FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 1

[ironclad]

eurusd con soli 7 pips di differenza possiamo affermare che l'indiano sell non soddisfatto su tf settimanale è stato recuperato

 

[ironclad]

eurusd con soli 7 pips di differenza possiamo affermare che l'indiano sell non soddisfatto su tf settimanale è stato recuperato

Vedi l'allegato 473996

dollar index in contrapposizione e manca pochissimo anche quì al recupero

 

[ironclad]

dollar index, una considerazione che volevo fare da tempo, se il lupo nero è giusto il prezzo andrà a tg sui livelli fibo, questi ultimi potrebbero rappresentare il punto 4 di un'altro lupo che mi sono messo in testa con il punto 5 su quel famoso 61.8% fibo che vado cercando da fine 2106

 

[ironclad]

dollar index, una considerazione che volevo fare da tempo, se il lupo nero è giusto il prezzo andrà a tg sui livelli fibo, questi ultimi potrebbero rappresentare il punto 4 di un'altro lupo che mi sono messo in testa con il punto 5 su quel famoso 61.8% fibo che vado cercando da fine 2106

Vedi l'allegato 474000

tradotto su eurusd possiamo aspettarci un ddmin su ottobre 2017 o 50% fibo a 1.1446 che potrebbero essere trampolino di lancio per superare i massimi 2018 e cercare il punto 5 del lupo sempre ribassista

 

[eusebio]

speriamo arrivino presto i 3 vestiti di nero così verranno finalmente tagliati certi privilegi/sprechi!!

Slitta il giudizio Ue sui conti italiani. Bruxelles intanto invita a "tagliare le pensioni alte"

 

[ironclad]

tradotto su eurusd possiamo aspettarci un ddmin su ottobre 2017 o 50% fibo a 1.1446 che potrebbero essere trampolino di lancio per superare i massimi 2018 e cercare il punto 5 del lupo sempre ribassista

Vedi l'allegato 474001

scusate il ritardo ma faccio i problemi di geometria con mia figlia eurusd tutto il di sopra tradotto in pattern vede la possibilità di andare a fare il punto D di un 5-0 bullish proprio nei pressi del 50% fibo Ho detto tutto!!!!!!!!!!!!

 

[ironclad]

quindi per finire su dollar index continuo a seguire la struttura ribassista accoppiata con i patter bear ormai presentati da tempo, minimo attuale sul 50% fibo e nei pressi della mediana forchetta che finalmente procurano il rimbalzo atteso degno di nota e che dovrebbe portare a tg sui livelli fibo in alto visto che ormai diamo per assodato il punto D finale del pattern bullish. Chissà se avete capito qualcosa??? purtroppo se volete seguire i patter dovete necessariamente farvi una infarinatura a riguardo

 

[ciccio bellico]

Ciccio ho messo un sistema domenica vedi se ti può interessare, quello del semaforo con la BB per intenderci operazioni in trend su h1 considerando D e H4. Se vuoi smanettaci

Ciao Iron,
eccomi sul Directional Edge (quello con i semafori per intenderci), mi ci è voluto un po' perchè affacendato in altre faccende e poi, se leggi, anche perchè ho fatto qualche riflessione sul modo di fare le analisi.

Partendo dal Direcional Edge la prima cosa che salta fuori è che la strategia come descritta genera pochissimi segnali sul FIB (ma per come è pensata credo anche sul forex), 4-5 all'anno, che di fatto operando su TF 1H è una cosa ridicola.
Pur mantenendo la filosofia ho quindi modificato la strategia in modo che generi più segnali.
La strategia per il long è allora questa (short speculare):
Bullish da Close 1D sopra Bollinger superiore fino a close 1D sotto Bollinger centrale.
Quando Low 1H < Bollinger inferiore si attende Close 1H > Bollinger centrale per entrare.
In pratica valuto TF 1D-1H anzichè 1D-4H-1H.

Come scrivevo all'inizio ho deciso di provare a cambiare il metodo di valutazione delle strategie.
Visto che con delle regole di uscita fisse (automatiche) non si riesce a tirar fuori delle equity decenti da nessuna strategia (almeno questa è la mia esperienza poi ci sarà sicuramente chi ci riesce), da ora in avanti mi limiterò a confrontare la validità dei segnali d'ingresso delle varie strategie.
L'obiettivo è quello di calcolare il potenziale guadagno massimo della strategia e simulare una resa della gestione discrezionale del trade.
Ho riflettuto sul modo di fare questo e ho deciso di adottare il metodo che descrivo, è una mia pensata, non una cosa che ho letto da qualche parte, possibilissimo quindi che sia una strunz...
Calcolo il guadagno massimo generato da ogni trade e quindi lo riduco secondo questa logica:
Dal Gain Max generato dal trade tolgo 200pt, se risultato minore di 0 conteggio il loss interamente, se maggiore di 0 conteggio solo metà del guadagno.
Esempi:
Gain max = 50 -> 50 - 200 = -150 -> 150 di loss
Gain max = 300 -> 300 - 200 = 100 -> 50 di gain
Gain max = 1000 -> 1000 - 200 = 800 - > 400 di gain
L'ipotesi è quella di simulare in questo modo una gestione discrezionale del trade.
Trade con Gain Max piccolo vengono chiusi in perdita.
Trade con Gain Max "medio" vengono chiusi più o meno in pari.
Trade con Gain Max elevato vanno comunque decurtati di 200pt perchè magari stoppiamo e rientriamo perdendo punti, risultato poi dimezzato perchè è utopia uscire anche solo vicino al massimo guadagno.
I 200pt di taglio è un valore che pare sensato al sottoscritto per il TF 1H, su TF maggiori per logica va aumentato, inferiori ridotto.

Cosa ne viene fuori applicando il tutto sul Directional Edge?
Ne viene fuori che dal 2/3/2009 al 18/5/2018 si guadagnano 18673 pt in 157 trade, quindi 119pt medi a trade.
Fondo pagina l'equity e in allegato l'excel con tutti i trade.

Facciamo ora il confronto con l'altra strategia di cui Iron ha ceduto il copyright, cioè Trinity.
Su TF 1H, applicando lo stesso metodo di abbattimento del gain max si ottengono 46297 pt in 458 trade pari a 101 pt medi per trade.

Equity sotto ed excel in allegato.


Meglio quindi Trinity o Directional Edge versione Ciccio?
I punti medi per trade sono più o meno gli stessi quindi la bontà dei segnali è analoga, Trinity però da il triplo di segnali, personalmente lo interpreto come maggiore robustezza.

 

[acurefan]

tradotto su eurusd possiamo aspettarci un ddmin su ottobre 2017 o 50% fibo a 1.1446 che potrebbero essere trampolino di lancio per superare i massimi 2018 e cercare il punto 5 del lupo sempre ribassista

Vedi l'allegato 474001

Ciao Iron,
volevo chiederti la base di questo canalone discendente in questo grafico che ha i suoi massimi a 1,399 e poi 1,255 qual'è? 0,7?
grazie come sempre

 

[ironclad]

Ciao Iron,
eccomi sul Directional Edge (quello con i semafori per intenderci), mi ci è voluto un po' perchè affacendato in altre faccende e poi, se leggi, anche perchè ho fatto qualche riflessione sul modo di fare le analisi.

Partendo dal Direcional Edge la prima cosa che salta fuori è che la strategia come descritta genera pochissimi segnali sul FIB (ma per come è pensata credo anche sul forex), 4-5 all'anno, che di fatto operando su TF 1H è una cosa ridicola.
Pur mantenendo la filosofia ho quindi modificato la strategia in modo che generi più segnali.
La strategia per il long è allora questa (short speculare):
Bullish da Close 1D sopra Bollinger superiore fino a close 1D sotto Bollinger centrale.
Quando Low 1H < Bollinger inferiore si attende Close 1H > Bollinger centrale per entrare.
In pratica valuto TF 1D-1H anzichè 1D-4H-1H.

Come scrivevo all'inizio ho deciso di provare a cambiare il metodo di valutazione delle strategie.
Visto che con delle regole di uscita fisse (automatiche) non si riesce a tirar fuori delle equity decenti da nessuna strategia (almeno questa è la mia esperienza poi ci sarà sicuramente chi ci riesce), da ora in avanti mi limiterò a confrontare la validità dei segnali d'ingresso delle varie strategie.
L'obiettivo è quello di calcolare il potenziale guadagno massimo della strategia e simulare una resa della gestione discrezionale del trade.
Ho riflettuto sul modo di fare questo e ho deciso di adottare il metodo che descrivo, è una mia pensata, non una cosa che ho letto da qualche parte, possibilissimo quindi che sia una strunz...
Calcolo il guadagno massimo generato da ogni trade e quindi lo riduco secondo questa logica:
Dal Gain Max generato dal trade tolgo 200pt, se risultato minore di 0 conteggio il loss interamente, se maggiore di 0 conteggio solo metà del guadagno.
Esempi:
Gain max = 50 -> 50 - 200 = -150 -> 150 di loss
Gain max = 300 -> 300 - 200 = 100 -> 50 di gain
Gain max = 1000 -> 1000 - 200 = 800 - > 400 di gain
L'ipotesi è quella di simulare in questo modo una gestione discrezionale del trade.
Trade con Gain Max piccolo vengono chiusi in perdita.
Trade con Gain Max "medio" vengono chiusi più o meno in pari.
Trade con Gain Max elevato vanno comunque decurtati di 200pt perchè magari stoppiamo e rientriamo perdendo punti, risultato poi dimezzato perchè è utopia uscire anche solo vicino al massimo guadagno.
I 200pt di taglio è un valore che pare sensato al sottoscritto per il TF 1H, su TF maggiori per logica va aumentato, inferiori ridotto.

Cosa ne viene fuori applicando il tutto sul Directional Edge?
Ne viene fuori che dal 2/3/2009 al 18/5/2018 si guadagnano 18673 pt in 157 trade, quindi 119pt medi a trade.
Fondo pagina l'equity e in allegato l'excel con tutti i trade.

Facciamo ora il confronto con l'altra strategia di cui Iron ha ceduto il copyright, cioè Trinity.
Su TF 1H, applicando lo stesso metodo di abbattimento del gain max si ottengono 46297 pt in 458 trade pari a 101 pt medi per trade.

Equity sotto ed excel in allegato.


Meglio quindi Trinity o Directional Edge versione Ciccio?
I punti medi per trade sono più o meno gli stessi quindi la bontà dei segnali è analoga, Trinity però da il triplo di segnali, personalmente lo interpreto come maggiore robustezza.

Vedi l'allegato 474008

Vedi l'allegato 474009

prima di tutto ti ringrazio di nuovo per la tua disponibilità, questo è lo spirito giusto in un forum Anche io ho notato che si creano pochi segnali ed infatti ho spostato su h4 e h1 i segnali del semaforo e poi le operazioni su m15 o m 30, anche come hai deciso tu è buono in pratica hai applicato quello che è di prassi per me tf per vedere il trend e operazioni 2 tf sotto per cui D e h1 le entrate Inoltre hai centrato perfettamente quello che è ormai da tanto tempo un mio cruccio, va bene le entrate non sono un problema ma le uscite mi fanno dannare, molti sistemi forex soprattutto scalping hanno un tg profit già impostato di suo nel senso che si esce ad un tot di pip fatti se lo trasliamo ai tf superiori il profit va di pari passo nel senso che su h1 punteremo ad un gain maggiore e sicuramente sul daily e settimanale ad un'altro maggiore, va da se quindi che l'uscita discrezionale è la migliore cosa anche perchè ho visto molte volte operazioni passare da un possibile gain ad una perdita perchè non ci si accontentava, adesso le cose sono migliorate parlo per me perchè facendo una attenta analisi dei vari tf si riesce ad avere dei riferimenti + o - validi per il tg. Poi i sistemi stop e reverse manco a parlarne si perdono punti facili con un niente e alla fine si raccoglie pochissimo, e di conseguenza anche io ho scelto da tempo quello che hai citato te, verificare la bontà dei segnali di ingresso su larga scala come mi vedete fare è certo che un segnale su h1 non può essere ripreso dopo 6 mesi!!! anche se può verificasi lo stesso, qualcuno penserà bella roba prima o poi il prezzo ci ritorna sempre su certi livelli, ok pensatela come volete un esempio lampante me ne viene proprio su eurusd dove ci sono livelli da recuperare intorno a 1 e in alto a 1.40 io penso che vengano prima recuperati quello in alto mentre altri vedono quelli in basso per prima