Ciao.
Anche solo a grandi linee puoi indicarci su cosa si basano i tuoi TS?
Uno dei TS che utilizzo, è il: Short term volatility based Opening Range Breakout; l'ho copiato dal libro: Trading: la guida definiva, di John R. Hill, George Pruitt e Lundy Hill, il cui codice in Easylanguage (per Tradestation e MultiCharts), si può trovare qui:
Trading system dal passato ad oggi - Pagina 9
in cui ho inserito un sensibile miglioramento (ed in seguito ho apportato qualche altra miglioria).
In quella discussione, sono stati testati (anche se un pò al volo) anche altri T.S. sempre dallo stesso libro, per cui, a chi è interessato, suggerirei di leggere tutte e 12 le pagine.
Il vantaggio del T.S: Short term volatility based Opening Range Breakout (oltre al fatto che già la formula originale del libro, senza ottimizzazioni, ha dato risultati positivi nei test effettuati), è che consta di soli 2 parametri per l'ottimizzazione, in quanto il primo (Length) lo si può lasciare tranquillamente impostato a 50 periodi, ma si potrebbe ancora migliorare, se qualcuno mi dà una mano con l'Easylanguage, in quanto il punto debole di questo T.S, sono le fasi laterali molto strette, in cui si susseguono alcuni falsi segnali.
L'ho testato solo nel nostro Ftse Mib, per cui in altri settori (forex, azioni, indici stranieri, commodities, ecc...) potrebbe dare risultati diversi.
Nel frattempo, sto cercando il libro: Trading system quelli giusti (Thomas Stridsman) in formato pdf, ma solo la versione in italiano (ho già la versione in inglese), posso contraccambiare con molti libri di Analisi Tecnica, in italiano ed in inglese (sempre in formato elettronico).
) come nel calcio.
.
