Grand Complication by ALVIN - solo un pour parler -

[GiuliaP]

..."Pizza" andava in maiuscolo?

Naples!

YESSSSSS!!! :yeah:

 

[alvin_angel]

sono un po' in ritardo...
ma ho avuto tremendamente da fare...

... che per la cronaca mi ha ancora una volta chiesto se tu sei un mio alias (mah... de gustibus.... a me pare cristallino che il nostro background sia - per mia sfortuna - molto diverso ....... evidentemente sul forum so millantare bene... ).

FALSO...
non ho "chiesto"...
ho semplicemente paventato l'ipotesi di una sdoppiamento della personalita'...
quindi effettivamente Imar a tuttoggi non si rende conto di essere Pgiulia...
[e con questa uscita spero di vincere presto il premio MISTIFICATORE DELL'ANNO]

Hanno anche detto che quando io e te parliamo (soprattutto di opzioni) non si capisce.... e dire che ripetiamo più o meno sempre le solite tre cose...

VERO... ma + che altro sono io che non capisco...
quindi non ho letto tutto quello che avete scritto...

Scherzi a parte, ringrazio Alvin ed Ender per la piacevole serata.

mi unisco ai ringraziamenti... anzi ringrazio Imar anche di aver ...

Nel caso essi siano stati delusi , non abbiano timore a rivelarlo

Sono - infatti - ragionevolmente certo di aver eluso a sufficienza le loro curiosità sul sottoscritto, ma una loro conferma sarà comunque gradita (che è poi un pò il motivo per cui non partecipo quasi mai a cene o kermesse in stile Rimini Rimini... in termini di trading non ho molto da dire... e spesso non ho pazienza per ascoltare... ).

makke' deluso...
certo che Imar nun se sbottona...
ho cercato pure di pungolarlo con qualche "news" guglata qui e la'...
ma si e' divincolato bene... azzarolinaaaaa!!!!
cmq sia la serata e' stata piacevole...

PS Alvin se vai sul thread opzionario, troverai dei post di TuccioTrader che ti spiegano - CON PAROLE SUE ... e sopratutto con immagini - il motivo per cui - IMHO - non era razionale comprare CALL MIBO due gg fà con il FIB sotto 12500, neanche (anzi, oserei dire, in particolar modo) nel caso ti aspettassi un rialzo.

boh... sono visuale ma non ci ho capito un tubazzo...
cmq come ti ho detto nella mail...
ho metabolizzato che e' meglio un +5% dopo un "magenta pogging" che un +5% dopo un "magenta pallins"...
[NdA: se il +5% l'avesse fatto martedi' cosa avresti scritto?]

massi'... x fortuna mi hai promesso che nei prox giorni mi fai un corso...
non vedo l'ora di imparare qualcosina!!!!!!

Spero che dopo sia più chiaro perchè ieri sera il lato Forrest Gump che è in me ti ha detto che "le opzioni sono come un boccale di birra... devi vedere quello che resta sotto la schiuma... "

ma sta cosa non l'ha detta pure Wilmott?!?!

cia'!!!!!

 

[alvin_angel]

Ender ti ha portato il campionario?

in realta' tutti e tre abbiam portato il nostro campionario...
eravamo tutti "superdotati"...
tre bei TABLET di 10pollicioni...


Imar ha sfoderato il suo IPAD con i prodotti HERBALIFE...
Ender ha sfoderato il suo GALAXYTAB con i prodotti TUPPERWARE...
IO ho sfoderato il mio TECLAST A10T (un cinesazzo IPS+ICS) con i prodotti AVON...

azzzzzzzz.... non ho praticamente venduto niente...


cia'!!!

PS
Pgiulia... non e' che avresti bisogno di qualcosa??!?
son prodotti buoni... garantisko...
posso "dimostrare" in tutta Italia...
isole comprese...

 

[alvin_angel]

Naples!

i napoletani me li facevo un attimino + espansivi...

Pizza o' Vesuvio...

 

[GiuliaP]

...posso "dimostrare" in tutta Italia...
isole comprese...

Non ci arrivi

Per quest'anno dovrai aspettare Natale!

 

[alvin_angel]

come x esempio quella che allego (a dx metto quella con 150 di TP; ma x quell'orario eran tutte positive come si puo' vedere a dx)...

forse potrebbe essere solo un caso...
oppure si e' trovato un orario che per qualche recondito motivo ha delle caratteristiche sfruttabili...

forse...
ai posteri...

metto in kiaro le regole dell'ArcoSenoStation...
barre di 52 minuti...
si opera solo di LUNEDI'...
si entra solo (Long o Short) nella barra delle 13:20...
ovvero se in quell'orario (dalle 12:28:00 alle 13:19:59) si batte un prezzo uguale al min-max da inizio giornata...
se min ---> vado short
se max ---> vado long
TakeProfit ---> 150 punti o fine giornata




PS
volendo si puo' applicare con le medesime regole anche alla barra successiva delle 14:12...
i risultati non cambiano molto...

 

[alvin_angel]

PS
volendo si puo' applicare con le medesime regole anche alla barra successiva delle 14:12...
i risultati non cambiano molto...

x inciso... ieri sarebbe entrato a 14280...
dopo aver sfiorato (si fa x dire ) il target ha chiuso a 14330 (+50)...

 

[alvin_angel]

pour parler sulle ottimizzazioni

SLIDING_DOORs o MOBILE_WINDOWs??!?!
RUNNING_MAN o MONKEY_METHOD!??!?
quale parametro di ottimizzazione scegliere?!?!
al max si possono fare alcune ipotesi...
in modo terra-terra vediamo i metodi di ottimizzazione + comuni basati sulle performance (vedi profitti):

a) best random - Descrizione: oggi lancio l'ottimizzazione su tutta la serie storica e ne prendo una caso...
b) best all time - Descrizione: oggi lancio l'ottimizzazione e prendo il parametro mejore da inzio serie storica...
c) best ever - Descrizione: ad ogni nuova barra (o periodo prestabilito) verifico il miglior parametro da inizio serie storica e lo adotto per la barra (periodo) successiva...
d) best period - Descrizione: ogni tot barre verifico il miglior parametro per quel periodo e lo adotto per tutto il periodo successivo...
e) best last - Descrizione: ad ogni nuova barra verifico il miglior parametro delle ultime tot barre e lo adotto per la barra successiva...

giudizio sintetico dato a naso:
a) anche se lo sembra non e' proprio campata in aria...
se il sistema ha del "costrutto" ed il fattore "k" ci mette del suo ha un suo senso...
magari x diversificare se ne possono scegliere + di una...
forse...
b) si riskia di entrare sui Peak e di conseguenza prendere in faccia il MAXDD... forse...
c) forse meglio della B..
d) forse meglio della C...
e) forse meglio della D...

i punti D ed E si potrebbero anche definire come OTTIMIZZAZIONI AUTOEVOLVENTI...
termine molto + fico e spendibilissimo per abbacinare folle entusiastiche di pensionati treideruonabi (ricordatevi di citare la fonte, please!!)...
sebbene paiano piuttosto interessanti hanno un piccolo problema: qual e' la lunghezza Porta-Finestra?!?!?
il che aggiunge un'altra GRANDE COMPLICAZIONE (o ottimizzazione) e ci riporta alla domanda iniziale...

cmq al quesito ho visto replicare con le seguenti risposte:
a) "io la imposto con un po' di esperienza" (qui su IO)
a) "io faccio un'ottimizzazione e prendo la migliore" (non ricordo dove)
b) "per non overfittare l'overfitting anche la lunghezza deve essere autoevolvente!!!" (qui su IO)
c) "io la indovino con una" (Uomo Gatto su Italia1)

boh... ho fatto una piccola panoramica... sperando di aver fatto il giusto rumore...
se qualcuno vuole aggiungere, modificare e togliere... si faccia pure avanti...

perintanto auguro a tutti una buona giornata...

cia'!!!!

 

[luka46]

SLIDING_DOORs o MOBILE_WINDOWs??!?!
RUNNING_MAN o MONKEY_METHOD!??!?
quale parametro di ottimizzazione scegliere?!?!
al max si possono fare alcune ipotesi...
in modo terra-terra vediamo i metodi di ottimizzazione + comuni basati sulle performance (vedi profitti):

a) best random - Descrizione: oggi lancio l'ottimizzazione su tutta la serie storica e ne prendo una caso...
b) best all time - Descrizione: oggi lancio l'ottimizzazione e prendo il parametro mejore da inzio serie storica...
c) best ever - Descrizione: ad ogni nuova barra (o periodo prestabilito) verifico il miglior parametro da inizio serie storica e lo adotto per la barra (periodo) successiva...
d) best period - Descrizione: ogni tot barre verifico il miglior parametro per quel periodo e lo adotto per tutto il periodo successivo...
e) best last - Descrizione: ad ogni nuova barra verifico il miglior parametro delle ultime tot barre e lo adotto per la barra successiva...

giudizio sintetico dato a naso:
a) anche se lo sembra non e' proprio campata in aria...
se il sistema ha del "costrutto" ed il fattore "k" ci mette del suo ha un suo senso...
magari x diversificare se ne possono scegliere + di una...
forse...
b) si riskia di entrare sui Peak e di conseguenza prendere in faccia il MAXDD... forse...
c) forse meglio della B..
d) forse meglio della C...
e) forse meglio della D...

i punti D ed E si potrebbero anche definire come OTTIMIZZAZIONI AUTOEVOLVENTI...
termine molto + fico e spendibilissimo per abbacinare folle entusiastiche di pensionati treideruonabi (ricordatevi di citare la fonte, please!!)...
sebbene paiano piuttosto interessanti hanno un piccolo problema: qual e' la lunghezza Porta-Finestra?!?!?
il che aggiunge un'altra GRANDE COMPLICAZIONE (o ottimizzazione) e ci riporta alla domanda iniziale...

cmq al quesito ho visto replicare con le seguenti risposte:
a) "io la imposto con un po' di esperienza" (qui su IO)
a) "io faccio un'ottimizzazione e prendo la migliore" (non ricordo dove)
b) "per non overfittare l'overfitting anche la lunghezza deve essere autoevolvente!!!" (qui su IO)
c) "io la indovino con una" (Uomo Gatto su Italia1)

boh... ho fatto una piccola panoramica... sperando di aver fatto il giusto rumore...
se qualcuno vuole aggiungere, modificare e togliere... si faccia pure avanti...

perintanto auguro a tutti una buona giornata...

cia'!!!!

a mio modo di vedere, poi Pgiulia come al solito mi farà il solito kazziatone, se il sistema è robusto (o meglio, verifico che non sia troppo sensibile ai parametri facendoli variare in un intorno) una vale l'altra..a me piace di più quella su finestra mobile (con finestra non troppo piccola rispetto al tf di utilizzo, in pratica scelta alla mebro di segugio).

 

[Giardiniere]

SLIDING_DOORs o MOBILE_WINDOWs??!?!
RUNNING_MAN o MONKEY_METHOD!??!?
quale parametro di ottimizzazione scegliere?!?!
al max si possono fare alcune ipotesi...
in modo terra-terra vediamo i metodi di ottimizzazione + comuni basati sulle performance (vedi profitti):

a) best random - Descrizione: oggi lancio l'ottimizzazione su tutta la serie storica e ne prendo una caso...
b) best all time - Descrizione: oggi lancio l'ottimizzazione e prendo il parametro mejore da inzio serie storica...
c) best ever - Descrizione: ad ogni nuova barra (o periodo prestabilito) verifico il miglior parametro da inizio serie storica e lo adotto per la barra (periodo) successiva...
d) best period - Descrizione: ogni tot barre verifico il miglior parametro per quel periodo e lo adotto per tutto il periodo successivo...
e) best last - Descrizione: ad ogni nuova barra verifico il miglior parametro delle ultime tot barre e lo adotto per la barra successiva...

giudizio sintetico dato a naso:
a) anche se lo sembra non e' proprio campata in aria...
se il sistema ha del "costrutto" ed il fattore "k" ci mette del suo ha un suo senso...
magari x diversificare se ne possono scegliere + di una...
forse...
b) si riskia di entrare sui Peak e di conseguenza prendere in faccia il MAXDD... forse...
c) forse meglio della B..
d) forse meglio della C...
e) forse meglio della D...

i punti D ed E si potrebbero anche definire come OTTIMIZZAZIONI AUTOEVOLVENTI...
termine molto + fico e spendibilissimo per abbacinare folle entusiastiche di pensionati treideruonabi (ricordatevi di citare la fonte, please!!)...
sebbene paiano piuttosto interessanti hanno un piccolo problema: qual e' la lunghezza Porta-Finestra?!?!?
il che aggiunge un'altra GRANDE COMPLICAZIONE (o ottimizzazione) e ci riporta alla domanda iniziale...

cmq al quesito ho visto replicare con le seguenti risposte:
a) "io la imposto con un po' di esperienza" (qui su IO)
a) "io faccio un'ottimizzazione e prendo la migliore" (non ricordo dove)
b) "per non overfittare l'overfitting anche la lunghezza deve essere autoevolvente!!!" (qui su IO)
c) "io la indovino con una" (Uomo Gatto su Italia1)

boh... ho fatto una piccola panoramica... sperando di aver fatto il giusto rumore...
se qualcuno vuole aggiungere, modificare e togliere... si faccia pure avanti...

perintanto auguro a tutti una buona giornata...

cia'!!!!

Grancomplication Alvin
Dipende da come e' fatto il TS e da quanti gradi di libertà ti concede l'inefficienza su cui lavori, se comunque devo scegliere, prendo il parametro che ha la migliore resa in termini di profittabilita e di robustezza (INTORNO). Il tutto ovviamente. viene inficiato se siamo corti come numero di osservazioni e come ampiezza della serie storica. Comunque bravo, perlomeno nel tuo thread si cerca di ragionare