Grand Complication by ALVIN - solo un pour parler -

[Paolo1956]

mmmmmmm

soffrite spesso un limite dei vostri software.

Secondo me si dovrebbe graficare i risultati in funzione del parametro, sullo storico e su un adeguato insieme di sottofinestre.

Se tutto va bene dovresti trovare una zona di massimo in cui il criterio si comporta mediamente bene, senza mai accusare degli sprofondi.

Allora puoi ragionevolmente dire di stare cogliendo un fenomeno e non il caso.

 

[GiuliaP]

mmmmmmm

soffrite spesso un limite dei vostri software.

Secondo me si dovrebbe graficare i risultati in funzione del parametro, sullo storico e su un adeguato insieme di sottofinestre.

Se tutto va bene dovresti trovare una zona di massimo in cui il criterio si comporta mediamente bene, senza mai accusare degli sprofondi.

Allora puoi ragionevolmente dire di stare cogliendo un fenomeno e non il caso.

E magari con più parametri graficare l'ipersuperficie sperando di trovare una concavità dolce.

Probabilmente per finire col fare iperoverfitting

La condizione è razionale, peccato che non sia mai "ragionevolmente" sufficiente

 

[Giardiniere]

mmmmmmm

soffrite spesso un limite dei vostri software.

Secondo me si dovrebbe graficare i risultati in funzione del parametro, sullo storico e su un adeguato insieme di sottofinestre.

Se tutto va bene dovresti trovare una zona di massimo in cui il criterio si comporta mediamente bene, senza mai accusare degli sprofondi.

Allora puoi ragionevolmente dire di stare cogliendo un fenomeno e non il caso.

Non capisco a cosa ti riferisci parlando di limiti dei nostri software, Tradestation, VT, Amibroker, Metastock, Excel, Matlab oppure il tanto di moda R?
Casomai il vero limite è sul cosa fare.
L'importanza ad esempio di capire cosa è in effetti statisticamente significativo da cio che non lo è.
Forse la cosa piu importante che un programmatore di TS deve imparare.
Ancor prima di spingersi all'ottimizzazione o in altre spericolate congetture per migliorare l'equity di un qualcosa che magari si rompe in un nanosecondo una volta immesso a mercato (chiedendosi poi il perchè).
Hai introdotto la parola "caso", Taleb (con i suoi libri) ci ha fatto una fortuna, ma per tutti gli altri soprattutto in finanza una vera jattura.
Ciao

 

[Paolo1956]

Non capisco a cosa ti riferisci parlando di limiti dei nostri software, Tradestation, VT, Amibroker, Metastock, Excel, Matlab oppure il tanto di moda R?
Casomai il vero limite è sul cosa fare.
L'importanza ad esempio di capire cosa è in effetti statisticamente significativo da cio che non lo è.
Forse la cosa piu importante che un programmatore di TS deve imparare.
Ancor prima di spingersi all'ottimizzazione o in altre spericolate congetture per migliorare l'equity di un qualcosa che magari si rompe in un nanosecondo una volta immessa a mercato (chiedendosi poi il perchè).
Hai introdotto la parola "caso", Taleb (con i suoi libri) ci ha fatto una fortuna, ma per tutti gli altri soprattutto in finanza una vera jattura.
Ciao

Ciao Giardi,

se saputi usare, tutti i software permettono tante cose. E' che ho visto troppe volte ottimizzare su un parametro, magari in finestra mobile, e combinare disastri.

Sono d'accordo con quello che dici.

 

[GiuliaP]

...Sono d'accordo con quello che dici...

Una volta tanto siamo tutti d'accordo!

 

[Paolo1956]

E magari con più parametri graficare l'ipersuperficie sperando di trovare una concavità dolce.

Probabilmente per finire col fare iperoverfitting

La condizione è razionale, peccato che non sia mai "ragionevolmente" sufficiente

E' che noi si fanno ragionamenti troppo sul vago. Non tutte le regole si prestano a questo approccio.

Che poi la regola abbia una validità o sia frutto di ... abbaglio..? è tutto un altro discorso.

Certo che se i parametri cambiano troppo da un momento all'altro viene da pensare male. Ma spesso si da anche troppa importanza a questo fatto dell'ottimizzazione. Come dice Giardi prima di pensare ad ottimizzare ci sono ben altre cose.

Ciao ciao

 

[GiuliaP]

...Certo che se i parametri cambiano troppo da un momento all'altro viene da pensare male...

Il fatto è che, come potrà confermarti anche Giardiniere, se non hai fatto troppi macelli, hai usato storici abbastanza lunghi, ed hai abbastanza operazioni su cui lavorare, molto difficilmente questa condizione non verrà rispettata. E quindi non ci dirà nulla.

Ovvero, in questo caso, non è assolutamente un problema di software o di visualizzazione della ipersuperficie del risultato (ma quale risultato? altro iperproblema) in funzione dei parametri.

Diventa veramente una ipercomplicazione assolutamente inutile (come quando si passa dall'AT all'econometria )

...Come dice Giardi prima di pensare ad ottimizzare ci sono ben altre cose...

Ciao ciao

Ciao ciao

 

[luka46]

a mio modo di vedere, poi Pgiulia come al solito mi farà il solito kazziatone, se il sistema è robusto (o meglio, verifico che non sia troppo sensibile ai parametri facendoli variare in un intorno) una vale l'altra..a me piace di più quella su finestra mobile (con finestra non troppo piccola rispetto al tf di utilizzo, in pratica scelta alla mebro di segugio).

Il fatto è che, come potrà confermarti anche Giardiniere, se non hai fatto troppi macelli, hai usato storici abbastanza lunghi, ed hai abbastanza operazioni su cui lavorare, molto difficilmente questa condizione non verrà rispettata. E quindi non ci dirà nulla.

Ovvero, in questo caso, non è assolutamente un problema di software o di visualizzazione della ipersuperficie del risultato (ma quale risultato? altro iperproblema) in funzione dei parametri.

Diventa veramente una ipercomplicazione assolutamente inutile (come quando si passa dall'AT all'econometria )





Ciao ciao

che fai ?mica mi dai ragione? stai poco bene??

 

[GiuliaP]

che fai ?mica mi dai ragione? stai poco bene??

Vorrei!

Ma come al solito non hai capito (scherzo )

In realtà quando tu dici:

...verifico che non sia troppo sensibile ai parametri facendoli variare in un intorno...

... affermi in maniera semplice quello che successivamente ha ripetuto paolino, suggerendo di farlo con software meno limitati.

Esattamente quello che io ritengo essere inutile (almeno nell'ipercomplicazione di paolino), fatte le dovute premesse

 

[luka46]

Vorrei!

Ma come al solito non hai capito (scherzo )

In realtà quando tu dici:



... affermi in maniera semplice quello che successivamente ha ripetuto paolino, suggerendo di farlo con software meno limitati.

Esattamente quello che io ritengo essere inutile (almeno nell'ipercomplicazione di paolino), fatte le dovute premesse

questo giro non hai capito tu, io non dico che un sistema robusto se faccio un ottimizzazione , ma parto da :
dato un sistema robusto
-verifico che questo non sia troppo semsibile ai parametri (altrimenti mi vien qualche dubbio sul passo precedente).
- faccio un ottimizzazione usando qualche indice di performance che limerà qualcosina ma non cambierà granchè.. quindi una vale l'altra..

ps: ma che goduria è oggi