Frattali & Co.
- Creatore Discussione corcas
- Data di Inizio
♦ Il Joker ♦
♠ Why so serious? ♠
Ho scoperto che non sono l'unico malato di frattali, anzi il web ne è pieno.
Questo sta funzionando alla grande da ottobre...per chi ci crede
Personalmente non conosco e non so come si ricavino ma come tutte le cose che non conosco (a parte alcune
) mi incuriosisce...
uzzis
ASSUMO NZT
...La teoria dei frattali è matematica pura. Se ne possono inventare applicazioni più disparate
...eccoli...
...Allegati
bruss
♫ batti il tempo .. ♪
corcas
Forumer storico
Il concetto di frattale è decisamente singolare: per frattale s’intende un ente o un oggetto geometrico che presenta una struttura complessa e dettagliata a ogni livello d’ingrandimento.Due paroline due di spiegazione ? Grazie
I frattali godono della proprietà d’invarianza di scala: sono autosomiglianti cioè ogni piccola porzione del frattale può essere vista come una riproduzione su scala ridotta dell’intera figura.
Un esempio di frattale è la curva a “fiocco di neve“ che si può costruire con un procedimento molto semplice: preso un triangolo equilatero si divide ogni lato in tre parti di uguale lunghezza e si costruisce su ciascuno dei segmenti intermedi un nuovo più piccolo triangolo equilatero; ripetendo il procedimento un numero infinito di volte il risultato dovrebbe essere una figura di area finita ma con perimetro di lunghezza infinita e con un numero infinito di vertici.
Il concetto di frattale può essere utilizzato nello studio di molti elementi naturali e fisici e grazie a questo le irregolarità non sono più imperfezioni. Secondo alcune teorie anche nell’Universo vi sarebbe una ripetizione frattale della disposizione delle galassie e questo causerebbe una totale mancanza di omogeneità: se nel piccolo è disomogeneo anche su grande, grandissima scala lo sarà.
Umbolox
Plain vanilla
Per finanza frattale si intende l'applicazione di metodi, modelli e tecniche propri della geometria frattale all'analisi delle complesse dinamiche dei mercati finanziari; la concezione frattale della finanza si è evoluta nel corso dei decenni ad opera di Benoit Mandelbrot, in parallelo allo sviluppo dei frattali stessi.
Nella prima metà degli anni sessanta, i primi lavori di Mandelbrot tesi ad evidenziare la natura turbolenta dei mercati, costituenti sistemi dinamici estremamente complessi in quanto affetti insieme da fattori esogeni ed endogeni, suscitarono allo stesso tempo grande interesse e vivaci controversie, perché potenzialmente in grado di minare alla base le concezioni ortodosse in materia, basate su assunti troppo semplicistici di regolarità e razionalità.
Le formulazioni originali di Mandelbrot, ancora non giunte a completa maturazione, vennero lasciate cadere all'inizio della decade successiva, anche a causa dell'amplissima diffusione raggiunta dalle teorie finanziarie ormai classiche elaborate da Markowitz, Sharpe, Bachelier, ed infine Black e Scholes nel 1973, con la loro celeberrima formula per la valutazione delle opzioni. Va anche ricordato che, all'epoca, il termine stesso di frattale non era ancora stato coniato dal suo autore.
È soltanto negli anni novanta che l'evoluzione delle teorie finanziarie di Mandelbrot e la crescente popolarità della modellistica frattale, unite al verificarsi di alcuni crolli dei mercati (quali il crollo di Wall Street del 19 ottobre 1987 e la crisi dei mercati asiatici della fine degli anni novanta, di cui le teorie classiche difficilmente possono rendere conto) portano ad una rinascita dell'interesse per la finanza frattale, da parte sia del mondo accademico che dei professionisti del settore. Tale rinascita è avvenuta nel quadro dello sviluppo di una nuova branca della scienza chiamata econofisica.
Partendo dall'ovvia constatazione che i grafici finanziari presentano una variabilità molto più marcata di quanto preveda l'ipotesi di variazione normale o gaussiana dei prezzi, Mandelbrot identifica due meccanismi fondamentali alla base di tale variabilità: il primo è dato dal cambiamento repentino, cioè dalla discontinuità dei prezzi, il secondo è dato dall'osservazione di una dipendenza a lungo termine delle loro variazioni.
Ciò conferma l'esistenza di precise tendenze evolutive all'interno dei grafici, già messe in evidenza dalla cosiddetta analisi tecnica, che però sono sostanzialmente imprevedibili (pseudotendenze) in quanto possono interrompersi in qualunque istante senza alcun preavviso per effetto della discontinuità.
L'ultimo e più recente modello di simulazione dei mercati elaborato da Mandelbrot è il cosiddetto modello multifrattale o moto browniano frazionario in un tempo multifrattale di contrattazione, basato essenzialmente sulla composizione di una funzione di deformazione temporale, detta cascata moltiplicativa (che accelera o rallenta il tempo fisico oggettivo), e dell'equazione che traduce un moto browniano con un particolare valore del coefficiente di Hurst, diverso in linea di principio dal valore H = 1/2 assunto nel moto browniano classico.
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Morale: l'inventore dei frattali consiglia di non tradarli per somiglianze con il passato, come fa mezzo web... conosco gente che si è fatta parecchio male inseguendo il ripetersi della storia
Nella prima metà degli anni sessanta, i primi lavori di Mandelbrot tesi ad evidenziare la natura turbolenta dei mercati, costituenti sistemi dinamici estremamente complessi in quanto affetti insieme da fattori esogeni ed endogeni, suscitarono allo stesso tempo grande interesse e vivaci controversie, perché potenzialmente in grado di minare alla base le concezioni ortodosse in materia, basate su assunti troppo semplicistici di regolarità e razionalità.
Le formulazioni originali di Mandelbrot, ancora non giunte a completa maturazione, vennero lasciate cadere all'inizio della decade successiva, anche a causa dell'amplissima diffusione raggiunta dalle teorie finanziarie ormai classiche elaborate da Markowitz, Sharpe, Bachelier, ed infine Black e Scholes nel 1973, con la loro celeberrima formula per la valutazione delle opzioni. Va anche ricordato che, all'epoca, il termine stesso di frattale non era ancora stato coniato dal suo autore.
È soltanto negli anni novanta che l'evoluzione delle teorie finanziarie di Mandelbrot e la crescente popolarità della modellistica frattale, unite al verificarsi di alcuni crolli dei mercati (quali il crollo di Wall Street del 19 ottobre 1987 e la crisi dei mercati asiatici della fine degli anni novanta, di cui le teorie classiche difficilmente possono rendere conto) portano ad una rinascita dell'interesse per la finanza frattale, da parte sia del mondo accademico che dei professionisti del settore. Tale rinascita è avvenuta nel quadro dello sviluppo di una nuova branca della scienza chiamata econofisica.
Partendo dall'ovvia constatazione che i grafici finanziari presentano una variabilità molto più marcata di quanto preveda l'ipotesi di variazione normale o gaussiana dei prezzi, Mandelbrot identifica due meccanismi fondamentali alla base di tale variabilità: il primo è dato dal cambiamento repentino, cioè dalla discontinuità dei prezzi, il secondo è dato dall'osservazione di una dipendenza a lungo termine delle loro variazioni.
Ciò conferma l'esistenza di precise tendenze evolutive all'interno dei grafici, già messe in evidenza dalla cosiddetta analisi tecnica, che però sono sostanzialmente imprevedibili (pseudotendenze) in quanto possono interrompersi in qualunque istante senza alcun preavviso per effetto della discontinuità.
L'ultimo e più recente modello di simulazione dei mercati elaborato da Mandelbrot è il cosiddetto modello multifrattale o moto browniano frazionario in un tempo multifrattale di contrattazione, basato essenzialmente sulla composizione di una funzione di deformazione temporale, detta cascata moltiplicativa (che accelera o rallenta il tempo fisico oggettivo), e dell'equazione che traduce un moto browniano con un particolare valore del coefficiente di Hurst, diverso in linea di principio dal valore H = 1/2 assunto nel moto browniano classico.
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Morale: l'inventore dei frattali consiglia di non tradarli per somiglianze con il passato, come fa mezzo web... conosco gente che si è fatta parecchio male inseguendo il ripetersi della storia
Ultima modifica:
corcas
Forumer storico
La 'morale' di Umbolox deve essere la regola , pur tuttavia devo riconoscere che in alcuni casi c'ho fatto delel tradate da sogno!
Chi studia i cicli ( argomento sui quali non sono preparato, lo ammetto) e li studia bene, riesce a sviluppare dei modelli centrati che sfidano la realtà, vedi il grande collapse che scrive su questo forum o altri grandi, spesso con servizi a pagamento.
Qui posterò ogni tanto da quelle fonti, aggratisse si capisce
P. S. Ho studiato matematica applicata all'ingegneria fino a passarci due vite su, sono giustificato?
Chi studia i cicli ( argomento sui quali non sono preparato, lo ammetto) e li studia bene, riesce a sviluppare dei modelli centrati che sfidano la realtà, vedi il grande collapse che scrive su questo forum o altri grandi, spesso con servizi a pagamento.
Qui posterò ogni tanto da quelle fonti, aggratisse si capisce
P. S. Ho studiato matematica applicata all'ingegneria fino a passarci due vite su, sono giustificato?
Umbolox
Plain vanilla
La 'morale' di Umbolox deve essere la regola , pur tuttavia devo riconoscere che in alcuni casi c'ho fatto delel tradate da sogno!
....
le avresti fatte anche senza frattale
si vede che hai gestito bene il trade, quello sì che conta
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