Indici Italia FtseMib Indice a confronto con l'Indice Rialzi/Ribassi (1 Viewer)

[Robert Shmadtke]

aggiorno la mia trascurabile analisi:

oggi i prezzi hanno raggiunto la super-resistenza e sono schizzati all'indietro al contatto...

un pò di tempo fa dicevo 24000 perché pensavo ci arrivasse prima...ma passando il tempo aumentava la quota...

ovviamente nulla vieta che possa essere poi sfondata...

nella mia conta ciclica il max si è allargato un pò troppo....quindi temo siamo in un nuovo ciclo superiore.

Quanto al RR...ho dato un occhiata anche alle divergenze...
Nel corso della discesa del 2008 si sono verificate alcune micro-divergenze rialziste...che poi sono state spazzate via.
Un filtro interessante in questi casi....da utilizzare anche per uscire da una posizione presa su divergenza...è la posizione dell'indice RR rispetto alla sua media a 22.

Divergenza rialzista? finché indice RR è sotto la media 22 nessuna posizione rialzista. Se siamo entrati al rialzo e l'indice scende sotto la media 22...questa fungerà da stop-loss/stop-profit

Divergenza ribassista? Stessa cosa: se supera la media22...uscire dalla posizione ribassista...etc.

Attualmente la divergenza rbassista è ancora attiva, ma RR è salito sopra la media 22, ci ha pure fatto un rimbalzetto sopra....il superamento della media poteva essere un ottimo stop-loss, una perdita della media con divergenza sempre attiva potrebbe essere un nuovo segnale di ingresso sciorte!

Cristiano..sto ammucchiando un pò di studi sul comportamento di questi attrezzi...
potrebbe anche venir fuori un ts decente (di sicuro meglio di quello di migliorino!... che fa un poschifo)...ma bisogna ordinare confrontare le idee ....

Ciao!

 

[IngCDC]

Ciao Rob,
i dati che lanciavi ieri sara in effetti mi avevano un pò sconfortato...ma non ci ho ragionato moltissimo, solo che mi sembravano strani tutti i falsi segnali che mi dicevi.

Io considero le medie a 22giorni UNO SPARTIACQUE. La più importante è quella dell'indice che si prende in considerazione e si utilizza quella per l'operatività...in seguito quella del Rilzi Ribassi dovrebbe servire solo come CONFERMA...
In che senso?
Io la vedo così se l'RR buca la sua media e l'indice no funziona da apripista: mi tengo pronto con il dito sul grilletto e sparo appena si avvicina...

Se l'indice buca e l'RR no allora prima di sparare aspetto che buca (è come se mi mettessi il bandone dietro al culo per evitare l'inchiappettamento di un falso segnale).

Se l'indice è sopra la M22 allora solo operazioni long viceversa solo "Sciott"...e sempre per evitare quei fastidiosi doloretti nelle parti basse un 4% di stop loss nel caso di operazioni long e 3.5% nel caso di operazioni Sciott


Da due calcoli fatti ad occhio e croce in questo modo dovrebbe macinare più dei punti che illustravi ieri o mi sbaglio? C'è qualcosa che volevi farmi capire ma che non ho afferrato? Perdonami è mattino ed ancora devo carburare....

Per la situazione di questi giorni posso dirti che ci siamo avvicinati, ma non abbiamo superato il ritracciamento di fibonacci iniziato nel 2007 con il max dei 44000 e finito con il minimo del 9 marzo....
Il conteggio vedeva 24430 (grosso modo) e non so se i punti fatti in apertura bastano...mi sa che li ha fatti

Per come stanno le cose il 5 ottobre è partita un bel movimento al rialzo che potrebbe far pensare ad un troncamento del ciclo e potrebbe dunque essere partito un nuovo 32gg...
Nello stesso tempo però, andando a guardare il precedente C86 il max lo ha replicato nella 14 settimana (dopo averlo fatto nella 13a) e quindi ora saremmo ancora in tempo per iniziare il ribasso...

Se volessimo trovare conferme nel nostro studio la teoria suggerirebbe di far partire le danze short quando l'indice buca la M22 che ora segna 23400...
Che altro aggiungiamo al ragionamento?

 

[Robert Shmadtke]

Ciao Rob,
i dati che lanciavi ieri sara in effetti mi avevano un pò sconfortato...ma non ci ho ragionato moltissimo, solo che mi sembravano strani tutti i falsi segnali che mi dicevi.

Io considero le medie a 22giorni UNO SPARTIACQUE. La più importante è quella dell'indice che si prende in considerazione e si utilizza quella per l'operatività...in seguito quella del Rilzi Ribassi dovrebbe servire solo come CONFERMA...
In che senso?
Io la vedo così se l'RR buca la sua media e l'indice no funziona da apripista: mi tengo pronto con il dito sul grilletto e sparo appena si avvicina...

Se l'indice buca e l'RR no allora prima di sparare aspetto che buca (è come se mi mettessi il bandone dietro al culo per evitare l'inchiappettamento di un falso segnale).

Se l'indice è sopra la M22 allora solo operazioni long viceversa solo "Sciott"...e sempre per evitare quei fastidiosi doloretti nelle parti basse un 4% di stop loss nel caso di operazioni long e 3.5% nel caso di operazioni Sciott


Da due calcoli fatti ad occhio e croce in questo modo dovrebbe macinare più dei punti che illustravi ieri o mi sbaglio? C'è qualcosa che volevi farmi capire ma che non ho afferrato? Perdonami è mattino ed ancora devo carburare....

Per la situazione di questi giorni posso dirti che ci siamo avvicinati, ma non abbiamo superato il ritracciamento di fibonacci iniziato nel 2007 con il max dei 44000 e finito con il minimo del 9 marzo....
Il conteggio vedeva 24430 (grosso modo) e non so se i punti fatti in apertura bastano...mi sa che li ha fatti

Per come stanno le cose il 5 ottobre è partita un bel movimento al rialzo che potrebbe far pensare ad un troncamento del ciclo e potrebbe dunque essere partito un nuovo 32gg...
Nello stesso tempo però, andando a guardare il precedente C86 il max lo ha replicato nella 14 settimana (dopo averlo fatto nella 13a) e quindi ora saremmo ancora in tempo per iniziare il ribasso...

Se volessimo trovare conferme nel nostro studio la teoria suggerirebbe di far partire le danze short quando l'indice buca la M22 che ora segna 23400...
Che altro aggiungiamo al ragionamento?

per ora ci siamo mossi su presupposti diversi

io ho ripreso il migliorino e ho provato a seguirlo fedelmente....
i suoi segnali lui li trova nel RR e nel suo ROC......l'indice, i prezzi, neanche li caga!

strategia che può in effetti sembrare assurda..

Tu, invece, probabilmente a ragione, tieni d'occhio la media dei prezzi. Riesci a farti il grafo dal 2007 con i dati che avevo condiviso e provare a vedere quanti punti venivano fuori con lo schema operativo che hai ipotizzato??...così ci facciamo un idea dell'efficacia!

appena riesco provo a fare un test su quel che dicevo prima incrociando queste cosette....DIVERGENZE...MEDIE...TEORIA DI DOW....

 

[Robert Shmadtke]

Se l'indice è sopra la M22 allora solo operazioni long viceversa solo "Sciott"...e sempre per evitare quei fastidiosi doloretti nelle parti basse un 4% di stop loss nel caso di operazioni long e 3.5% nel caso di operazioni Sciott

son cose che va verificate bene...

i risultati di ieri erano senza alcun stoploss...e i risultati di conseguenza.....

Ma lo stoploss funziona?? Non è che un'operazione da 6000 punti salta perché prima fa un movimento che ti fa scattare lo stop loss..???
E' questo che bisogna controllare.

4% e 3,5% mi par larghino...nel senso che riescono a controllare i movimenti contrarian che portano i rischi appena menzionati, ma in caso scatti....rispetto all'indice...tutti i falsi segnali che ho trovato ieri non mi sembra arrivassero a perdere così tanto....ma sono 18vs6!!!

 

[Robert Shmadtke]

pensavo di aver postato la logica del ts del miglio..invece no.
eccola:


Trend dato dal ciclo superiore: solo operazioni in trend.
Ciclo superiore: RRcon sua media 62gg+ ROC62(dell'RR) e sua media a 90gg
rr sopra media + roc62 sopra media= trend long (e, ovviamente viceversa)

il problema è che per la maggiorparte del tempo i due indicatori sono in disaccordo, cioè uno è long e uno è short....o meglio la media è quasi sempre short...il roc oscilla e ti manda fuori giri....
ma se prendi solo la media sull'inversione di marzo è lenta e ti freghi tutto il guadagno...se aspetti che ti indichi una variazione di trend! Come detto...sarebbe meglio tradarla direttamente!!!!!

RR sopra la sua media a 22+ ROC22 sopra la sua media a 30gg= LONG

Viceversa è sciorte...

E quando sono in disaccordo?
Le ho provate tutte: FLAT, oppure dentro su trend del ciclo superiore....più di 16200 punti non si tiran su....sempre senza stoploss o filtri....

13000pt veniva considerando tutti i segnali...senza considerare il trend superiore!

Tradi la media e fai 21000 punti con 1/4 delle operazioni....

dimmi te!!!

 

[IngCDC]

pensavo di aver postato la logica del ts del miglio..invece no.
eccola:


Trend dato dal ciclo superiore: solo operazioni in trend.
Ciclo superiore: RRcon sua media 62gg+ ROC62(dell'RR) e sua media a 90gg
rr sopra media + roc62 sopra media= trend long (e, ovviamente viceversa)

il problema è che per la maggiorparte del tempo i due indicatori sono in disaccordo, cioè uno è long e uno è short....o meglio la media è quasi sempre short...il roc oscilla e ti manda fuori giri....
ma se prendi solo la media sull'inversione di marzo è lenta e ti freghi tutto il guadagno...se aspetti che ti indichi una variazione di trend! Come detto...sarebbe meglio tradarla direttamente!!!!!

RR sopra la sua media a 22+ ROC22 sopra la sua media a 30gg= LONG

Viceversa è sciorte...

E quando sono in disaccordo?
Le ho provate tutte: FLAT, oppure dentro su trend del ciclo superiore....più di 16200 punti non si tiran su....sempre senza stoploss o filtri....

13000pt veniva considerando tutti i segnali...senza considerare il trend superiore!

Tradi la media e fai 21000 punti con 1/4 delle operazioni....

dimmi te!!!

Io ho messo insieme i dati su foglio di calcolo ma ho problemi nella formattazione del grafico....
Non riesco a confrontare le 2 serie....che ciofeca!
Sta cosa insegna che la teoria è molto diversa dalla pratica....ed ho capito il motivo per cui il miglio non utilizza più questo metodo...
Prima esisteva un database di nome Mirandola che prendeva in esame il Rialzi Ribassi...ora è fuori produzione...
Forse non è più adatto alla borsa dopo l'11 settembre? o è solo un caso?

 

[Robert Shmadtke]

Io ho messo insieme i dati su foglio di calcolo ma ho problemi nella formattazione del grafico....
Non riesco a confrontare le 2 serie....che ciofeca!
Sta cosa insegna che la teoria è molto diversa dalla pratica....ed ho capito il motivo per cui il miglio non utilizza più questo metodo...
Prima esisteva un database di nome Mirandola che prendeva in esame il Rialzi Ribassi...ora è fuori produzione...
Forse non è più adatto alla borsa dopo l'11 settembre? o è solo un caso?

non so...anche nel libro..la presentazione è un pò capziosa...

dice sempre..."ecco vedete che il roc anticipa il segnale sul indice RR"....
...bene...dico io...ma i prezzi dove sono quando c'è la conferma....
di questo non parla!!! né dice come comportarsi quando i segnali sono in disaccordo...
perché se è vero che a volte anticipa...altre volte il segnale del roc rientra nei ranghi...e se hai anticipato l'operatività sei ciulato!

comunque molti non lo considerano all'altezza della sua fama...

io credo che dia spunti interessanti, ma quel qualcosa in più che renda vincente l'opersatività penso debba venire dalle nostre zucche

come giustamente hai scritto poi c'è il fatto che i cicli hanno perso regolarità rispetto a quando aveva scritto quel libro.


a nostro svantaggio c'è il fatto che abbiamo poco storico per verificare una opertività che nel più agile dei casi è "di medio".

cmq..andiamo avanti!!!!

hai excell o open office?
ma nei grafi che posti non confronti due serie?

io ho una serie su asse principale e una serie su asse secondario..

 

[Robert Shmadtke]

sto cercando di controllare tutte le divergenze....

qualche idea??

divergenza di super-lungo (max del 6/1/09 ancora da violare per RR)?

Avrà senso? In teoria sì, perché anche se l'allshare si può muovere più velocemente..l'altro ha una sua proporzionalità....

Cmq sono vicini...

 

[Robert Shmadtke]

appena riesco provo a fare un test su quel che dicevo prima incrociando queste cosette....DIVERGENZE...MEDIE...TEORIA DI DOW....

oggi ho preso la macchina del tempo e sono tornato indietro al settembre 2007.....

ogni 2-3 minuti ricevo un dato daily...dal 9/2007 in poi....

torno piano piano al presente....

e vediamo cosa avrei fatto seguendo qualche regoletta....

quando sarò tornato a ottobre 2009, ti saprò dire quanti punti si facevano...quali draw down si sarebbero dovuti sopportare, etc.

divertente!...quasi meglio di age of empire

 

[Robert Shmadtke]

oggi ha dato una serie di capocciate alla super-resistenza...e poi ha mollato...
primo timido segnale short alla rottura di 24190 circa dove passa una media che stimo parecchio.

ciao!