Impostiamo una strategia per sfruttare l'aumento di vola di domani?

[Fragaso]

Ciao a tutti,
non sappiamo se tra domani (Riunione BCE) e lunedi/martedi (esito elezioni in Grecia) ci sarà un movimento up o down del mercato, non ne abbiamo certezza perché non è certo che cosa uscira fuori da questi due appuntamenti ed è certo solo che sono dei PDN. Ma una cosa la sappiamo sicuro: ci sarà un forte aumento di volatilità (che l nostro ftse mib tende sempre ad amplificare) e credo che vada sfruttata in questo modo:

+ call Feb15 20750 (prezzo attuale 255)
+ put Feb 18250 (prezzo attuale 247)

Come vediamo le put sembrerebbero costare molto piu delle call (per avere lo stesso prezzo della call che ha uno strike di circa + 1000 punti dal prezzo del sottostante dobbiamo andare su una put con strike distante quasi 1500 punti dal sottostante – strike mese più vicino) ma questa credo sia l’unica strategia che ci dovrebbe far compensare guadagni e perdite del movimento del sottostante e generare a parità di movimento un aumento di prezzo delle opzioni dovuto solo all’aumento di vola…

…non sono un esperto di opzioni, premetto, ma quei pochi studi che ho fatto sopra mi suggeriscono questo, sembrerebbe un goal a porta vuota e perciò chiedo lumi a chi ne sa piu di me sul tema….io ho lanciato l’idea…speriamo sia vincente!!!

 

[shybrazen]

Ciao a tutti,
non sappiamo se tra domani (Riunione BCE) e lunedi/martedi (esito elezioni in Grecia) ci sarà un movimento up o down del mercato, non ne abbiamo certezza perché non è certo che cosa uscira fuori da questi due appuntamenti ed è certo solo che sono dei PDN. Ma una cosa la sappiamo sicuro: ci sarà un forte aumento di volatilità (che l nostro ftse mib tende sempre ad amplificare) e credo che vada sfruttata in questo modo:

+ call Feb15 20750 (prezzo attuale 255)
+ put Feb 18250 (prezzo attuale 247)

Come vediamo le put sembrerebbero costare molto piu delle call (per avere lo stesso prezzo della call che ha uno strike di circa + 1000 punti dal prezzo del sottostante dobbiamo andare su una put con strike distante quasi 1500 punti dal sottostante – strike mese più vicino) ma questa credo sia l’unica strategia che ci dovrebbe far compensare guadagni e perdite del movimento del sottostante e generare a parità di movimento un aumento di prezzo delle opzioni dovuto solo all’aumento di vola…

…non sono un esperto di opzioni, premetto, ma quei pochi studi che ho fatto sopra mi suggeriscono questo, sembrerebbe un goal a porta vuota e perciò chiedo lumi a chi ne sa piu di me sul tema….io ho lanciato l’idea…speriamo sia vincente!!!

Ciao Fragaso, è vero che nei libri ti dicono di montare straddle o strangle comprati per tradare la volatilità. Molto probabilmente nei prossimi giorni, dopo le news di Draghi e le elezioni greche, i prezzi di quelle opzioni otm che hai messo in strategia perderanno tutto il vega con il quale le hai comprate e l'unica salvezza sarà sperare che il delta, ovvero il movimento del sottostante, sia talmente ampio da farti uscire dalla buca. Normalmente il mercato non ti permette quasi mai di trarne profitto così facilmente.

P.s.: se dovessi tradare il vega delle news preferirei comprare il delta con le atm, ovvero il movimento dei prezzi vendendoci dietro il vega prezzato delle otm prima delle news.

 

[Fragaso]

Ciao Fragaso, è vero che nei libri ti dicono di montare straddle o strangle comprati per tradare la volatilità. Molto probabilmente nei prossimi giorni, dopo le news di Draghi e le elezioni greche, i prezzi di quelle opzioni otm che hai messo in strategia perderanno tutto il vega con il quale le hai comprate e l'unica salvezza sarà sperare che il delta, ovvero il movimento del sottostante, sia talmente ampio da farti uscire dalla buca. Normalmente il mercato non ti permette quasi mai di trarne profitto così facilmente.

P.s.: se dovessi tradare il vega delle news preferirei comprare il delta con le atm, ovvero il movimento dei prezzi vendendoci dietro il vega prezzato delle otm prima delle news.

anche se uscissimo subito? tipo martedi/mercoledi...

 

[duca.64]

Ciao,

Restando sul "semplice", senza privilegiare, la direzione dei Prezzi,...........
opterei, domani mattina, per un straddle, (+call +put), base 20000, scadenza la prossima week,
con l'aspettativa, che già domani, il Mercato dovrebbe fornire la possibilità di "lavorarle",....................

 

[Fragaso]

Ciao,

Restando sul "semplice", senza privilegiare, la direzione dei Prezzi,...........
opterei, domani mattina, per un straddle, (+call +put), base 20000, scadenza la prossima week,
con l'aspettativa, che già domani, il Mercato dovrebbe fornire la possibilità di "lavorarle",....................

Ciao Duca,
Ma cosi facendo non immunizziamo la posizione perche la put costa 660 e la call 290, quindi ci staremo esponendo short!

Grazie comunque!

 

[giapao]

Ciao a tutti,
non sappiamo se tra domani (Riunione BCE) e lunedi/martedi (esito elezioni in Grecia) ci sarà un movimento up o down del mercato, non ne abbiamo certezza perché non è certo che cosa uscira fuori da questi due appuntamenti ed è certo solo che sono dei PDN. Ma una cosa la sappiamo sicuro: ci sarà un forte aumento di volatilità (che l nostro ftse mib tende sempre ad amplificare) e credo che vada sfruttata in questo modo:

+ call Feb15 20750 (prezzo attuale 255)
+ put Feb 18250 (prezzo attuale 247)

Come vediamo le put sembrerebbero costare molto piu delle call (per avere lo stesso prezzo della call che ha uno strike di circa + 1000 punti dal prezzo del sottostante dobbiamo andare su una put con strike distante quasi 1500 punti dal sottostante – strike mese più vicino) ma questa credo sia l’unica strategia che ci dovrebbe far compensare guadagni e perdite del movimento del sottostante e generare a parità di movimento un aumento di prezzo delle opzioni dovuto solo all’aumento di vola…

…non sono un esperto di opzioni, premetto, ma quei pochi studi che ho fatto sopra mi suggeriscono questo, sembrerebbe un goal a porta vuota e perciò chiedo lumi a chi ne sa piu di me sul tema….io ho lanciato l’idea…speriamo sia vincente!!!

sono un novellino delle opzioni conosco solo abc ma guarda cosa ho visto oggi
call19500 mar15
call20500 mar15

 

[giapao]

sono un novellino delle opzioni conosco solo abc ma guarda cosa ho visto oggi
call19500 mar15
call20500 mar15

se ho capito bene è un bull spread
sono direzionali in barba alla volatilità
il contrario di cio che cerchi tu ..sono anche altri portafogli

 

[Umbolox]

Ciao Fragaso, è vero che nei libri ti dicono di montare straddle o strangle comprati per tradare la volatilità. Molto probabilmente nei prossimi giorni, dopo le news di Draghi e le elezioni greche, i prezzi di quelle opzioni otm che hai messo in strategia perderanno tutto il vega con il quale le hai comprate e l'unica salvezza sarà sperare che il delta, ovvero il movimento del sottostante, sia talmente ampio da farti uscire dalla buca. Normalmente il mercato non ti permette quasi mai di trarne profitto così facilmente.

P.s.: se dovessi tradare il vega delle news preferirei comprare il delta con le atm, ovvero il movimento dei prezzi vendendoci dietro il vega prezzato delle otm prima delle news.

Quoto in strapieno, ci vogliono 1000 punti di direzione di cùlo per un RR accettabile

 

[shybrazen]

sono un novellino delle opzioni conosco solo abc ma guarda cosa ho visto oggi
call19500 mar15
call20500 mar15

Perdonami ma io non riesco a capire cosa hai visto da quel grafico.

 

[Fragaso]

Ciao a tutti,

+ call Feb15 20750 (prezzo attuale 255)
+ put Feb 18250 (prezzo attuale 247)

Piccolo aggiornamento dopo la botta di vola di ieri:

- call Feb15 20750 (prezzo attuale 390) +135 punti
- put Feb 18250 (prezzo attuale 155) - 98 punti

l'intuizione sembrava buona, per ora l'operazione è in guadagno e secondo me lo sarà ancora di piu verso le 16 di oggi pomeriggio...quando decreterei l'uscita (sui picchi di vola ovviamente) però non c'ho messo un euro sopra