Indici Italia FtseMib Indice a confronto con l'Indice Rialzi/Ribassi

[kadet]

eccolo, sono dal 2003

non mi ricordo se ho i conteggi anche da prima... li avevo calcolati io, non so se sia un lavoro lungo recuperarli, devo controllare....posson servire? visto che si tratta di un oscillatore il fatto che ci siano meno titoli in totale potrebbe essere ininfluente....

ciao, facci sapere

OK ... per adesso bastano,
dammi\datemi qualche giorno di tempo per rielaborare i dati,
il problema dei tuoi file sono le date,
sono formattate in diverso modo e danno molto fastidio nelle conversioni,
infatti anche con gli altri fogli che hai gentilemente messo a disposizione
ho avuto problemi !!!

Ho rielaborato i dati, un po' di copia incolla,
dovrebbe andare meglio !!!



Ciao Grazie

 

[kadet]

OK ... per adesso bastano,
dammi\datemi qualche giorno di tempo per rielaborare i dati,
il problema dei tuoi file sono le date,
sono formattate in diverso modo e danno molto fastidio nelle conversioni,
infatti anche con gli altri fogli che hai gentilemente messo a disposizione
ho avuto problemi !!!

Ho rielaborato i dati, un po' di copia incolla,
dovrebbe andare meglio !!!



Ciao Grazie

Ho modificato l'allegato.
Aggiunta data in formato Inglese !!!

Per chi utilizza metastock, da usare con il DownLoader !!!

Esempio:

{RANA}
{Ratio Adjusted Net Advances}
x:=Security("C:\...\Rialzi",C);
y:=Security("C:\...\Ribassi",C);
RANA:=(x-y)/(x+y);
RANA;
A4:=If(RANA>Ref(RANA,-1),RANA,0);
A5:=If(RANA<Ref(RANA,-1),RANA,0);
A4;
A5;
0.5;
0;
-0.5;

 

[Robert Shmadtke]

OK ... per adesso bastano,
dammi\datemi qualche giorno di tempo per rielaborare i dati,
il problema dei tuoi file sono le date,
sono formattate in diverso modo e danno molto fastidio nelle conversioni,
infatti anche con gli altri fogli che hai gentilemente messo a disposizione
ho avuto problemi !!!

Ho rielaborato i dati, un po' di copia incolla,
dovrebbe andare meglio !!!



Ciao Grazie

confermo...una vera rottura

purtroppo prendendo dati da varie fonti...spostandosi da un pc all'altro in continuazione (tutti ovviamente con impostazioni diverse ) mi son giocato l'omogeneità

 

[Robert Shmadtke]

..sarebbe da fare qualche proiezione...tempi maturi per un max del trimestre....

viste le proiezioni, l'oscillatore rompe la media oggi già con chiusura alle quotazioni attuali e gira al ribasso (per chiusura trimestre) con entrambi questi scenari:

minimo a 16000 l'8marzo (quindi un minimo sindacale)
massimo a 17400 l'8 marzo


potrebbe essere il momento di un primo timido sciortino

 

[Robert Shmadtke]

segnalo il moniflù sul sp500...massimo assoluto di sempre...da quei livelli i prezzi ripiegano solitamente, ma mancherebbe un top in divergenza

ora ci sarebbe pure il max in divergenza

 

[kadet]

Buongiorno a tutti ..

con i dati in mio possesso, ho ottenuto questo:
'è un primo approccio, sicuramente da migliorare'

Ho provato a plottare le trend lines..
boh niente di nuvo,
le utilizzerei come divergenze con l'indice.

Invece l'indicatore 'McClellan Oscillator' risulta più interessante
anche aggiuggiuggendo una media mobile,
per esempio ho provato una a 8 giorni,
che intercetta bene gli ultimi T+1 !!!

to be continued ....

Una richiesta ...
un'anima buona che gentilmente
mi completa i dati relativi al controvalore degli scambi.

 

[Robert Shmadtke]

Buongiorno a tutti ..

con i dati in mio possesso, ho ottenuto questo:
'è un primo approccio, sicuramente da migliorare'

Ho provato a plottare le trend lines..
boh niente di nuvo,
le utilizzerei come divergenze con l'indice.
.

grazie kadet

le divergenze sull'indice secondo me non fungono..
o meglio, possono esser solo ribassiste....
o almeno questo è quanto osservato nel periodo studiato
tra 2007 e 2010 ha funzionato alla grande, han trovato diversi top, solo che l'andamento generale era favorevole, non so cosa potrebbe accadere in un contesto rialzista

una cosa interessante è la spinta rialzista sul rr che si sta verificando negli ultimi mesi...paragonabile solo al marzo e giugno 2009...allora però l'indice performò mooooolto ma moooolto di più.

ti chiedo una cosa, così magari partecipo alle analisi...

sei abile con excell? riusciresti a produrre senza troppa fatica un foglio con la formula dell'oscillatore mcClellan?
In un modo o nell'altro ce la faccio anch'io di sicuro, ma magari ci metto dei giorni
Mi raccomando, se ci perdi del tempo anche te, faccio io che è lo stesso!

anche creare qualcosa integrato coi volumi mi ha sempre interessato, ma mi son sempre bloccato perché non ho tutti i dati e molti me li son persi quest'estate.....
ci sarebbero i volumi dell'allshare da giugno 2009...secondo te può valerne la pena?

 

[kadet]

grazie kadet

le divergenze sull'indice secondo me non fungono..
o meglio, possono esser solo ribassiste....
o almeno questo è quanto osservato nel periodo studiato
tra 2007 e 2010 ha funzionato alla grande, han trovato diversi top, solo che l'andamento generale era favorevole, non so cosa potrebbe accadere in un contesto rialzista

una cosa interessante è la spinta rialzista sul rr che si sta verificando negli ultimi mesi...paragonabile solo al marzo e giugno 2009...allora però l'indice performò mooooolto ma moooolto di più.

ti chiedo una cosa, così magari partecipo alle analisi...

sei abile con excell? riusciresti a produrre senza troppa fatica un foglio con la formula dell'oscillatore mcClellan?
In un modo o nell'altro ce la faccio anch'io di sicuro, ma magari ci metto dei giorni
Mi raccomando, se ci perdi del tempo anche te, faccio io che è lo stesso!

anche creare qualcosa integrato coi volumi mi ha sempre interessato, ma mi son sempre bloccato perché non ho tutti i dati e molti me li son persi quest'estate.....
ci sarebbero i volumi dell'allshare da giugno 2009...secondo te può valerne la pena?

Ciao ...
si credo di poterlo fare, devo solo trovare come impostare
la media mobile esponeziale su excell !!

La formula originale in metastock:

x:=Security("C:\..\RialziRibassi\Rialzi",C);
y:=Security("C:\..\RialziRibassi\Ribassi",C);
RANA:=(x-y)/(x+y);
McOsc:=Mov(RANA,19,E)-Mov(RANA,39,E);
McOsc;
MMcOsc:=Mov(McOsc,8,W);
MMcOsc;
0;0.10;-0.10;

Per quanto riguarda i volumi, lo pensavo anche io,
però secondo me abbiamo bisogno di volumi separati,
da una parte per i titoli al rialza e dall'altra al ribasso !!

Ma fammici pensare un po' su ....

Avevo trovavo qualcosa te la metto qui ....

 

[kadet]

Ho provato ... credo che il modo di calcolare
la Media Mobile Esponenziale di Excel sia diversa.

Il risultato è completamente diverso,
dopo provo a guardare meglio !!

Metto i files ... se qualcuno più bravo di me
vuole provarci !!

 

[Robert Shmadtke]

Ciao ...
si credo di poterlo fare, devo solo trovare come impostare
la media mobile esponeziale su excell !!

La formula originale in metastock:

x:=Security("C:\..\RialziRibassi\Rialzi",C);
y:=Security("C:\..\RialziRibassi\Ribassi",C);
RANA:=(x-y)/(x+y);
McOsc:=Mov(RANA,19,E)-Mov(RANA,39,E);
McOsc;
MMcOsc:=Mov(McOsc,8,W);
MMcOsc;
0;0.10;-0.10;

Per quanto riguarda i volumi, lo pensavo anche io,
però secondo me abbiamo bisogno di volumi separati,
da una parte per i titoli al rialza e dall'altra al ribasso !!

Ma fammici pensare un po' su ....

Avevo trovavo qualcosa te la metto qui ....

eh sì, quello sarebbe il massimo....ne avevo discusso con un altro ragazzo tempo fa, ma ci siam fermati perché non sappiamo come reperire quei dati....e nemmeno se qualcuno li metta a disposizione