaggio operativamente inutile, che però dà le basi della programmazione.

Adesso riesco a scrivere dei programmini al pc, per cui posso pure collaborare a livello di programmazione.
Però da solo non riesco a fare nulla.

Chi ha idee, parli adesso!

Ma che differenza c'è tra un indicatore e un TS ?
un TS non è forse un indicatore messo in azione ?

Anche io nel frattempo qualcosa ho studiato e ora qualcosa di programmazione ci capisco.
Ma c'è bisogno che uno di quelli bravi faccia la partenza.

All'epoca avevamo parlato dell'esponente di hurst che aiuta a individuare le fasi di trend, discriminandole da quelle laterali.
qui:
elaborazione di un trading system - Fortezza Bastiani - Pagina 163

Un indicatore adattativo che ragiona in modo diverso se siamo in laterale o in trend ?
Potrebbe essere un'idea ?

Per quanto riguarda il MACD per il T+3 sono convinto che i settaggi vanno cercati sul giornaliero.
Nel weekend provo a fare qualche tentativo

 

[exodus]

Comunque, io non farei più TS: i TS crashano tutti, prima o poi.
E' inutile mettersi lì a fare TS.
Avevamo provato già con @Tolomeo.

Cercherei invece di muovermi su un altro piano: perché non cerchiamo di fare un nostro indicatore?
Cominciano con l'ideare un indicatore che cerchi di isolare i T+3, ancorché in modo molto grezzo; un indicatore, però, diverso dallo Schaff: abbiamo bisogno di un indicatore che dia un segnale di entry e uno di exit, con tanto di stop-loss.

P.S. ho fatto un corso di programmazione informatica, materia che non conoscevo minimamente.
Ho imparato il C++, linguaggio operativamente inutile, che però dà le basi della programmazione.

Adesso riesco a scrivere dei programmini al pc, per cui posso pure collaborare a livello di programmazione.
Però da solo non riesco a fare nulla.

Chi ha idee, parli adesso!

Non faccio parte di questo mondo.... diciamo che sono passato qui per caso .....

Personalmente ritengo che con un TS si cerchi di ridurre la complessità della realtà in una maniera troppo semplificata

Se accettate un consiglio considerate un indicatore che contempli nel suo algoritmo anche

i volumi sia quelli medi che quelli di picco

le velocità della discesa/e della salita dei valori del titolo



Vi auguro buon lavoro ...

 

[il fattore umano]

Ma che differenza c'è tra un indicatore e un TS ?
un TS non è forse un indicatore messo in azione ?

Anche io nel frattempo qualcosa ho studiato e ora qualcosa di programmazione ci capisco.
Ma c'è bisogno che uno di quelli bravi faccia la partenza.

All'epoca avevamo parlato dell'esponente di hurst che aiuta a individuare le fasi di trend, discriminandole da quelle laterali.
qui:
elaborazione di un trading system - Fortezza Bastiani - Pagina 163

Un indicatore adattativo che ragiona in modo diverso se siamo in laterale o in trend ?
Potrebbe essere un'idea ?

Per quanto riguarda il MACD per il T+3 sono convinto che i settaggi vanno cercati sul giornaliero.
Nel weekend provo a fare qualche tentativo

Un TS può essere costituito da una pluralità di indicatori.
Un indicatore può essere gestito in modo discrezionale.

 

[il fattore umano]

Non faccio parte di questo mondo.... diciamo che sono passato qui per caso .....

Personalmente ritengo che con un TS si cerchi di ridurre la complessità della realtà in una maniera troppo semplificata

Se accettate un consiglio considerate un indicatore che contempli nel suo algoritmo anche

i volumi sia quelli medi che quelli di picco

le velocità della discesa/e della salita dei valori del titolo



Vi auguro buon lavoro ...

Ciao, exodus!
I volumi sono fondamentali.

Tu hai fatto un indicatore, vero?

 

[il fattore umano]

All'epoca avevamo parlato dell'esponente di hurst che aiuta a individuare le fasi di trend, discriminandole da quelle laterali.
qui:
elaborazione di un trading system - Fortezza Bastiani - Pagina 163

Sull'esponente di Hurst ho fatto delle ricerche pure io e ci ho pensato proprio ieri.
Abbiamo pure il codice del programma in linguaggio Amibroker, però adattarlo ad altri linguaggi (tra cui quello di Prt) è troppo difficile.
Ho provato a cercare un codice sul web, ma non c'è.

Io guardo sempre le bande di Hurst, però richiedono troppa improvvisazione nel breve periodo.

Riuscire ad avere una linea che dica: "Sotto 50 si sta fermi, si opera solo sopra 50", sarebbe davvero una buona partenza: infatti si riuscirebbe a ridurre il tempo in cui si sta a mercato e quindi eventuali TS sarebbero molto più performanti.

Il codice Amibroker dell'esponente di Hurst è questo

Bars = 600;
FR1 = log(Sum(abs( C - Ref(C,-1)),Bars));
FR2 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/2 - int(Cum(1)/2) ) == 0,abs(C - Ref(C,-2) ),0),Bars));
FR3 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/3 - int(Cum(1)/3) ) == 0,abs(C-Ref(C,-3) ),0),Bars));
FR4 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/4 - int(Cum(1)/4) ) == 0,abs(C-Ref(C,-4) ),0),Bars));
FR5 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/5 - int(Cum(1)/5) ) == 0,abs( C - Ref(C,-5) ),0),Bars));
FR6 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/6 - int(Cum(1)/6) ) == 0,abs( C - Ref(C,-6) ),0),Bars));
FR10 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/10 - int(Cum(1)/10) ) == 0,abs(C - Ref(C,-10) ),0),Bars));
FR20 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/20 - int(Cum(1)/20) ) == 0,abs(C - Ref(C,-20) ),0),Bars));
FR30 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/30 - int(Cum(1)/30) ) == 0,abs(C - Ref(C,-30) ),0),Bars));
FR40 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/40 - int(Cum(1)/40) ) == 0,abs(C - Ref(C,-40) ),0),Bars));
FR50 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/50 - int(Cum(1)/50) ) == 0,abs( C - Ref(C,-50) ),0),Bars));
FR60 = log(Sum(IIf( (Cum(1)/60 - int(Cum(1)/60) ) == 0,abs(C - Ref(C,-60) ),0),Bars));
SOMXY = FR2*log(2)+FR3*log(3)+FR4*log(4)+FR5*log(5)+FR6*log(6)+FR10*log(10)+FR20*log(20)+FR30*log(30)+FR40*log(40)+FR50*log(50)+FR60*log(60);
SOMX = log(2)+log(3)+log(4)+log(5)+log(6)+log(10)+log(20)+log(30)+log(40)+ log(50)+log(60);
SOMY = FR1+FR2+FR3+FR4+FR5+FR6+FR10+FR20+FR30+FR40+FR50+FR60;
SOMX2 = (log(2)^2)+(log(3)^2)+(log(4)^2)+(log(5)^2)+(log(6)^2) +(log(10)^2)+(log(20)^2)+(log(30)^2)+(log(40)^2)+(log(50)^2)+ (log(60)^2);
HURST= 1+((12*SOMXY-SOMX*SOMY)/(12*SOMX2 - (SOMX^2)));
LIM= LastValue(Cum(HURST)/(Cum(1)-Bars-60));
Graph1 = HURST;
Grpah0 = LIM;
Graph2=0.5;
Graph2Style=5;
Graph2Color=5;

Qualcuno è in grado di trasformarlo in un codice Prt?

 

[exodus]

Ciao, exodus!
I volumi sono fondamentali.

Tu hai fatto un indicatore, vero?

I volumi in base al mio modo di vedere la cosa sono una sorta di segnale di "accelerazione " del movimento in atto che và unito anche alla velocità di "movimento " delle candele nelle giornate in questione .....

Si ho fatto un indicatore, ma sinceramente è un pò distante dal vostro modo di intendere l'analisi tecnica......( è figlio dell'Analisi Osservativa del Generale Nysedow)

E' basato principalmente sulla forza con l'innesto di diversi "accessori" ( rsi(14), volumi, giorni delle candele consecutive all'ingiù e all'insù, segnalazione di gap e altro....)

Sinceramente è un pò complesso, ma ha possibilità di essere utilizzato in maniera modulare e versatile ....

Si può partire da una "versione base" a cui si possono aggiungere vari "accessori" per ottenere maggiori informazioni ...

 

[il fattore umano]

I volumi in base al mio modo di vedere la cosa sono una sorta di segnale di "accelerazione " del movimento in atto che và unito anche alla velocità di "movimento " delle candele nelle giornate in questione .....

Si ho fatto un indicatore, ma sinceramente è un pò distante dal vostro modo di intendere l'analisi tecnica......( è figlio dell'Analisi Osservativa del Generale )

E' basato principalmente sulla forza con l'innesto di diversi "accessori" ( rsi(14), volumi, giorni delle candele consecutive all'ingiù e all'insù, segnalazione di gap e altro....)

Sinceramente è un pò complesso, ma ha possibilità di essere utilizzato in maniera modulare e versatile ....

Si può partire da una "versione base" a cui si possono aggiungere vari "accessori" per ottenere maggiori informazioni ...

Toglimi una curiosità: quanto tempo ci hai messo per realizzare il tuo indicatore?

P.S. io avevo scritto il Vmn (Volatility Momentum): tre righe di codice semplicissimo.
Eppure, per quanto grezzo, funzionicchia meglio di altri indicatori. Perché? Perché dentro ci sono i volumi.
I volumi sono fondamentali perché anticipano il prezzo.

 

[exodus]

Toglimi una curiosità: quanto tempo ci hai messo per realizzare il tuo indicatore?

P.S. io avevo scritto il Vmn (Volatility Momentum): tre righe di codice semplicissimo.
Eppure, per quanto grezzo, funzionicchia meglio di altri indicatori. Perché? Perché dentro ci sono i volumi.
I volumi sono fondamentali perché anticipano il prezzo.

Per fare la base dell'indicatore diciamo un tempo "vergognosamente" breve ( avevo le idee chiare di quello che cercavo e aiutato dal fatto che sono un programmatore ...)

Per svilupparlo, testarlo ( considerando che sono da solo ) e creare tutto ciò che lo circonda sono sei anni di lavoro .....

I volumi sono importanti perché sono una componente dell'esaurimento del movimento che è ancora in atto .

 

[il fattore umano]

Per fare la base dell'indicatore diciamo un tempo "vergognosamente" breve ( avevo le idee chiare di quello che cercavo e aiutato dal fatto che sono un programmatore ...)

Per svilupparlo, testarlo ( considerando che sono da solo ) e creare tutto ciò che lo circonda sono sei anni di lavoro .....

I volumi sono importanti perché sono una componente dell'esaurimento del movimento che è ancora in atto .

Visto che sei un programmatore, riesci a tradurre il codice Amibroker in un codice Prt?



Il numero di Hurst, secondo molti analisti, pare funzionare.
Dovrebbe discriminare le fasi di ordine da quelle di disordine: dove c'è ordine, lo Schaff e il Dss dovrebbero funzionare perfettamente; quando c'è disordine, invece, non si opera.