Grand Complication by ALVIN - solo un pour parler -

[Imar]

Holaaaaa!!!!

cercavo di "stanarlo" con quel messaggio ma si vede che sara' in qualche isola tropicale non raggiungibile dai mezzi di comunicazione...
cmq sia spero tutto bene... perche' mai dovremmo pensare male...
[NdA: alla cena mi ha detto di aver cambiato numero ma si e' dimenticato di darmi il nuovo ]

Eh, ma era ovvio che la tua era una provocazione.

Non potevi non aver capito (comer direbbe il Di Pietro magistrato ) che si riferiva al fatto che mettersi al rialzo tramite la CALL invece che col future era piuttosto costoso in termini di volatilità implicita.

Ah, non appena riesumo Skype, sarai tra i primi a saperlo (sono un pò restìo, perchè fa perdere tanto di quel tempo che è secondo solo ai forum... ).

Piuttosto, parlando di cose serie, domandina (non solo a te, ma a tutti, ovviamente): su Pakkostation 2000i, magari tramite le tue DLL elaborate dalla NASA , è possibile riprodurre in qualche modo la funzione di "intrabar order generation" che è presente nelle versioni successive???


PS il problema credo che sia noto, ma lo riepilogo.

Esempio:

Se ho un grafico a 5 minuti, l'istruzione

IF RSI (x, y) < 30 then BUY this bar on close;

viene attivata solo al close (in pratica, una volta ogni 5 minuti)

Lo scopo sarebbe quello di entrare in posizione in qualunque momento la condizione che segue IF è verificata

 

[alvin_angel]

Holaaaa!!!!!!

Eh, ma era ovvio che la tua era una provocazione.

Non potevi non aver capito (comer direbbe il Di Pietro magistrato ) che si riferiva al fatto che mettersi al rialzo tramite la CALL invece che col future era piuttosto costoso in termini di volatilità implicita.

ma certo... te l'avevo gia' riconosciuto...
la mia era una provocazione-da-senno-di-poi...
l'opzione e' un po' come la frutta...
se e' bona la si puo' anche comprare "cara"...
[NdA: azzzzzzz... se uno poi comprava il martedi' della cena sul... bottom... ]

cmq era soltanto x stanarti... lo sai...

Ah, non appena riesumo Skype, sarai tra i primi a saperlo (sono un pò restìo, perchè fa perdere tanto di quel tempo che è secondo solo ai forum... ).

Piuttosto, parlando di cose serie, domandina (non solo a te, ma a tutti, ovviamente): su Pakkostation 2000i, magari tramite le tue DLL elaborate dalla NASA , è possibile riprodurre in qualche modo la funzione di "intrabar order generation" che è presente nelle versioni successive???


PS il problema credo che sia noto, ma lo riepilogo.

Esempio:

Se ho un grafico a 5 minuti, l'istruzione

IF RSI (x, y) < 30 then BUY this bar on close;

viene attivata solo al close (in pratica, una volta ogni 5 minuti)

Lo scopo sarebbe quello di entrare in posizione in qualunque momento la condizione che segue IF è verificata

non l'ho mai fatto ma a nasa direi di si'... che si puo' fare con un akkrokkio... forse...
vuoi far da kavia?!?!?

ovviamente solo per il RealTime...
non credo si possa ottimizzarlo in backtesting...

cia'!!!

PS
ma se nel durante ritorna sopra 30 il segnale a te interessa cuzzarlo lo stesso... giusto?!??!

PS2
magari x sicurezza sento l'ING oltreoceano...

 

[Imar]

Holaaaa!!!!!!
l'opzione e' un po' come la frutta...
se e' bona la si puo' anche comprare "cara"...
[NdA: azzzzzzz... se uno poi comprava il martedi' della cena sul... bottom... ]

Hai appena detto una delle frasi più costose in assoluto della storia della finanza.
Narra la leggenda che subito dopo il lancio del CBOE, molti locals riuscissero a guadagnare bene (100.000 - ...../anno) semplicemente speculando sulla put-call parity (cioè con quello che tecnicamente si chiama conversion e reversal, ma questa frase saltala, che non è fondamentale ).

non l'ho mai fatto ma a nasa direi di si'... che si puo' fare con un akkrokkio... forse...
vuoi far da kavia?!?!?

ovviamente solo per il RealTime...
non credo si possa ottimizzarlo in backtesting...

Cavia????
Ma come è possibile che i problemi li inauguro.... sempre io....

PS
ma se nel durante ritorna sopra 30 il segnale a te interessa cuzzarlo lo stesso... giusto?!??!

Esatto.
Parlo di questa cosa qui:
About Intrabar Order Generation
In pratica, quel che mi serve dovrebbe funzionare come fosse un ordine STOP, solo che pakkostation 2000i gli ordini stop li mette solo sui prezzi , e non anche sugli "indicatori".. (in senso lato) .....

PS2
magari x sicurezza sento l'ING oltreoceano...

Solo se pensi che non sia troppo complicato (perchè se non lo capisco, non riuscirei ad usarrlo...). Oggi ho cercato un poco sul web e pare che Mullticharts abbia 'sta funzione ..... chissà se funziona...

 

[reef]

Oggi ho cercato un poco sul web e pare che Mullticharts abbia 'sta funzione ..... chissà se funziona...

Non hai provato con Ami , te che lo conosci bene!

Comunque qui ne parlano http://www.bigmiketrading.com/amibroker/5429-backtesting-research-multicharts-amibroker-5.html
(forse questo argomento interessa anche a me...)

PS Ciao Alvin!

 

[alvin_angel]

Hai appena detto una delle frasi più costose in assoluto della storia della finanza.
Narra la leggenda che subito dopo il lancio del CBOE, molti locals riuscissero a guadagnare bene (100.000 - ...../anno) semplicemente speculando sulla put-call parity (cioè con quello che tecnicamente si chiama conversion e reversal, ma questa frase saltala, che non è fondamentale ).

mi sento sempre molto gnurant a frequentare i Forum...

Esatto.
Parlo di questa cosa qui:
About Intrabar Order Generation
In pratica, quel che mi serve dovrebbe funzionare come fosse un ordine STOP, solo che pakkostation 2000i gli ordini stop li mette solo sui prezzi , e non anche sugli "indicatori".. (in senso lato) .....

allora potresti creare un indicatore di prezzo...
potrebbe essere un'idea... c'e' da pensarci su'...

Solo se pensi che non sia troppo complicato (perchè se non lo capisco, non riuscirei ad usarrlo...). Oggi ho cercato un poco sul web e pare che Mullticharts abbia 'sta funzione ..... chissà se funziona...

se MC ce l'ha andrei dritto dritto su tale soft...
anke pekke il mio lateral pensiero mi ha subito portato ad una soluzione un po' in tarokko-tampone-mode...
del tipo prendi una cosa qui e la porti la'...
roba da turarsi il naso ancor prima dell'utilizzo...
sempreke' funzioni...

massi'... diciamo che non ci ho molto ragionato sulla soluzione...
pero' dato che sia MC che la nuova pakko ce l'hanno non credo sia poi tanto difficile... avran fatto una funzione per gestirla... visto che non vanno sui TickByTick (come invece probabilmente avrei fatto io)...

se il trsys che vuoi realizzare e' come quello espresso con l'RSI prometto che ci ragiono un attimino...
magari la risposta e' insita nella domanda...
come spesso accade...

cia'!!!!



PS
cia' Reef!!!!!!

 

[Imar]

Non hai provato con Ami , te che lo conosci bene!

Ami ha un limite nella raccolta (... si blocca) e storaggio dei dati in real time - almeno questa era la situazione quando provai il DDE generico sia con IW che con Sella - per cui non è adatto ad andare a mercato.

Tra l'atro, pare che con la versione a 64 bit il DDE "generico" proprio non funzioni più (neanche a sprazzi, verrebbe da dire a chi ha provato quello a 32 bit).


In backtesting, le cose sono come per TS2000i: la condizione

Buy = RSI (c,14) <30;

è valutata una sola volta per barra.

Rispetto a TS2000i, Ami (vers.PRO) ha in più la facoltà di poter impostare il timeframe in secondi, il che risolverebbe il problema (o lo attenuerebbe moltissimo) perlomeno in RT, .... se solo funzionasse bene il DDE (inzomma è come nel gioco dell'oca, torna al punto di partenza...)

mi sento sempre molto gnurant a frequentare i Forum...

Io invece, mi sento gnurant, quando mi vengono sottomano brandelli di codice che hai scritto....

allora potresti creare un indicatore di prezzo...
potrebbe essere un'idea... c'e' da pensarci su'...

In effetti ho pensato a te più o meno per questo, perchè tutti dicono che in TS2000i le diverse chart di un workspace non possono dialogare tra loro (nel vostro astruso linguaggio informatico, in TS2000i mancano le variabili globali..... sempre se ho capito bene cosa sono...).... ... evidentemente non hanno visto cosa sei capace di fare

se il trsys che vuoi realizzare e' come quello espresso con l'RSI prometto che ci ragiono un attimino...
magari la risposta e' insita nella domanda...
come spesso accade...

Mah, te ne ho parlato qui (cioè in pubblico) perchè pensavo che tu od altri aveste già risolto da mò un problema come questo.... ma se non è necessità che riguarda i tuoi sistemi non perderci tempo più di tanto (alla fine la soluzione più semplice sarebbe andare su tradestation 9, inutile riscoprire la ruota)

Comunque, concettualmente, il TsSys in questione è esattamnete formalizzabile come ho indicato (ovviamente al posto dell'RSI ci può essere qualunque altra cosa..... rapresentata da una FUNCTION o INDICATOR presente nel Power Editor).

Ciao a tutti.

 

[reef]

Ami ha un limite nella raccolta (... si blocca) e storaggio dei dati in real time - almeno questa era la situazione quando provai il DDE generico sia con IW che con Sella - per cui non è adatto ad andare a mercato.

Tra l'atro, pare che con la versione a 64 bit il DDE "generico" proprio non funzioni più (neanche a sprazzi, verrebbe da dire a chi ha provato quello a 32 bit).

In backtesting, le cose sono come per TS2000i: la condizione

Buy = RSI (c,14) <30;

è valutata una sola volta per barra.

Rispetto a TS2000i, Ami (vers.PRO) ha in più la facoltà di poter impostare il timeframe in secondi, il che risolverebbe il problema (o lo attenuerebbe moltissimo) perlomeno in RT, .... se solo funzionasse bene il DDE (inzomma è come nel gioco dell'oca, torna al punto di partenza...)

Per lavorare "seriamente" è indispensabile andare quantomeno su IB. Qui Ami sembra decisamente affidabile e, per lavorare intrabarra, l'ideale è salvare i TF più corti (1 sec?) e poi utilizzare la possibilità di cambiarli on fly nel codice afl (come hai fatto notare) per giocare con l'intrabarra.
L'unico vero scoglio che ho incontrato sono i 500.000 dati max che, per dati al secondo, fanno solo pochi gg.

 

[Imar]

Per lavorare "seriamente" è indispensabile andare quantomeno su IB. Qui Ami sembra decisamente affidabile e, per lavorare intrabarra, l'ideale è salvare i TF più corti (1 sec?) e poi utilizzare la possibilità di cambiarli on fly nel codice afl (come hai fatto notare) per giocare con l'intrabarra.
L'unico vero scoglio che ho incontrato sono i 500.000 dati max che, per dati al secondo, fanno solo pochi gg.

Assolutamente opinabile.

A costo di far indiavolare PGiulia (appena nominata sul campo "promotrice di IB" sul forum più importante della galassia ).... a quel punto il conto lo apro a Tradestation..... dove ho il miglior software in circolazione per il trading automatico

- assolutamente gratis (TS9, portoflio Maestro ed - last but not leat - Option Station), patto di fare - se non ricordo male - la bellezza di 25 eseguiti/mese

- senza interfacce diabioliche (ieri ero a Milano per ragionare un poco su questi argomenti.... è assolutamnete incredibile che software house che propongono soluzioni a pagamneto ti guardino come la madonna di fatima non appena gli chiedi "ma come fate a garantire il riallineamento di posizioni in caso di problemi??)

- senza dover programmare niente

- senza dover preoccuparsi di quanto ho speso in fee per ineseguiti

- senza il limite dei 100 titoli in DDE....

- con profili commisionali migliori o comparabili ad IB (sopratutto sulle opzioni)

Non ti offendere Reef, ma trovo assolutamente fenomenale questo tipo di atteggiamenti.... uno pone un problema di software..... e deve cambiare broker perchè il sign TJ ha fatto un DDE che sui miei broker non funziona...

..... piuttosto cambio software, non credi?


Open your mind... voi che fate le cose seriamente..

 

[Cren]

.... è assolutamnete incredibile che software house che propongono soluzionia pagamneto ti guardino come la madonna di fatima non appena gli chedi "ma comer fate a garantire il riallinaemneto di posizioni in caso di problemi??)"

Sto per fare una magrissima figura ma... avevi la barba e di fianco a te un tuo amico era del partito a favore degli engulfing usati saggiamente?

 

[GiuliaP]

Assolutamente opinabile.

A costo di far indiavolare PGiulia (appena nominata sul campo "promotrice di IB" sul forum più importante della galassia )...

In 12 anni di fol ho guadagnato talmente tanti "titoli" dai ciarlatani di turno che l'arcopirla è un pivellino, a confronto


Anticipo che sono assolutamente innamorata di IB. Da ogni prospettiva io lo voglia guardare. Costi, garanzie, serietà, affidabilità, versatilità, offerta (anche se mancano le obbligazioni internazionali) e chi più ne ha più ne metta. Ma NON lavoro per loro, ne direttamente ne indirettamente

Riguardo i confronti con i software, direi che sono impropri. IB, più che offrire il solito interfacciamento, permette, qualora si potesse e si volessi, di creare il proprio personalissimo software. Per alcuni inutile e/o fantascientifico, per altri indispensabile e/o ampiamente alla portata.

Lo stesso limite delle 100 linee dati è aggirabile a prezzo di una piccola dilatazione dell'intervallo di campionamento. Cosa a mio modo di vedere del tutto accettabile, visto che lo stesso flusso dati in tempo reale è sempre e comunque campionato e aggregato.

Riguardo la spesa in ineseguiti, a meno che non ci si voglia mettere a fare i MM, a mio parere non smuove per niente l'ago della bilancia se si opera a regime, visti i bonus e le basse commissioni.

Fermo restando che è pacifico che se qualcuno non ha bisogno di quello che offre IB, non ha ragione di prenderlo in considerazione.

...- con profili commisionali migliori o comparabili ad IB (sopratutto sulle opzioni)...

Migliori? Mi dici qualcosa in più?