Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[domenico61]

Non conosco il ts di xavier io seguo gli ottimi spunti operativi che trovo su prorealcode idee di mt4 tradotta in linguaggio prt, ne approfitto per mandarti i saluti di baldo e helvetia

 

[il fattore umano]

Le cose pubblicate sul web diventano di dominio pubblico: il web è l'ipertesto per eccellenza.
Se si pubblica qualcosa sul web, poi non ci si può lamentare se qualcuno la riprende o addirittura la copia.
Sul web non esiste copyright: il copyright vale per i libri pubblicati, perché vi è una previa iscrizione dell'autore alla SIAE.

I link sono la natura stessa del web: se questo non piace, non si dovrebbe scrivere sul web.

 

[il fattore umano]

Vi è da dire che alayasf ha citato rispettando le regole per la corretta citazione: ha indicato in maniera puntuale la fonte, con tanto di rinvio "bibliografico".
Alayasf non ha fatto nulla di male, anzi, è stato molto più corretto di quanto la natura del web richieda e imponga.

 

[alayasf]

Sono tra i fortunati che quando è partito il rally della Juventus ero già dentro, anche se oggettivamente sono uscito troppo presto.
Ma ho notato una cosa.
Prima del rally, per qualche settimana i volumi sono aumentati (forte) mantenendo il prezzo abbastanza stabile.
C'è qualcuno che riesce ad abbozzare uno screener (in prorealtime) in tal senso ?
In modo da individuare i titoli che stanno partendo ?
O è una stupidata ?

 

[il fattore umano]

Sono tra i fortunati che quando è partito il rally della Juventus ero già dentro, anche se oggettivamente sono uscito troppo presto.
Ma ho notato una cosa.
Prima del rally, per qualche settimana i volumi sono aumentati (forte) mantenendo il prezzo abbastanza stabile.
C'è qualcuno che riesce ad abbozzare uno screener (in prorealtime) in tal senso ?
In modo da individuare i titoli che stanno partendo ?
O è una stupidata ?

I volumi anticipano il prezzo.

Infatti i TS migliori utilizzano i volumi.
Sarebbe interessante uno screener che individui i titoli su cui vi è un aumento di volumi, io però non sono capace a farlo.

Bisognerebbe utilizzare una media mobile dei volumi.

 

[alayasf]

Vi è da dire che alayasf ha citato rispettando le regole per la corretta citazione: ha indicato in maniera puntuale la fonte, con tanto di rinvio "bibliografico".
Alayasf non ha fatto nulla di male, anzi, è stato molto più corretto di quanto la natura del web richieda e imponga.

Si.
In ogni caso devo dire che Jacopo è molto bravo con i cicli e spiega molto bene.
Inoltre a supporto utilizza sia le medie mobili chen le kumo, il che lo rende unico nel suo genere.
Continuerò a seguirlo ma in rigoroso silenzio.

 

[alayasf]

I volumi anticipano il prezzo.

Infatti i TS migliori utilizzano i volumi.
Sarebbe interessante uno screener che individui i titoli su cui vi è un aumento di volumi, io però non sono capace a farlo.

Bisognerebbe utilizzare una media mobile dei volumi.

No. Niente medie mobili.
Proviamo a utilizzare il paradigma di Xavier.
Quindi:
1) Ipotesi di lavoro sulle ultime 100 candele, dove la numero 100 è la più vecchia e la numero 1 è la più nuova (mi sembra che prorealtime ragioni così).
2) Prendiamo le 90 candele più vecchie (quindi dalla 100 alla 11) e cerchiamo quella che ha il volume più alto (supponiamo sia la 57esima)
3) Consideriamo ora le ultime 10 candele (quindi dalla 10 alla 1).
Ogni candela deve avere un volume almeno doppio (o triplo) rispetto alla candela 57 (qui si può sosfisticare magari prevedendo una tolleranza, magari 8 candele su 10).
Il prezzo della candela 1 deve essere > della candela 10, ma non deve essere superiore al prezzo della candela 10 aumentato di un 30%.

 

[il fattore umano]

No. Niente medie mobili.
Proviamo a utilizzare il paradigma di Xavier.
Quindi:
1) Ipotesi di lavoro sulle ultime 100 candele, dove la numero 100 è la più vecchia e la numero 1 è la più nuova (mi sembra che prorealtime ragioni così).
2) Prendiamo le 90 candele più vecchie (quindi dalla 100 alla 11) e cerchiamo quella che ha il volume più alto (supponiamo sia la 57esima)
3) Consideriamo ora le ultime 10 candele (quindi dalla 10 alla 1).
Ogni candela deve avere un volume almeno doppio (o triplo) rispetto alla candela 57 (qui si può sosfisticare magari prevedendo una tolleranza, magari 8 candele su 10).
Il prezzo della candela 1 deve essere > della candela 10, ma non deve essere superiore al prezzo della candela 10 aumentato di un 30%.

Il problema è riuscire a scrivere l'algoritmo...

 

[il fattore umano]

Ps. House rules and guide to publishing on a social network for traders | TradingView

• Do not post content that is not your original work, or infringes the copyright of any third party.

Sì, però alayasf non ha fatto ciò che tu dici;

1) la regola da te richiamata riguarda i post su Tradingview e non quelli su IO;
2) alayasf ha semplicemente citato una fonte: citare in modo corretto è ammesso dalla comunità scientifica internazionale, per cui sarà ben ammesso pure in questo piccolo e oscuro thread?

Non mi pare il caso di fare tutto questo bailamme sul nulla.
Ci sono dei moderatori della community, rivolgiti a loro: io, però, non credo che alayasf abbia commesso nessuna scorrettezza.

Se vuoi, riprendo il mio vecchio manuale di Diritto industriale e mi studio la questione del copyright sul web, che non credo esista.
Però non credo sia il caso di fare un caso di Stato su una questione che, secondo me, non esiste, visto che alayasf NON ha copiato, ma ho solo CITATO una fonte peraltro pubblica.

Io capisco che tutti i trader abbiano un ego smisurato, però occorre dare il giusto peso alle varie questioni.

 

[il fattore umano]

Alla fine non è complicato. ne ho fatto un pezzo, quello che riguarda i volumi.
Invece di 100 giorni ne ho messi 50 e la tolleranza è 5 invece di 8.
Ho dovuto ridurre i parametri perchè altrimenti non mi trova nulla.
Non ho messo la parte che riguarda i prezzi.

In teoria dovrebbe trovare i titoli che si apprestano a fare una impulsiva...
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Ma allora sei capace a programmare