Azioni Italia Il mio metodo sui titoli del SPmib

[urzaiz]

Cavoli...

LISTA 1
Q base in attesa che il Mib vada long weekly

LONG

Luxottica 16.13
Cir 1.298
Mediolanum 3.945
Atlantia 16.25
Campari 5.925
Parmalat 1.846
Pirelli 0.36
Tenaris 11.2
Terna 2.6175
Saipem 19.8
Fiat 9.085
finmeccanica 11.84
Exor 11.91
Pop Milano 5.49
Mondadori 3.6
Autogrill 9.1
Stm 6.81
BP 7
Bulgari 5.95
Buzzi 13.22
Italcementi 11
Mediaset 4.955

22

Record! record del rialzo in corso. Se fossi un analista tecnico su questo argomento non di certo presente nei libri, scriverei che vi é stato l'allineamento tra il massimo relativo del mib e il massimo relativo del nr di titoli long. Purtroppo molti titoli sono entrati dopo la falsa rottura della supertrend di qualche giorno fa e altri stanno accodandosi in lista 1 perché 7 mesi di rialzo stanno finalmente smuovendo le acque.
Ora che ci sono ben 27 titoli long nel grafico weekly..si può quasi parlare di eccesso di ipercomprato. 34 nel grafico daily.
Prima o poi scendono, lo sappiamo vero? E ora arriva il momento piu' importante per il futuro di questa lista: ci vuole il consolidamento di queste conquiste. Il ritracciamento dagli attuali valori non deve modificarne l'impostazione rialzista, sopratutto quella weekly in modo da poter rientrare long al successivo rialzo e cavalcarlo con almeno 20 titoli e capitalizzare così gain decenti. Nel frattempo anche il MIB dovrà andare long weekly, altrimenti le quote rimarrann ridotte a scapito del potenziale profitto.
Ovviamente una discesina discreta la settimana prossima farà uscire parecchi degli attuali 22 titoli presenti in portafoglio.

Oggi ho dedicato la mattina a rileggere tutto da maggio. Ci vuole veramente poco..un paio di orette mettendo tutto per iscritto e calcolando tutto. Devo ancora tirare tutte le somme ma appena sono arrivato a questo messaggio del 16/10, giorno del massimo del MIB, mi si é accapponata la pelle.
Sto segnando su un file di exel tutti i valori e i corrispondenti max e min del MIB. In questa giornata del massimo ho proprio esordito nell'oggetto che era giornata importante...e poi ho ribadito ancora l'importanza dei 34 titoli long daily.
Ho segnato questo:
fino al 14/8 21994 i long daily sono arrivati a 33-34
28/8 22909 a 37
38 dal 11 a 18/9 con mib 23692
e infine qui ricordavo l'eccesso dei 27 lonh weekly.
Ora creo un grafico da maggio dei titoli e del delta delle posizioni lista 1...
Metto il MIb...e continuo ad aggiornare...

 

[urzaiz]

considerazioni del weekend

Oggi mi sono dedicato un pochettino alla lista 1.
Se entri su titoli che hanno sia il grafico daily che weekly nello stesso trend, ma il mib non lo é...la performance ne risente. Ecco il motivo per cui ho evidenziato la necessità di operare con controvalore ridotto e dedicare altri capitali a metodi alternativi fino a che non vi saranno le condizioni ottimali.
Nel caso specifico é preferibile che si entri long se il MIB é long nel grafico daily e weekly e viceversa short...
Percio' la sottoperformance di questi mesi, dovrà essere compensata dalla sovraperformance con capitali maggiori in trend.
La domanda nasce spontanea: ma allora é meglio attendere?
NO! Se entri long e il mib va long daily e a poco a poco anche long weekly nel frattempo hai il prezzo di carico basso dei primi ingressi e i guadagni aumentano perché quando entri la prima volta, mica lo sai che il mib non svolta! Ovvio che se si vuole essere prudenti é preferibile non operare con lista 1 che nel 2009 sta dimostrando di soffrire il cambiamento di trend di marzo dopo la svolta da weekly short nel mib a neutro (vedi grafico MIB).
Allego il grafico che vede il delta LONG/SHORT con asse sulla sinistra e il mib daily piu' scuro con asse sulla destra.
Ho indicato la linea nera nell'asse dello zero delle posizioni in portafoglio (zero si intende anche quando si ha un long e uno short, per intenderci).
Ora il MIB é short daily e neutro nel weekly, percio' il problema é tutt'ora presente e non vi é nessuna garanzia che le posizioni che si apriranno short saranno positive.
Ecco perché vorrei essere ancora piu' incisivo anche in lista 2 cercando di portare a casa piu' profitti possibili. Da lunedì prenderò profitto subito con metà capitale al raggiungimento di +5%. Verrà venduta la restante parte al take profit eventualmente calcolato in seguito.

 

[seo]

Più ti leggo, più mi stai convincendo

Hai davvero un'entusiasmante passione per il tuo metodo, quasi contagiante !

Rimango dell'idea che prendere tutti i titoli è davvero troppo, anche considerando la ciclicità durante una fase di forte trend.
come ti accennavo selezionerei quelli con la SuperTrend più performante.

Mi impegno, appena ho tempo, di dedicarci qualche oretta

Saluti

 

[urzaiz]

supertrend

Più ti leggo, più mi stai convincendo

Hai davvero un'entusiasmante passione per il tuo metodo, quasi contagiante !

Rimango dell'idea che prendere tutti i titoli è davvero troppo, anche considerando la ciclicità durante una fase di forte trend.
come ti accennavo selezionerei quelli con la SuperTrend più performante.

Mi impegno, appena ho tempo, di dedicarci qualche oretta

Saluti

Ho scelto un pò di titoli a caso. Il caso é stato:
Provare con il backtest a scegliere quelli che mi davano i profitti maggiori in tutti i dati possibili su prt solo con long e short con la supertrend e che quantomeno avessero fatto discretamente nell'ultimo anno (anno particolare di discesa e poi salita).
La scrematura é questa:
Autogrill
Pop Mi
BP
Bulgari
Buzzi
Cir
Campari
Fiat
Finmeccanica
Fondiaria
Medieaset
Mediobanca
Mediolanum
Mondadori
Parmalat
Prysmian
Telecom
Tenaris
Unicredit
Unipol

Certamente se ne perde qualcuno molto buono. Entrare ed uscire solo la supertrend non crea fraintendimenti e non vi é mai discrezionalità.
Provo da domani a fare questo e a sostituirlo all'attuale lista 2 perché mi portava via troppo tempo.
Dunque guardo solo questi 20, entro ed esco come detto sul grafico daily e inserisco una sola variabile: metto take profit per la metà del capitale al 5%. Solo questo. Non mi voglio complicare troppo la vita. Resta inteso che se vai corto in un mercato fortemente rialzista e tutti i titoli sono long e il mib é long, vi é alta probabilità di perdere. Ma ripeto non voglio stare qui tutte le sere a guardare mille grafici.

 

[urzaiz]

Nuova lista 2!

Metto le entrate originarie.

Autogrill short 8.175
7.77 già fatto +5%

Pop Mi short 5.20 (da smezzare a 4.94)

BP short 6.25
5.94 già fatto +5%

Bulgari short 5.47 (da smezzare a 5.197)

Buzzi short12.16
11.55 già fatto +5%

Cir short 1.534 (da smezzare 1.457)

Campari long 4.451
+5% già fatto da qualche settimana

Fiat short 9.955 (da smezzare a 9.457)

Finmeccanica short 11.75 (da smezzare a 11.16)

Fondiaria short 13.84
+5% fatto a 13.15

Mediaset short 4.45 (da smezzare a 4.2275)

Mediobanca short 9.135
+5% a 8.68

Mediolanum short 4.505
+5% 4.28

Mondadori short 3.18 (da smezzare a 3.02)

Parmalat long 1.846
+5% 1.938

Prysmian short 12.4
+5% 11.78

Telecom short 1.148
+5% 1.09

Tenaris short 12.18 (da smezzare 11.57)

Unicredit short 2.485
+5% 2.36

Unipol short 1.066
+5% 1.013

MIB short 23002 (+5% sarà 21852)
Ora la sera avrò meno lavoro sul forum! Ne guardo 20 e finché non vedo il +5% fatto e la supetrend che cambia colore non devo fare nulla!
A domani!

 

[seo]

Ho scelto un pò di titoli a caso. Il caso é stato:
Provare con il backtest a scegliere quelli che mi davano i profitti maggiori in tutti i dati possibili su prt solo con long e short con la supertrend e che quantomeno avessero fatto discretamente nell'ultimo anno (anno particolare di discesa e poi salita).
La scrematura é questa:
Autogrill
Pop Mi
BP
Bulgari
Buzzi
Cir
Campari
Fiat
Finmeccanica
Fondiaria
Medieaset
Mediobanca
Mondadori
Parmalat
Prysmian
Telecom
Tenaris
Unicredit
Unipol

Certamente se ne perde qualcuno molto buono. Entrare ed uscire solo la supertrend non crea fraintendimenti e non vi é mai discrezionalità.
Provo da domani a fare questo e a sostituirlo all'attuale lista 2 perché mi portava via troppo tempo.
Dunque guardo solo questi 20, entro ed esco come detto sul grafico daily e inserisco una sola variabile: metto take profit per la metà del capitale al 5%. Solo questo. Non mi voglio complicare troppo la vita. Resta inteso che se vai corto in un mercato fortemente rialzista e tutti i titoli sono long e il mib é long, vi é alta probabilità di perdere. Ma ripeto non voglio stare qui tutte le sere a guardare mille grafici.

Non pensavo di averti convinto!
Spero davvero che un mio piccolo suggerimento migliori in modo consistente il tuo metodo!
Naturalmente se le cose dovessero peggiorare, noi non ci siamo mai conosciuti !

 

[seo]

Metto le entrate originarie.

Autogrill short 8.175
7.77 già fatto +5%

Pop Mi short 5.20 (da smezzare a 4.94)

BP short 6.25
5.94 già fatto +5%

Bulgari short 5.47 (da smezzare a 5.197)

Buzzi short12.16
11.55 già fatto +5%

Cir short 1.534 (da smezzare 1.457)

Campari long 4.451
+5% già fatto da qualche settimana

Fiat short 9.955 (da smezzare a 9.457)

Finmeccanica short 11.75 (da smezzare a 11.16)

Fondiaria short 13.84
+5% fatto a 13.15

Mediaset short 4.45 (da smezzare a 4.2275)

Mediobanca short 9.135
+5% a 8.68

Mondadori short 3.18 (da smezzare a 3.02)

Parmalat long 1.846
+5% 1.938

Prysmian short 12.4
+5% 11.78

Telecom short 1.148
+5% 1.09

Tenaris short 12.18 (da smezzare 11.57)

Unicredit short 2.485
+5% 2.36

Unipol short 1.066
+5% 1.013

MIB short 23002 (+5% sarà 21852)
Ora la sera avrò meno lavoro sul forum! Ne guardo 20 e finché non vedo il +5% fatto e la supetrend che cambia colore non devo fare nulla!
A domani!

2 domande

- in che situazione "smezzi"?

- nel caso in cui il mib vada short weekly e sei dentro con molti titoli short, credo che il profit al 5% sparisca.....

 

[urzaiz]

LISTA 1
X: controvalore minimo
X: Mib solo long/short daily
2X: anche long/short weekly
3X: anche long/short mensile

LONG

Campari 5.925
Terna 2.6175
Parmalat 1.871 venduta 1.846

2

SHORT

Impregilo 2.33!!!

1


Oggi 26 short daily. Ancora pochino. Dite che si rimbalza? Vediamo se si arriva oltre i 30 e leggo che comunque é la cosa piu' attesa.
Allego un grafico del MIB.

 

[urzaiz]

Autogrill short 8.175
7.77 +5%

Pop Mi short 5.20 (da smezzare a 4.94)

BP short 6.25
5.94 +5%

Bulgari short 5.47 (da smezzare a 5.197)

Buzzi short12.16
11.55 +5%

Cir short 1.534
+5% a 1.457

Campari long 4.451
+5% già fatto da qualche settimana

Fiat short 9.955 (da smezzare a 9.457)

Finmeccanica short 11.75 (da smezzare a 11.16)

Fondiaria short 13.84
+5% fatto a 13.15

Mediaset short 4.45 (da smezzare a 4.2275)

Mediobanca short 9.135
+5% a 8.68

Mediolanum short 4.505
+5% 4.28

Mondadori short 3.18 (da smezzare a 3.02)

Parmalat long 1.846
+5% 1.938

Prysmian short 12.4
+5% 11.78

Telecom short 1.148
+5% 1.09

Tenaris short 12.18 (da smezzare 11.57)

Unicredit short 2.485
+5% 2.36

Unipol short 1.066
+5% 1.013

MIB short 23002 (+5% sarà 21852)

Seo, il +5% l'ho messo per portare a casa possibilmente una parte dei profitti in un trend laterale ( e coprire parte delle possibili perdite) . La restante parte farà la fine che spetta in caso di trend. Ovviamente la applico in questo momento in cui il trend del mib non é ancora long..e quasi sta tornando short nel grafico weekly.
Dunque dove indico "da smezzare" é perché il titolo non ha ancora fatto tale quota.

 

[urzaiz]

Ancora Parmalat

LISTA 1
X: controvalore minimo
X: Mib solo long/short daily
2X: anche long/short weekly
3X: anche long/short mensile

LONG

Campari 5.925
Terna 2.6175
Parmalat 1.868

3

SHORT

Impregilo 2.33

1

Ovviamente se decidono che Parmalat non debba crollare e casualmente chiude un giorno si e un giorno no sopra le ema...me tocca...
Finché non arriviamo a venerdì non ho nessuna sentenza sul weekly, ma fattostà che qua non sta cambiando nulla e gli short daily sono 27.
Io attendo sempre, e non mi stupirà, un pullback sulle ema.
Saluti