I'm glad to present..

[Sig. Ernesto]

Uno spettacolo Felliniano.

Un circo di periferia con acrobati panzuti, clowns tristi e una donna cannone talmente magra da fare tenerezza.

Tristezza infinita...una discussione raccapricciante.

La colpa è tua Cren.

 

[Sig. Ernesto]

Questa conclusione è errata, al limite della stupidità e/o intellettualemente disonesta.
Se veramente è questo il miglior riassunto che sai fare del mio discorso, mi tremano i polsi al pensiero di cosa ne potrebbe trarre un lettore neofita.
PS Avrei diverse altre cose da dire ... ma magari più tardi.


_______________________________________

Vi dovrete assumere la responsabilità di aver dato credito ad una carciofa priva di una qualsiasi skill.



"

Se investi 100=$ comprando il titolo "DonkeyBrain" puoi coprire anche integralmente i $ (rinunciando ad ogni guadagno...e pagando un premio)

Ora, prova a coprire "il mancato guadagno" di $ senza modificare la copertura precedente. Cambia $ come vuoi...."


Vergogna

 

[Sig. Ernesto]

"In effetti mi sono sentita un po' pyrla, sola contro tutti!"

Non ti sopravvalutare.

 

[Sig. Ernesto]

PS:
questi numeri potrebbero sembrare insignificantemente bassi, ma visto che nell'ipotesi iniziale ho utilizzato la distribuzione normale che sottostima fortemente il tail risk è lecito attendersi valori più elevati nel caso usassimo distribuzioni più realistiche










Si, magari invece che 544 zeri dopo la virgola...540.

Mi sento male.

 

[GiveMeLeverage]

PS:
questi numeri potrebbero sembrare insignificantemente bassi, ma visto che nell'ipotesi iniziale ho utilizzato la distribuzione normale che sottostima fortemente il tail risk è lecito attendersi valori più elevati nel caso usassimo distribuzioni più realistiche

Si, magari invece che 544 zeri dopo la virgola...540.

Mi sento male.

Mi ero perso il contro-thread al thread.
Tanti zeri ma anche tanti sigma (il Black-Monday era un 36-sigma-event, io nel calcolo ho usato 50 sigma)

 

[Sig. Ernesto]

Certo, c'è anche il rischio esecuzione, il rischio controparte, il rischio attivo, il rischio industriale, il rischio gatto sulla tastiera, il rischio inondazione, e il famosissimo rischio Godzilla: ma scusami, quale rischio scende quando aumentano le perdite e/o aumenta l'esposizione?



Voi vi rendete conto che questa sta prima dell'ABC?

Vi rendete conto che avete validato una macchietta?


Quando troverete il coraggio di spegnere la luce e chiudere il sipario di questa tragicommedia?

Deprimenti.

 

[Sig. Ernesto]

Tu lettore sei esposto per 100 su Eni.

Decidi di aumentare la tua esposizione comprando 100*tutte le azioni quotate sul listino.

La tua esposizione aumenta, il tuo rischio dminuisce.


E' solo un esempio caro lettore.

"Thread Overfitting", difficile trovare, nel web, un esempio di sottocultura finanziaria così evidente.

Tragico.

 

[Sig. Ernesto]

Mi ero perso il contro-thread al thread.
Tanti zeri ma anche tanti sigma (il Black-Monday era un 36-sigma-event, io nel calcolo ho usato 50 sigma)

Appunto.

Dovrei riprogrammarvi...impresa improba vista la propensione a distrarvi in continue minKiate.

Buon Natale cmq.

 

[Sig. Ernesto]

Thread sconcertante...chi aveva qualche dubbio ora..veramente..dovrebbe aver dissolto ogni incertezza.


Più persevera, più peggiora.

 

[GiveMeLeverage]

Thread sconcertante...chi aveva qualche dubbio ora..veramente..dovrebbe aver dissolto ogni incertezza.


Più persevera, più peggiora.