Grand Complication by ALVIN - solo un pour parler - (4 lettori)

alvin_angel

K-LOVER
Una volta tanto siamo tutti d'accordo! :D

ragazzi non skerziamo... altrimenti c'e' da preoccuparsi... :lol::lol::lol:

visto che e' agosto e c'e' un bel clima rilassato...
questo video lo dedico alla GoldenLady della sezione... :bow:

[ame=http://www.youtube.com/watch?v=ljwhaKWUxEY]Lim Jeong Hee "Golden Lady" MV - YouTube[/ame]

PS
Luka46 e' quello con la chitarra... :DD::DD::DD:
 

alvin_angel

K-LOVER
a mio modo di vedere, poi Pgiulia come al solito mi farà il solito kazziatone, se il sistema è robusto (o meglio, verifico che non sia troppo sensibile ai parametri facendoli variare in un intorno) una vale l'altra..a me piace di più quella su finestra mobile (con finestra non troppo piccola rispetto al tf di utilizzo, in pratica scelta alla mebro di segugio).

ok... annoto... Luky ---> TheMonkeyRobustSystem ;)
[NdA: in alternativa --> Finestra Mobbile parametrizzata alla MdS... :D]

Grancomplication Alvin :)
Dipende da come e' fatto il TS e da quanti gradi di libertà ti concede l'inefficienza su cui lavori, se comunque devo scegliere, prendo il parametro che ha la migliore resa in termini di profittabilita e di robustezza (INTORNO). Il tutto ovviamente. viene inficiato se siamo corti come numero di osservazioni e come ampiezza della serie storica. Comunque bravo, perlomeno nel tuo thread si cerca di ragionare :up:

grassie... :bow:
questo e' un 3D con percorsi mentali...
dove ci porteranno non si sa...
anche se...
non so...
ho l'impressione che alla fine ci Pgiulierizzeremo... :lol:

OK... annoto... Giardy ---> TheRobust&ProfitWithBrain ;)

IMHO prendi quello che ti da il miglior rapporto W/L in un periodo vicino, ma non troppo corto, e cmq profittevole anche nel lungo.
Ciao,

OK... annoto... Joe ---> LongProfit&BestWinLOss

mmmmmmm

soffrite spesso un limite dei vostri software.

Secondo me si dovrebbe graficare i risultati in funzione del parametro, sullo storico e su un adeguato insieme di sottofinestre.

Se tutto va bene dovresti trovare una zona di massimo in cui il criterio si comporta mediamente bene, senza mai accusare degli sprofondi.

Allora puoi ragionevolmente dire di stare cogliendo un fenomeno e non il caso.

:)

da qualche parte mi pare di aver visto i tuoi grafici in 3D... notevoli... :up::up::up:
io x la verita' essendo un visuale graficizzo quasi tutto (sebbene in 2D:wall:)...

OK... annoto... Paolo ---> NoSprofondIsGood ;)


grassie x gli interventi!!!!! :bow::bow::bow:

:ciao::ciao::ciao:

PS
a mio parere aldila' del metodo di ottimizzazione che si utilizza (o che non si utilizza:D)...
alla fine non si puo' fare a meno del RADDRIZZATORE di equity (con annesso parametro da ottimizzare;))...
un vero MUST!!!!! :lol:
 
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luka46

Dracarys
ok... annoto... Luky ---> TheMonkeyRobustSystem ;)
[NdA: in alternativa --> Finestra Mobbile parametrizzata alla MdS... :D]



grassie... :bow:
questo e' un 3D con percorsi mentali...
dove ci porteranno non si sa...
anche se...
non so...
ho l'impressione che alla fine ci Pgiulierizzeremo... :lol:

OK... annoto... Giardy ---> TheRobust&ProfitWithBrain ;)



OK... annoto... Joe ---> LongProfit&BestWinLOss



da qualche parte mi pare di aver visto i tuoi grafici in 3D... notevoli... :up::up::up:
io x la verita' essendo un visuale graficizzo quasi tutto (sebbene in 2D:wall:)...

OK... annoto... Paolo ---> NoSprofondIsGood ;)


grassie x gli interventi!!!!! :bow::bow::bow:

:ciao::ciao::ciao:

PS
a mio parere aldila' del metodo di ottimizzazione che si utilizza (o che non si utilizza:D)...
alla fine non si puo' fare a meno del RADDRIZZATORE di equity (con annesso parametro da ottimizzare;))...
un vero MUST!!!!! :lol:

alvin sei un mito:up::up::up::up:
 

tex65

Forumer storico
partecipo anch'io nel mio piccolo al metasondaggio:
secondo me il rapporto media pp. op. vinte/media pp. op. perse (usato anche da E.Malverti per confrontare vari, tanti, t.s., l'ha detto in un suo corso) non tiene pero' conto dei cattivi periodi consecutivi.
Io finora avevo e sto utilizzando una % annuale: performance in pp. media annuale / margini + p.max consecutiva storica. Ma su storici molto lunghi mi trovo questa p.max realizzata in uno degli anni + lontani nel tempo, con mercato molto diverso dall'attuale, che mi condiziona percio' i settaggi ottimizzati in base a tale p.max storica. Verifico poi l'efficacia del passato con la performance da inizio anno in corso, per vedere se risulta ancora accettabile.
Un altro buon metodo che a volte consulto è di dividere la performance in anni solari, e ottimizzare i parametri cercando quelli che danno il max punteggio per il peggior anno (cercando di ottenere per tutti gli anni solari un rend. positivo), ma tale metodo abbassa tantissimo riducendola anche di 2/3, la performance totale di tutto il periodo.
Sarei anche d'accordo con l'uso di finestre mobili, ma dovendo lavorare i dati tutto a mano in excel mi risulterebbe una grand complication provare tutte le possibili durate delle finestre.
Un altro consiglio che mi sento di ribadire, è la diretta dipendenza tra semplicità degli algoritmi e maggior durata di un sistema.
:ciao:
 
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alvin_angel

K-LOVER
partecipo anch'io nel mio piccolo al metasondaggio:
secondo me il rapporto media pp. op. vinte/media pp. op. perse (usato anche da E.Malverti per confrontare vari, tanti, t.s., l'ha detto in un suo corso) non tiene pero' conto dei cattivi periodi consecutivi.
Io finora avevo e sto utilizzando una % annuale: performance in pp. media annuale / margini + p.max consecutiva storica. Ma su storici molto lunghi mi trovo questa p.max realizzata in uno degli anni + lontani nel tempo, con mercato molto diverso dall'attuale, che mi condiziona percio' i settaggi ottimizzati in base a tale p.max storica. Verifico poi l'efficacia del passato con la performance da inizio anno in corso, per vedere se risulta ancora accettabile.
Un altro buon metodo che a volte consulto è di dividere la performance in anni solari, e ottimizzare i parametri cercando quelli che danno il max punteggio per il peggior anno (cercando di ottenere per tutti gli anni solari un rend. positivo), ma tale metodo abbassa tantissimo riducendola anche di 2/3, la performance totale di tutto il periodo.
Sarei anche d'accordo con l'uso di finestre mobili, ma dovendo lavorare i dati tutto a mano in excel mi risulterebbe una grand complication provare tutte le possibili durate delle finestre.
Un altro consiglio che mi sento di ribadire, è la diretta dipendenza tra semplicità degli algoritmi e maggior durata di un sistema.
:ciao:

OK... annoto... Tex ---> LookingAtTheSolarYearProfitConfrontingTheBad&GoodConditions ;)

:ciao::ciao::ciao:
 
Ultima modifica:

alvin_angel

K-LOVER
PS Alvin se vai sul thread opzionario, troverai dei post di TuccioTrader che ti spiegano - CON PAROLE SUE :lol::lol:... e sopratutto con immagini - il motivo per cui - IMHO - non era razionale comprare CALL MIBO due gg fà con il FIB sotto 12500, neanche (anzi, oserei dire, in particolar modo) nel caso ti aspettassi un rialzo.

:lol::eek::eek: :eek: :eek::eek::lol:

certo che col senno di poi...
o si dice col senno del poi?!?!?

adesso vado a guglare... :)

cia'!!! :ciao::ciao::ciao:
 

alvin_angel

K-LOVER
:lol:

In effetti se non era razionale comprare, forse poteva esserlo vendere? :-?

Ma che fine ha fatto Imar? Quante ferie si è preso? Gli fai un colpo di telefono per vedere se sta bene?

Un abbraccione alvin ;)

Holaaaaa!!!!

cercavo di "stanarlo" con quel messaggio ma si vede che sara' in qualche isola tropicale non raggiungibile dai mezzi di comunicazione... :D
cmq sia spero tutto bene... perche' mai dovremmo pensare male... :)
[NdA: alla cena mi ha detto di aver cambiato numero ma si e' dimenticato di darmi il nuovo :lol:]

sposto qui una risposta che ho dato a Tex...

a mio parere qua c'e' del sukko (traslando il tutto;))... :up::up::up:

Alvin Toffler nel suo ultimo libro La rivoluzione del benessere ragiona nel capitolo Filtrare la verità sui 6 filtri che in genere si utilizzano per definire le logiche stesse dell’autenticità e della verità e più in particolare: il consenso; la coerenza; l’autorità; la rivelazione; la durata; la scienza. Questi stessi filtri costituiscono un interessante filo di ragionamento per l’intero percorso dedicato ai nuovi modelli di comunicazione aziendale, definendo rischi e opportunità per un modello di comunicazione che viene sempre più frequentemente messo in discussione dalle nuove esperienze e opportunità cui le persone sono sottoposte. Prima di tutto attraverso la pressione del Web.
Il modello persuasivo lascia definitivamente il posto a un modello pervasivo, fondato sull’autenticità delle esperienze e la verità dei processi che si trova quindi a governare un mondo di informazioni ed esperienze che riconoscono quegli stessi filtri. Così come nei consumi si passa dalla evocazione alla vocazione, dall’aspirazione all’ispirazione, anche nella comunicazione il nucleo caldo del nuovo modello si connette a questa esigenza rinnovata di autenticità, passando dalla logica persuasiva alla logica pervasiva, dall’effetto speciale all’affetto speciale. Con una centralità assoluta dell’empatia, che viene ribadita da Jeremy Rifkin nel suo ultimo libro La civiltà dell’empatia. Tecnologia, commercio, politica, religione, artigianato e industria, rimangono coinvolti in una prospettiva unica e convergente di produzione e rappresentazione dell’autentico e del vero. In questa dimensione il pensiero artigianale e pre-industriale prevale su quello simulato e post-moderno.
Consenso, coerenza, autorità, rivelazione, durata e scienza, diventano così possibili dimensioni nelle quali rigenerare i modelli futuri di comunicazione, utilizzando questi diversi filtri che ci permettono di raggiungere la verità.
Nel percorso lungo e faticoso da un modello persuasivo a un modello pervasivo questi saranno dunque i princìpi che aziende e operatori dovranno adottare per rimanere al passo con i tempi:
Il consenso si gioca sempre più nell’ambito dei social network, del micro-blogging, delle comunità digitali, del confronto aperto tra opinioni divergenti.
La coerenza – comunque utile e necessaria nel mondo del marketing e della comunicazione integrata – va costruita su identità credibili e rilevanti che ne costituiscono un fondo irrinunciabile.
L’autorità – che nel mondo della politica e delle istituzioni ha ad esempio costituito la logica prevalente e vincente per secoli -, viene riconosciuta come filtro della verità non più sulla base del proprio potere normativo, ma anche e soprattutto come capacità di tessitura che modifica le forme stesse del potere.
La rivelazione – da sempre appannaggio di un mondo fideistico e religioso – sempre più viene considerata la categoria dello stupore e della meraviglia, praticabile per i brand e i prodotti di culto. E’ una verità che comunque non si mette in discussione.
La durata è una logica che nel mondo dei prodotti e dell’industria viene recuperata attingendo dal mondo della bottega e del pensiero artigianale: la verità sta nella vita e nella durata di un manufatto. I consumatori avanzati ne apprezzano in modo sempre più evidente la qualità.
La scienza è il mondo che più di ogni altro adotta il metodo sperimentale: la verità esiste solo fino a quando non viene falsificata e superata utilizzando la sperimentazione permanente. E’ questo il modello di azione e di pensiero che il mondo produttivo e comunicativo dovranno adottare per il prossimo futuro. Rigenerazione continua della propria autentica qualità.


un salutone.... cia'!!!!!!!! :ciao:
 

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