Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[il fattore umano]

un paio di domande da newbie...
PVP non lo vedo tra gli indicatori disponibili su PRT, bisogna crearlo?
c'è qualche vecchio post in cui spiegate il concetto di "skew"?
thank you

Cerca nei segnalibri.
Ho salvato tutto lì.

Il PVP non è un indicatore di Prt.
Su Prt hai il Volume Prezzi: il PVP è il picco dei volumi. Lo devi individuare tu, guardando il Volume Prezzi.

 

[cismax]

grazie FU ora guardo

 

[il fattore umano]

Oggi pomeriggio, comunque, i prezzi non hanno testato il VWAP per pochissimo (per 10 punti).
A me è andata bene, per fortuna!
Voglio vedere, però, se il VWAP verrà testato nella borsa serale (i derivati quotano fino alle 20.30).
La skew, infatti, era palesemente negativa.

 

[il fattore umano]

Ecco gli oscillatori.
Io mi attendo una normalizzazione degli oscillatori, cioè mi attendo che, prima della ripartenza, tutti gli oscillatori siano totalmente scarichi, cioè < 10.
Monitoro in particolare lo Schaff settimanale.

 

[il fattore umano]

Questo conteggio sul 60 minuti non è congruente con il conteggio daily, ma, per quanto riguarda la correzione in atto, va bene lo stesso (per questo non l'ho cambiato).
Dove sarà il pavimento? A 21.500 punti o a 21.000 punti?
Non lo so.

Io sono ancora short multiday (ho uno short di copertura), pronto a stopparmi sopra 22.000 punti.
Punto la BB-: lì dovrebbe esserci un rimbalzo.

 

[il fattore umano]

Conteggio a 15 minuti.
Secondo me siamo in un'onda b/x (in a* di b/x).
Credo che @ang41 abbia lo stesso conteggio.

 

[il fattore umano]

Skew = VWAP - PVP

(la skew è lo sbilanciamento)

 

[il fattore umano]

La seconda didascalia è sbagliata.
La frase corretta dovrebbe essere: Si avrà un mercato sbilanciato al rialzo tutte le volte in cui il PVP sarà maggiore del VWAP.

 

[il fattore umano]

c'è qualche vecchio post in cui spiegate il concetto di "skew"?

Quando il mercato è sbilanciato, cioè quando la skew è positiva o negativa, molto alta è la probabilità che i prezzi tornino sul VWAP.
Tutto lì

 

[cismax]

Quando il mercato è sbilanciato, cioè quando la skew è positiva o negativa, molto alta è la probabilità che i prezzi tornino sul VWAP.
Tutto lì

Grazie FU per la tua gentilezza.
Ora devo un po' prendere confidenza con PRT, cui mi sono iscritto solo oggi. Presumo tu abbia l'abbonamento, perchè altrimenti non avresti accesso ai dati in Real Time e quindi all'operatività su 1 minuto.
Immagino sia anche il motivo per cui se provo a programmare il VWAP mi dà un errore: "il periodo di tempo 'tick distribution' non è attivato per lo strumento XYZ"...oppure mi sfugge qualcosa...
altra domanda: leggendo il tuo post "segnalibro" del settembre 2018 ho visto che hai aspettato (o hai programmato di aspettare) la discesa dei prezzi sulla SD prima di entrare.
Quindi anche se il segnale c'è con la skew, segui anche altre indicazioni per l'entrata?