Fleursdumal
फूल की बुराई
franci ha scritto:
in Giappone la stessa Citigroup si è resa colpevole di gravi irregolarità sul mercato dei bonds ed è stata esclusa dalla lista degli intermediari che possono operarci sù, that's all
il BUND: la sfida alle leggi della fisica...
- Creatore Discussione Noooo
- Data di Inizio
in Giappone la stessa Citigroup si è resa colpevole di gravi irregolarità sul mercato dei bonds ed è stata esclusa dalla lista degli intermediari che possono operarci sù, that's all
Fleursdumal
फूल की बुराई
obrigado
è partita l'ondata di acquisti per squeezare gli shortisti , r1 a 110,5 per il 10y e 113,6875 per il T-Bond, quindi si entra nel gap sino a 114
spread 30y-10y forte e tornato sopra i 3bp, comprano a lungo sacrificando il breve, in fatti il 5y e il 2y t-note son negativi
è partita l'ondata di acquisti per squeezare gli shortisti , r1 a 110,5 per il 10y e 113,6875 per il T-Bond, quindi si entra nel gap sino a 114
spread 30y-10y forte e tornato sopra i 3bp, comprano a lungo sacrificando il breve, in fatti il 5y e il 2y t-note son negativi
franci
Forumer storico
Fleursdumal ha scritto:obrigado
è partita l'ondata di acquisti per squeezare gli shortisti , r1 a 110,5 per il 10y e 113,6875 per il T-Bond, quindi si entra nel gap sino a 114
spread 30y-10y forte e tornato sopra i 3bp, comprano a lungo sacrificando il breve, in fatti il 5y e il 2y t-note son negativi
contento tu...
f4f
翠鸟科
Fleu
quà la discussione langue
et alors....
DELTAHEDGING
1) leggersi il capitolo relativo alle coperture dinamiche sullo Hul
2) procurarsi lo Hull
3) oooh e qui nasce il busillis...
la Black-Scholes di fatto prezza una opzione 'simulando' una copertura dinamica; se io acquisto la opzione e poi faccio deltahedge, è come se 'vendessi' la opzione.... o speculassi sulla volatilità, dato che la 'vendita' è successiva all'acquisto....
ma il gioco merita di essere giocato?
ecco la domanda
no, a mio parere, a meno che si lasci una percentuale 'non hedgiata'
ecco il mio interesse per la CPPI ....
vostre opinioni?
commenti garbati e cortesi?
grassie
quà la discussione langue
et alors....
DELTAHEDGING
1) leggersi il capitolo relativo alle coperture dinamiche sullo Hul
2) procurarsi lo Hull
3) oooh e qui nasce il busillis...
la Black-Scholes di fatto prezza una opzione 'simulando' una copertura dinamica; se io acquisto la opzione e poi faccio deltahedge, è come se 'vendessi' la opzione.... o speculassi sulla volatilità, dato che la 'vendita' è successiva all'acquisto....
ma il gioco merita di essere giocato?
ecco la domanda
no, a mio parere, a meno che si lasci una percentuale 'non hedgiata'
ecco il mio interesse per la CPPI ....
vostre opinioni?
commenti garbati e cortesi?
grassie
Fleursdumal
फूल की बुराई
cè per intervenire dovrei studiare , stai fresco 
azz , dan ma che roba hai comprato?
son curioso
il cbot è andato in panne, per una volta non è colpa di imi :smile:
azz , dan ma che roba hai comprato?
son curioso
il cbot è andato in panne, per una volta non è colpa di imi :smile:
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