In generale, più ampio è l' orizzonte temporale, maggiore è l' attendibilità.
Nello specifico, dipende dal benchmark: sul nostrano l' affidabilità è sempre stata altissima anche su tf giornaliero. Dal 2009 a oggi si sono verificati 23 segnali complessivi di max/min e praticamente in tutte le occasioni il fib non ha mai fatto storni/rimbalzi di meno di 5 punti percentuali nei casi peggiori, per arrivare a vere e proprie inversioni di tendenza con movimenti amplissimi nei migliori. Un movimento così difficile da interpretare non lo ha mai fatto prima a mia memoria, nel senso che ha riciclato un mucchio di volte, ma sempre in maniera più prevedibile (cioè registrava i nuovi setups prima, evitando l' entrata o segnalandone meglio il livello di rischiosità). Questa è una delle architetture di breve più ambigue nelle quali mi sia imbattuto finora.
Sul settimanale (sempre sul derivato), dal 2009 ad oggi si sono manifestati i seguenti segnali: max barra 14-18/02/2011 ; min barra 23-27/07/2012 ; max barra 13-17/05/2013 ; max barra 20-24/07/2015 ; min barra 31ott-04/11/2016 ; max barra 08-12/05/2017 e barra settimana scorsa.
Sul mensile, minimi a Set 2011, Giu 2012 per il fib.
Questo a livello di countdowns puri e semplici.
, per quanto attiene ai mercati invece vedo che non hanno fatto un plissè
