Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[ang41]

Buongiorno
io mi aspetto minimo 19500 per terminare questa B grande che significherebbe una iv/c sui 17500 e ripartenza con onda v/c uguale a i/c
Penso che abbiamo terminato la iii/3 di c e adesso ci aspetta un ritraccio che non deve scendere sotto la rossa altrimenti invalida la conta e poi si sale a terminare per poi cominiciare la discesa.

 

[il fattore umano]

se vabbe'.
hai capito di cosa parlo vero?
io di indicatori e tu di ts.
puoi parlare con quello delle opzioni, che mi pare che tra voi possiate capirvi.

Il problema degli indicatori nei TS è che gli indicatori di default non funzionano: occorre creare degli indicatori nuovi.
Xinian ha creato un suo indicatore.
Qualcuno sa qualcosa al riguardo?

 

[il fattore umano]

Buongiorno
io mi aspetto minimo 19500 per terminare questa B grande che significherebbe una iv/c sui 17500 e ripartenza con onda v/c uguale a i/c
Penso che abbiamo terminato la iii/3 di c e adesso ci aspetta un ritraccio che non deve scendere sotto la rossa altrimenti invalida la conta e poi si sale a terminare per poi cominiciare la discesa.

I nostri conteggi sono quasi uguali: quasi, perché io etichetto le onde maggiori come A/W e B/X, mentre tu come A e B.
Nella tua ipotesi ci dovrà essere poi onda C al ribasso, cioè un crollo; nella mia ipotesi ci sarà o onda C (il crollo) oppure onda Y (un crollo o un triangolo senza nuovi minimi).

Tutti e due , tra le sub-onde, contiamo un'onda irregular: tu una b irregular, io una x irregular.
Cioè significa che il massimo della tua C minor o della mia Y minor (l'onda che chiude questo rialzo) dovrebbe essere superiore a 19.200 punti, almeno.

 

[il fattore umano]

 

[il fattore umano]

chiariamoci e poi la finisco perche' forse mi sono spiegato male io.
mi rifiuto di pensare che gente che sta sul mercato non riesca a dividere le cose e confonda la gestione del trade con un mero discorso su indicatori automatici programmati da noi o nativi (che danno solo segnali di ingresso/uscita e basta).

io parlo del secondo aspetto e mi si continua a replicare col primo, a parlare di "strategie".

fattore, pure qualsiasi indicatore "nuovo" non si discosta molto dalla percentuale che ho indicato.
o tu hai qualcosa per le mani che arriva a percentuali che si discostano da quelle che ho indicato?
io no.
e ti leggo da quando hai aperto fortezza su fol, figurati.
tutto cio' che hai postato finora io l'ho provato ed e' assolutamente nel range che ho indicato nei primi interventi.

Finora gli indicatori che io ho provato arrivano al 45% massimo di operazioni vincenti.

Poi la gestione del trade è un'altra cosa.

 

[ang41]

I nostri conteggi sono quasi uguali: quasi, perché io etichetto le onde maggiori come A/W e B/X, mentre tu come A e B.
Nella tua ipotesi ci dovrà essere poi onda C al ribasso, cioè un crollo; nella mia ipotesi ci sarà o onda C (il crollo) oppure onda Y (un crollo o un triangolo senza nuovi minimi).

Tutti e due , tra le sub-onde, contiamo un'onda irregular: tu una b irregular, io una x irregular.
Cioè significa che il massimo della tua C minor o della mia Y minor (l'onda che chiude questo rialzo) dovrebbe essere superiore a 19.200 punti, almeno.

Yesssss tutto giusto, io però sono uno studente , grazie del tuo parere.

 

[il fattore umano]

chiariamoci e poi la finisco perche' forse mi sono spiegato male io.
mi rifiuto di pensare che gente che sta sul mercato non riesca a dividere le cose e confonda la gestione del trade con un mero discorso su indicatori automatici programmati da noi o nativi (che danno solo segnali di ingresso/uscita e basta).

io parlo del secondo aspetto e mi si continua a replicare col primo, a parlare di "strategie".

fattore, pure qualsiasi indicatore "nuovo" non si discosta molto dalla percentuale che ho indicato.
o tu hai qualcosa per le mani che arriva a percentuali che si discostano da quelle che ho indicato?
io no.
e ti leggo da quando hai aperto fortezza su fol, figurati.
tutto cio' che hai postato finora io l'ho provato ed e' assolutamente nel range che ho indicato nei primi interventi.

Un trader sistematico aveva detto, con riguardo ai trading systems, una frase assai paradigmatica: lui diceva che sul mercato si può anche entrare a caso, ma l'importante è avere una tecnica di uscita.
Ed è la giusta tecnica di uscita che finora, nonostante tutti i TS che abbiamo fatto, non siamo riusciti ancora a trovare.

Gli indicatori/oscillatori finora trovati - anche quelli normalmente poco usati - sono molto validi: Schaff, Dss di Bressert, Volatility Momentum.

Purtroppo, per un buon TS, non abbiamo trovato il giusto punto di uscita

 

[loretrading]

Un trader sistematico aveva detto, con riguardo ai trading systems, una frase assai paradigmatica: lui diceva che sul mercato si può anche entrare a caso, ma l'importante è avere una tecnica di uscita.
Ed è la giusta tecnica di uscita che finora, nonostante tutti i TS che abbiamo fatto, non siamo riusciti ancora a trovare.

Gli indicatori/oscillatori finora trovati - anche quelli normalmente poco usati - sono molto validi: Schaff, Dss di Bressert, Volatility Momentum.

Purtroppo, per un buon TS, non abbiamo trovato il giusto punto di uscita

Quello che ho sostenuto qualche post indietro:

La profittabilità di una strategia non è solo funzione del win ratio, della percentuale di ingressi corretti. Per rendere una strategia vincente bisogna saper uscire dal mercato, non entrare. Ci sono tecniche che con il solo 40% di ingressi corretti sono profittevoli perché quando l'operazione si conclude in guadagno, il profitto è 6-7 volte superiore alla media delle perdite realizzate nel 60% dei casi. Quello che conta non è la frequenza delle vincite ma la speranza matematica che deve essere positiva.

Ma evidentemente non è piaciuta la risposta che mirava a non far disperdere più del necessario energie e risorse (tempo) nel cercare di ottimizzare qualcosa che non è ottimizzabile oltre certi limiti. Questo gap lo si chiude solo con la pianificazione di una strategia che non è solo segnale di entrata.

 

[il fattore umano]

Quello che ho sostenuto qualche post indietro:

Ma evidentemente non è piaciuta la risposta che mirava a non far disperdere più del necessario energie e risorse (tempo) nel cercare di ottimizzare qualcosa che non è ottimizzabile oltre certi limiti. Questo gap lo si chiude solo con la pianificazione di una strategia che non è solo segnale di entrata.

Il problema è che non è facile stabilire i punti di uscita: la vera difficoltà dei TS è proprio quella, ahimè!
Ci abbiamo provato, ma non siamo arrivati a nulla: si vede che non siamo stati bravi.

 

[loretrading]

Il problema è che non è facile stabilire i punti di uscita.
Ci abbiamo provato, ma non siamo arrivati a nulla: si vede che non siamo stati bravi.

Lungi da me sostenere che è facile, anzi...ma perseverare sulla strada dell'ottimizzazione di indicatori non porta a nulla. Dalla mia esperienza posso suggerire di concentrarsi sul lato dei rischi e pianificare una loro rigorosa gestione. Personalmente son riuscito a trovare la quadra utilizzando le opzioni, abbandonando la speculazione di breve periodo e gestendo tecniche non direzionali. Questa è la mia esperienza.