Sul paper di Jane mi attengo alla risposta che ti ha dato GML, che mi pare sufficientemente precisa.
Sì, quindi concordi che il PAC batte Kelly. Ottimo.
Ok, stringiamo all'osso: Janet è solo una che, tra le altre cose scrive sull'Huffington Post (evidentemente il Financial Times ed il WSJ sono troppo modesti per una esperta della sua altezza
)................... e nel momento in cui attacca - per motivi ignoti - Taleb non lo fa certo nel suo autoreferenziale ruolo di esperta di Finanza strutturata.
Ma le polemiche sono nate da lì perchè era l'unico appiglio che avevi per non parlare del fatto che la vostra (tua e di Janet) accusa a Taleb di aver mentito sulle sue performances non è supportata da nessuna evidenza, allo stato attuale è solo una insinuazione non dimostrata.
Però hai ragione, chi scrive insinuazioni non dimostrate su un giornale o su un blog non è degno di essere definito giornalista.... ma molto, molto peggio.
Indi, faccio ammenda, ho sopravalutato Janet chiamandola giornalista. Sei più contento adesso ?
Mah! Più che altro sono annoiato. Non rimane che riallegare il link a wikipedia e chiedermi "ma la Wiley pubblica libri di finanza strutturata di autori inaffidabili?". http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Tavakoli
Ok, stringiamo all'osso anche qui.
Io non conosco nessun CAGR decente costruito senza antimartingala (che NON è lo
scale-in di PGP nel trade Euro/$, l'antimartingala è un concetto molto più ampio).
Il fatto che tu non lo conosca mi dispiace. Ti ho allegato un paper facente capo al Cambridge Asset Management, vai, guarda le performances e poi decidi se quel cagr, che non è ottenuto tramite l'antimartingala, è decente. Aggiungo..io non conosco CAGR decenti ottenuti CON L'ANTIMARTINGALA...solo pietosi risultati edulcorati da un mercato sottostante estremamente accondiscendente.
Possiamo trovare la pace dei sensi dicendo che l'antimartingala è condizione necessaria ma non sufficiente, dato che occorre anche un'edge "vera"???
IMHO, il FOREX, per caratteristiche sue proprie (è un mercato sonnolento per la maggior parte del tempo, poi - ogni tanto - "shiftano" i macrofondamentali e si generano le condizioni per un trend di medio lungo) è in assoluto il più adatto ad ingressi
scale in.... ma questo è un altro discorso.
La pace dei sensi trovala riflettendo su quanto ti dico: L'ANTIMARTINGALA è UNA CAZ.ZATA (econometrica,matematica,concettuale) IMMONDA. Simula...
Veramente si
, non più di un mese fà hai polemizzato pesantemente nel thread di FOL in cui parlavi di rapporti P/BV..........
.... (peraltro senza capire i warning di Mastro, che cercava di evitarti di finire nel solito "cul de sac"
).
Comunque, il fatto che non sei all'altezza di parlare di analisi fondamentale o di volatilità o di opzioni..... non ti rende automaticamente un esperto di MM
Sul serio? Non ricordo, puoi allegarmi un link che confermi quello che scrivi?
Mi farebbe piacere..
)
(per di più sono tranquillissima e felicissima!!! 
!
)
