Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[il fattore umano]

Ho salvato nel mio blog il link a Max Borsa
FTSEMIB su Borsa MAX Borsa

blog segnalato da @alayasf.

Max Borsa conta in modo diverso dal nostro, però - come noi - associa al conteggio l'analisi di un oscillatore ciclico (egli utilizza il CM).
Secondo me questo metodo (conteggio + oscillatore) aiuta a scremare le ipotesi.

Anche Max Borsa, nonostante la forma del conteggio sia diversa dalla nostra, ritiene che si avvicini il momento di un rimbalzo (mancherebbe sempre un ultimo minimo, che tutti attendono: ma il Messia, ahimè, atteso dal popolo con spasmodico entusiasmo, difficilmente si manifesta).

 

[il fattore umano]

Il conteggio di Max Borsa (nonostante la forma totalmente differente) corrisponde sostanzialmente al nostro su tutti i timeframes (4 ore, daily, settimanale)
6fib.gif

E vabbè.
Ma il conteggio non basta: occorre escogitare un'operatività conseguente.
Io ci ho provato con il mio TS: purtroppo non sono riuscito a fare di meglio

 

[Tolomeo]

Ieri sera ho passato un paio di ore a studiarmi l'evoluzione della giornata, dopo aver letto il "filmato" messo da I.F.U. con i tre grafici delle 13, delle 15 e delle 1ha 7.
Per prima cosa ho verificato che sulla mia MT4 l'andamento del volume profile era molto simile, anche se non proprio identico, a quello postato qui con PRT.
Tenendo conto che, operando con i CFD, si segue una simulazione del mercato con dati che non sono mai identici a quelli reali, il confronto mi è parso soddisfacente.

In conclusione, ho osservato lo stesso comportamento descritto da I.F.U.

Ricapitolando... mentre la VWAP da inizio seduta si muoveva con continuità, lentamente, verso il basso, alle 15.05, anche sulla mia piatta, il PVP è cambiato di colpo dalla parte alta alla parte bassa del volume profile.
Questo sbalzo della PVP ha generato un improvviso cambio di segno della skew (secondo me è femmina perchè in italiano_statistico si traduce con "asimmetria").
In quel momento era da poco cominciata la fase laterale-rialzista.

Proseguendo nel post-seduta, dopo le 17 i prezzi sono tornati a scendere, ma la skew e' rimasta positiva e il volume profile ha mantenuto la forma a P rovesciata.
Quest'ultimo comportamento secondo me e' molto significativo perchè denota che un volume profile troppo "vecchio" produce troppa inerzia sul PVP e sulla skew.
In altri termine, un cambio di trend nella seconda parte della seduta potrebbe non essere segnalato in tempo, in quanto la massa di dati precedenti "addormenta" il volume profile e lo rende insensibile alle variazioni che si verificano verso la fine della seduta.

Allora mi chiedo... è giusto tenere fermo l'inizio del calcolo a inizio seduta ?
Non sarebbe meglio avere una finestra di calcolo dinamica, di ampiezza temporale predefinita o variabile, che si sposta in avanti nel corso della seduta ?

Allora ho fatto un esperimento...
Spostando in avanti l'inizio del calcolo alle 10.30, ovvero tagliando i dati corrispondenti al primo PVP alto, il volume profile ha generato un nuovo PVP alle 17.15, con ulteriore inversione della skew e generazione del segnale short. Perfetto !

Questo primo test, mi fa pensare che il metodo sia capace di segnalare in tempo i cambi di trend ma vada ottimizzato per renderlo il più efficace possibile.

A livello software dovremo partire da una versione-base e poi via-via introdurre gradualmente parecchia intelligenza artificiale per migliorare le performance.

Ad esempio potrebbe essere utile introdurre un algoritmo che "tagli" il penultimo trend facendo ripartire il calcolo del volume profile dall'ultimo minimo/massimo da cui e' partito l'ultimo trend profittevole...

 

[il fattore umano]

improvviso cambio di segno della skew (secondo me è femmina perchè in italiano_statistico si traduce con "asimmetria").

Adesso almeno abbiamo una certezza

mi fa pensare che il metodo è capace di segnalare in tempo i cambi di trend

Questo lo credo anch'io, perché i volumi difficilmente mentono: insomma, a far spostare il PVP in basso dopo le 15.00 sono stati chiaramente gli istituzionali, le mani forti.
E noi piccoli dobbiamo seguire le mani forti.

Allora mi chiedo... è giusto tenere fermo l'inizio del calcolo a inizio seduta ?
Non sarebbe meglio avere una finestra di calcolo dinamica, di ampiezza temporale predefinita, che si sposta in avanti nel corso della seduta ?

Non so se con Prt è possibile ottenere un effetto del genere.

Spostando in avanti l'inizio del calcolo alle 10.30, ovvero tagliando i dati corrispondenti al primo PVP alto, il volume profile ha generato un nuovo PVP alle 17.15, con ulteriore inversione della skew e generazione del segnale short.

Io ho provato manualmente a spostare il grafico tagliando fuori la prima ora e mezza di contrattazione, ma non mi risulta la formazione di una skew negativa; la skew resta neutra.
Forse però è Prt che non è in grado di massimizzare le possibilità del Volume Profile.

Io direi di cominciare ad analizzare i segnali ad alta probabilità di riuscita.
Nel suo video Salvatori analizza un segnale simile a quello generato ieri pomeriggio alle 15.00: egli sostiene che un tale segnale, verificatosi quando i prezzi si trovano sulla SD3, ha il 95% di probabilità di riuscita.
Però devono essere presenti tutte le condizioni.

Insomma, ieri pomeriggio i volumi che hanno fatto spostare repentinamente il PVP in basso erano volumi in acquisto.

 

[il fattore umano]

I volumi sono creati dalle mani forti.
Per questo i volumi anticipano il prezzo.

 

[il fattore umano]

Inoltre occorre analizzare bene le tre distribuzioni volumetriche possibili:
- D;
- B;
- P;

Salvatori dice che il segnale più efficace c'è quando la distribuzione dei volumi è a P; poi c'è la distribuzione a B; infine quella a D.

Ieri pomeriggio il PVP si è improvvisamente spostato in basso, però la distribuzione dei volumi era comunque a B (con due mode).

Adesso cercherò in questi giorni una configurazione a P: una configurazione "dinamica", non statica, perché staticamente credo che il volume profile serva a poco.

 

[il fattore umano]

Anche Emak presenta una configurazione rialzista del volume profile.
Sul fondo dovrebbe essere chiaramente accumulazione.
Prezzi che scendono, il PVP che si abbassa, la skew che, da neutra, diventa positiva.: i volumi dovrebbero essere in acquisto.

 

[il fattore umano]

Chissà se il volume profile può applicarsi anche al grafico daily.
@Tolomeo vorrebbe addirittura "tagliare" il volume profile sul grafico a 1 minuto, noi invece vogliamo allungarlo

 

[Tolomeo]

Chissà se il volume profile può applicarsi anche al grafico daily.
@Tolomeo vorrebbe addirittura "tagliare" il volume profile sul grafico a 1 minuto, noi invece vogliamo allungarlo

Può essere che il metodo funzioni con ogni timeframe...
Scomodando la teoria dei frattali, la morfologia dei movimenti del prezzo è simile su ogni timeframe, quello che cambia è la scala.

Io penso piuttosto che il metodo sia applicabile al meglio su un movimento a V oppure a V rovesciata,
Ad esempio, in un movimento a V il primo trend si sviluppa con una skew negativa e il secondo con una skew positiva e viceversa con un movimento a V rovesciata.
L'importante è che il volume profile sia esente dalle riminiscenze dei trend precedenti.

Così, quel che conta non è il timeframe, bensì il punto di inizio del calcolo e l'ampiezza della finestra temporale di calcolo.
Ovviamente coi timeframe lunghi si mettono in gioco cifre molto più corpose.
Sto dicendo questo... a naso, forte della mia esperienza di soli due giorni .

Ora si tratta di provare, provare, provare e ancora provare... finchè non avremo capito come funziona il gioco.

 

[il fattore umano]

Può essere che il metodo funzioni con ogni timeframe...
Scomodando la teoria dei frattali, la morfologia dei movimenti del prezzo è simile su ogni timeframe, quello che cambia è la scala.

Io penso piuttosto che il metodo sia applicabile al meglio su un movimento a V oppure a V rovesciata,
Ad esempio, in un movimento a V il primo trend si sviluppa con una skew negativa e il secondo con una skew positiva e viceversa con un movimento a V rovesciata.
L'importante è che il volume profile sia esente dalle riminiscenze dei trend precedenti.

Così, quel che conta non è il timeframe, bensì il punto di inizio del calcolo e l'ampiezza della finestra temporale di calcolo.
Ovviamente coi timeframe lunghi si mettono in gioco cifre molto più corpose.
Sto dicendo questo... a naso, forte della mia esperienza di soli due giorni .

Ora si tratta di provare, provare, provare e ancora provare... finchè non avremo capito come funziona il gioco.

Ho capito cosa vuoi dire (forse ).
Infatti, se si fa scorrere il chart con il volume profile, azzerandolo ogni volta che tocca il VWAP, si nota come le skew che si susseguono anticipino i movimenti.
Però, già il fatto che il volume profile ricominci da capo ogni giorno (per l'intraday) non è un modo per azzerare le "reminescenze" (bella espressione, davvero: la poesia e la tecnica) del giorno precedente?
In fondo, lo scopo è quello di fare 100 punti al giorno (tenuto conto che di solito il nostro indice fa escursioni di 300 punti in media).

Forse l'azzeramento della reminescenza è più utile sul grafico daily.
Ho provato ad azzerare il chart su Emak ogni volta che i prezzi toccano il VWAP e si vede come la skew anticipi tutti i movimenti.

Ma se si utilizza il timeframe intraday a 1 minuto (o a 10 minuti o a 30 minuti, tanto il VWAP resta sempre uguale) forse l'azzeramento della reminescenza del trend precedente è in re ipsa e si verifica con la chiusura daily.
Domani, in fondo, è sempre un altro giorno.