Osserverei anche, e si vede facilmente già dalle prime battute, che in questa fase di spread ribassista cambia la forza relativa dei due indici. Se si scende il nostro scende meno rispetto al dax, se si sale sale di più. E da qui ne potrebbe nascere anche una strategia di "edging" a breve tra i due indici.
grazie,Ecco la versione contrarian con stop-loss, calcolato in funzione dell'ATR a 10gg, il valore migliore è risultato 3.8.
L'equity un po' migliora, il -30% massimo diventa - 23%.
Il comportamento nella discesa di Maggio scorso che chiedevi, lo stop-loss è intervenuto facendo uscire solo leggermente peggio di come si sarebbe usciti aspettando il segnale flat da indicatore 1H (l'uscita è su open candela indicata, non close).
Vedi l'allegato 485734
ecco visto che eri real vedo che sul grafico c era il segnale sell m30 ma contemporaneamente mi devi dire se spostandoti su h4 hai visto il segnale long oppure si è formato solo a chiusura di barra alle 13:00?? Se non ricordo male avresti dovuto vedere contemporaneamente i segnali cioè quello sell e quello long h4 che si stava formando. SE è cosi questo segnale non era da prendere
