superrudy
Beyond good and evil
E io che pensavo di aver scoperto l'acqua calda...
Penso però che col mio genio potrò fare di più
Analisi Intermarket Fourier-Fibonacci-Superrudy decomposition (FFSD)
- Creatore Discussione superrudy
- Data di Inizio
E io che pensavo di aver scoperto l'acqua calda...
Penso però che col mio genio potrò fare di più
superrudy
Beyond good and evil
E se questa fosse la decomposizione corretta?
Nel weekend voglio rimettermi a lavorare un po' sui cicli e fourier... Intanto qualcuno ha gentilmente a disposizione i dati orari di qualche indice che provo ad applicarlo anche sul breve?
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ale_kiko
Forumer storico
ftsemib
superrudy
Beyond good and evil
Grazie per i dati... Velocemente perché non avevo tempo...
Speranza per i ribassisti.. L'analisi armonica è questa... Sotto l'ipotesi che il segnale sia periodico, ipotesi di fourier, mi pare anche abbastanza scontata. Poi si può salire comunque ma ciclicamente dovrebbe perdere forza ma non per molto tempo perché poi il ciclo dovrebbe ripartire dall'inizio (si vede che si ripete come dall'inizio).
In poche parole due mesi circa di ribasso a chiudere il ciclo poi rispara su alla grande.
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superrudy
Beyond good and evil
Rifatto l'analisi.. tenendo conto che l'armonica principale è senza dubbio, sul campione di dati preso in esame, quella del seno di periodo uguale al range totale.
Questo il risultato.... L'armonica principale si è già girata verso l'alto e si sta mettendo in fase con le altre minori. Risultato: nuovi massimi praticamente sicuri.
Questo il risultato.... L'armonica principale si è già girata verso l'alto e si sta mettendo in fase con le altre minori. Risultato: nuovi massimi praticamente sicuri.
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superrudy
Beyond good and evil
Per lo scenario sopra il ciclo più importante, quello giallo, potrebbe terminare il ribasso entro due mesi. Dunque al più entro fine marzo partirà l'ultima gamba rialzista, la più forte.
Nei due mesi, considerando che le altre armoniche sono poistive e che quelle brevi potrebbero dare spunti veloci in basso e in alto, il potenziale ribassista resta comunque molto limitato. Direi che i 20k non verranno violati mai e sarebbero anzi un ottimo punto di ingresso (già 21k lo sarebbe...)
Nei due mesi, considerando che le altre armoniche sono poistive e che quelle brevi potrebbero dare spunti veloci in basso e in alto, il potenziale ribassista resta comunque molto limitato. Direi che i 20k non verranno violati mai e sarebbero anzi un ottimo punto di ingresso (già 21k lo sarebbe...)
Montgomery Burns
Excellent!!
Ciao,
lodevole la tua opera. Mi aiuti a capire?
Ti premetto che sono ing. in TLC ma molto arrugginito, quindi ho presente quel di cui parli, ma non con la precisione dei tempi di teoria dei segnali o comunicazioni elettriche!!
Se non ho capito male fai la DFT (tramite FFT) dell'indice in una determinata finestra, ottieni la sinusoide principale e le n-armoniche con le varie fasi. Quindi hai la scomposizione di Fourier del periodo analizzato.
Però cosa ti dice che i campioni futuri seguiranno l'andamento della scomposizione? Se andando all'indietro dalla chiusura di oggi prendi finestre più o meno lunghe ottieni risultati diversi? Immagino di sì. Voglio dire, è la scomposizione che approssima il segnale, non il segnale che segue la scomposizione, no? Però forse entra in gioco l'autocorrelazione del segnale... boh?
Comunque è interessante, puoi fare del backtesting?
Scusa, ho scritto un po' le cose che mi venivano in mente, cmq complimenti.
Con cosa fai l'analisi? Matlab?
Ciao
lodevole la tua opera. Mi aiuti a capire?
Ti premetto che sono ing. in TLC ma molto arrugginito, quindi ho presente quel di cui parli, ma non con la precisione dei tempi di teoria dei segnali o comunicazioni elettriche!!
Se non ho capito male fai la DFT (tramite FFT) dell'indice in una determinata finestra, ottieni la sinusoide principale e le n-armoniche con le varie fasi. Quindi hai la scomposizione di Fourier del periodo analizzato.
Però cosa ti dice che i campioni futuri seguiranno l'andamento della scomposizione? Se andando all'indietro dalla chiusura di oggi prendi finestre più o meno lunghe ottieni risultati diversi? Immagino di sì. Voglio dire, è la scomposizione che approssima il segnale, non il segnale che segue la scomposizione, no? Però forse entra in gioco l'autocorrelazione del segnale... boh?
Comunque è interessante, puoi fare del backtesting?
Scusa, ho scritto un po' le cose che mi venivano in mente, cmq complimenti.
Con cosa fai l'analisi? Matlab?
Ciao
superrudy
Beyond good and evil
Hai straragione a dire che il risultato cambia a seconda della finestra che prendi in considerazione. Hai anche secondo me ragione a dire che la previsione sul breve non ha senso. Inoltre la previsione che ottieni è sempre un segnale periodico (a meno di altre modifiche che ho provato nel test sopra modellando solo la componente depurata della trend principale, che poi bisogna vedere come la si calcola anche quest'ultima...) e si sa.. i mercati non sono periodici.
Questo metodo per me aiuta solo a individuare i cicli principali... le onde della teoria di dow per capirci. Se è vero che ci sono dei cicli negli andamenti del mercato così bene o male li individui.... Inoltre quello che faccio io non è calcolare i coefficienti di tutte le armoniche e sottoarmoniche. Prendo solo le armoniche di periodo 8 16 32 64 etc... o superiori. Ma ne prendo solo 10 (5 seni e 5 coseni). poi mi calcolo i coefficienti che minimizzano lo scarto quadratico dello stimatore. Niente a che fare dunque con una vera trasformata di fourier.... Però il concetto è simile.
Niente matlab... sarebbe bello ma pure io non sono freschissimo e non ho voglia di rimettermi a studiare quell'aggeggio. Ho usato excel e il solver per ottimizzare i parametri.
Tutto qui.,.
Ciao
michi68
Guest
ciao, scusa se mi permetto...non puoi applicare la trasformata di fourier a segnali che non siano oltre che periodici anche stazionari.
superrudy
Beyond good and evil
Ciao figurati... LA non stazionarità è un problema ma neanche tanto... In parte ho risposto anche sopra che se si depura il segnale della sua "tendenza" di lungo una buona parte del lavoro è fatta, se ho capito cosa intendi. Tuttavia se uno prende gli ultimi 10 anni e considera solo quell'intervallo non ci vedo niente di male a calcolare le armoniche di Fourier principali per comprenderne i cicli.
Dow diceva che i cicli primari e seconari, quelli più importanti e di lungo respiro non sono manipolabili dalle mani forti. Una cosa che ho letto di recente sul thread di buck è che lui non lavora sui cicli brevi... perché semplicemente non funzionano statisticamente, sono troppo soggetti a rumore e a variazioni improvvise. Altrimenti uno che fa i cicli sarebbe stupido a non applicarli al 5'... Più operazioni più gain, ovvio. Ma non è così... E da quelli come buck che vivono di borsa si deve cercare di cogliere questi insegnamenti, più che il dettaglio operativo della media, dell'oscillatore etc.. Quello lo si impara anche sui libri. Ma è "per strada" che si impara a sopravvivere e si imparano i trucchi che ti evitano di farti tagliare fuori.
Tornando al lavoro che ho fatto sopra, lo scopo è individuare queste tendenze di medio perché ci credo che la borsa segue determinati cicli. Non è una variabile casuale, dietro ci stanno fenomeni concreti che possono essere modellati ciclicamente. Prendiamo l'esempio classico della popolazione di leoni e gazzelle. Quando queste sono abbondanti e i leoni sono pochi c'è abbondanza di cacciagione... E i leoni aumentano demograficamente, stanno bene. Poi però le gazzelle iniziano a venire meno, quelle che restano sono più veloci e furbe e la caccia si fa dura. Inizia allora la lotta per la sopravvivenza dei leoni, e molti, i meno adatti, periscono, facendo tornare a scendere la popolazione delle tigri, mentre quella delle gazzelle a sua volta torna a fiorire. E così riprende il ciclo.... In economia secondo me le cose sono simili. Non mi meraviglierei se le armoniche postate sopra fossero incredibilmente correlate a dati macro tipo pil, disoccupazione, vendita nuove case, inflazione... O a combinazioni lineari o non di tutti questi fattori. Ad esempio la gialla, quelal che sta facendo un suo minimo e che è pronta a ripartire, potrebbe essere l'immobiliare, la vendita di nuove case e di case esistenti. Le altre onde grosse potrebbero essere la disoccupazione e il pil che sono già ripartiti. LE onde più brevi possono essere le tensioni temporanee su certi mercati, come i bond etc. Sono ipotesi ovviamente che anche per l'interavallo temporale considerato dai dati forniti da ale possono non essere applicabili. Però su un intervallo di tempo più lungo, facendo questo lavoro e confrontandolo con alcuni dati macro sensibili, sono convinto che si vedrebbero dei risultati sorprendenti.
Oggi non ho voglia di fare niente... Vorrei ricostruire lo spreadsheet per calcolare i coefficienti di fourier come da teoria e vedere che ne esce. L'avevo già fatto ma ho perso il foglio di calcolo nell'ultima formattazione del pc. Non mi dispiace nemmeno questa ultima versione però. Inoltre il titolo parla di fourier fibonacci superrudy... Per strada ho perso fibinacci, visto che l'idea iniziale era quelal di calcolare le armoniche corrispondenti ai numeri di fibo, 13, 21, 34, 55, 89 etc... Poi invece sono passato al 16 32 64 etc... perché ho visto che i ciclisti considerano di norma questi intervalli di tempo. Magari tornerò indietro, le armoniche auree erano una cosa molto chiccosa
Saluti
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