Sette indicatori di paura e avidità
Momentum del mercato
L'S & P 500 è del 9,42% superiore alla media di 125 giorni. Ciò è ulteriormente al di sopra della media di quanto sia stato tipico negli ultimi due anni e rapidi aumenti come questo spesso indicano un'estrema avidità.
Ultima modifica 3 febbraio da una valutazione di avidità
Aggiornato il 5 febbraio alle 17:13
Forza del prezzo delle azioni
Il numero di azioni che raggiungono i massimi di 52 settimane supera il numero dei minimi e si trova all'estremità superiore del suo intervallo, indicando l'avidità.
Ultima modifica 2 febbraio da una valutazione di avidità estrema
Aggiornato il 5 febbraio alle 16:00
Domanda di obbligazioni spazzatura
Gli investitori in obbligazioni spazzatura di bassa qualità accettano 2,14 punti percentuali di rendimento aggiuntivo rispetto alle obbligazioni societarie investment grade più sicure. Questo spread è sceso rispetto ai livelli recenti e indica che gli investitori stanno perseguendo strategie di rischio più elevato.
Ultima modifica del 4 febbraio da una valutazione neutra
Aggiornato il 4 febbraio alle 19:00
Opzioni put e call
Durante gli ultimi cinque giorni di negoziazione, il volume delle opzioni put ha registrato un rallentamento del volume delle opzioni call del 61,49% poiché gli investitori effettuano scommesse rialziste nei loro portafogli. Tuttavia, questo è tra i livelli più bassi di acquisto di put registrati negli ultimi due anni, indicando l'avidità da parte degli investitori.
Ultima modifica 14 gennaio da una valutazione di avidità estrema
Aggiornato il 15 gennaio alle 16:1
Larghezza del prezzo delle azioni
Il McClellan Volume Summation Index misura il volume in aumento e in calo sul NYSE. Durante l'ultimo mese, circa il 14,89% in più del volume di ogni giorno è stato scambiato in emissioni in aumento rispetto a emissioni in calo, spingendo questo indicatore verso il limite superiore del suo intervallo negli ultimi due anni.
Ultima modifica del 4 febbraio da una valutazione neutra
Aggiornato il 5 febbraio alle 16:05
Volatilità del mercato
L'indice di volatilità CBOE (VIX) è a 20,87. Questa è una lettura neutra e indica che i rischi di mercato sembrano bassi.
Ultima modifica 1 febbraio da una valutazione Extreme Fear
Aggiornato il 5 febbraio alle 16:14
Safe Haven Demand
Le azioni hanno sovraperformato le obbligazioni di 2,84 punti percentuali negli ultimi 20 giorni di negoziazione. Tuttavia, questo è vicino alla performance più debole per le azioni rispetto alle obbligazioni negli ultimi due anni e indica che gli investitori stanno iniziando a fuggire dalle azioni rischiose per la sicurezza delle obbligazioni.
Ultima modifica del 4 febbraio da una valutazione neutra
Aggiornato il 4 febbraio alle 19:00