Intermedio o C86

[palenque]

ciao leo.....
scusa una domanda da non ciclista....(pedone ).....
ma un cigno nero nei tuoi.....oscillatori è contemplato?
o meglio....ti è mai capitato.....nel tuo passato?
gracias

Se viene fuori il cigno nero quando sono long dopo che penso sempre a catastrofi (che tra l'altro temo non riusciremo ad evitare) sarebbe veramente il colmo

Comunque salvo sto benedetto cigno qua se ne fregano di tutto e saliranno fino a fine agosto almeno (spero ma buck penso confermerà)

 

[Buck]

ciao leo.....
scusa una domanda da non ciclista....(pedone ).....
ma un cigno nero nei tuoi.....oscillatori è contemplato?
o meglio....ti è mai capitato.....nel tuo passato?
gracias

mi piace , perche io guadagno perche il 90% dei trader pensa a quello 0.1 % della catastrofe .
MEglio cosi , non i cicli non contemplano nulla neanche quello che succede domani ci sono io ad interpretarli
x i cigni neri rivolgersi al Mago Otelma credo che solo lui li possa prevedere .
p.s.
nei book ci sono 2 tasti 1 buy 1 sell , mica l ha ordinato il dottore durante una discesa di continuare a spingere buy.

 

[palenque]

ci sta che già domattina ne hanno ristampati giusto giusto qualche trilione$ .....so na sega dove trovino tutti quei toner!!!!! (hihihi)

nei sotterranei della fed ci sono i milioni di disoccupati che lavorano giorno e notte "in nero"

 

[palenque]

mi piace , perche io guadagno perche il 90% dei trader pensa a quello 0.1 % della catastrofe .
MEglio cosi , non i cicli non contemplano nulla neanche quello che succede domani ci sono io ad interpretarli
x i cigni neri rivolgersi al Mago Otelma credo che solo lui li possa prevedere .
p.s.
nei book ci sono 2 tasti 1 buy 1 sell , mica l ha ordinato il dottore durante una discesa di continuare a spingere buy.

 

[Buck]

finisco con una cosetta , vi siete resi conto che chi continua a shortare da 1 anno e piu , utilizzando il FIB non è che è stato bravo ma ha avuto un culo grosso come una capanna? bastava shortare uno degli indici europei o americani per stare con il sedere per terra a leccarsi le ferite , per cui parliamo di cosa succede con altri indici e non con uno che è finito da anni.
ecco io li starei attento al cigno nero al contrario con lo spread aperto con dax sp500 stox smi ecc ecc se gli viene in mente di farlo al contrario altro che morti e ferite .
notte

 

[palenque]

finisco con una cosetta , vi siete resi conto che chi continua a shortare da 1 anno e piu , utilizzando il FIB non è che è stato bravo ma ha avuto un culo grosso come una capanna? bastava shortare uno degli indici europei o americani per stare con il sedere per terra a leccarsi le ferite , per cui parliamo di cosa succede con altri indici e non con uno che è finito da anni.
ecco io li starei attento al cigno nero al contrario con lo spread aperto con dax sp500 stox smi ecc ecc se gli viene in mente di farlo al contrario altro che morti e ferite .
notte

Già sarebbe ora che andassero almeno a 26000- 28000

 

[angelina]

ciao Buck buona giornata a tutti!

 

[raff065]

buongiorno

 

[Buck]

Buongiorno

 

[cammello]

buondì a tuta la banda,

riprendo un attimo il pensiero sulla limitazione dei margini.
Dopo lunga notte insonne giungo a questa conclusione, valida per me, per come penso, per quella che è al mia confort zone.
Ripartiamo dall'immagine allegata in cui ci sono le operazioni "rischio" della chiusura del precedente mensile.
Si parte con le
-C3000/09
e si limitano i margini spendendo 3 con
+C3000/06
spesa infima margini ancora più infimi. Scadono le 06 si sostituiscono con le 07 che a parità di prezzo danno uno strike più basso (copro di più). Dall'immagine non si vede ma le 2950 sono state vendute a 5, diciamo che non sono costate nulle, ma hanno fatto dormire tranquilli.
Finqui pensi sia chiaro.

Scrivevo ieri che l'errore di fine giugno è stato di non aprie subito il blocca-margini, mi sono distratto e sono stato punito (nel senso che sono dovuto intervenire in corsa invece che in anticipo).
L'operazione fatta il 29.06 è stata:
+C2900/09 -57.0
-P2500/12 +81.5
c'era da aggiungere
+P2500/07 6.0 prezzo medio del 29.06, chiusura 4.2
e si stava tranquilli fino a questo lunedì; perché lunedì? perché il TIMS Eurex adesso calcola anche il tempo residuo delle opzioni e non solo gli strike. Lunedì mancavano solo 5 gg a chiusura e la copertura margini che avrebbero dato scemava.

Quindi lunedì 11.07 si doveva fare
-P2500/07 +2.7
+ P2500/08 -25

Facendola il venerdì 08.11, per risparmiare 3 gg di time decay (era davvero l'unico driver da tenere in conto, non il valore del sottostante) sarebbe stato:
-P2500/07 +1
+ P2500/08 -11

In entrambi i casi si copre la spesa con una -P/12 DOTM.
Nel caso reale ho fatto la +P2500/08 -P2150/12 da cui è nata la discussione.
Finqui spero sia chiaro che stiamo parlando solo ed esclusivamente di come limitare i margini a basso costo, non di creare un'opportunità da un potenziale errore.

Summa della pensata notturna è la seguente: il FS mi piace, ha dimostrato di essere in grado di sopportare botte notevoli mantenendo la potenzialità. Ha il difetto di non gestire esplosioni improvvise di margini, ma a questo si rimedia con una copertura corta.

Per me, il FS va fatto come feci a fine maggio, quindi (caso long)
+C 2/3mesi
-P 4/5mesi
+P 1mese rolling
(-P DOTM 4/5 mesi se il costo del roll è eccessivo)
cioé il FS + il blocca-margini a costo basso/zero.

Esempio pratico: di Leo "oggi farei -P2500 +C2800".
Io lo traduco in (prezzi settlement ieri sera)
+ C2800/09 -63 (Marco consiglia ottobre ma ancora non ho i prezzi)
- P2500/12 +90
+ P2500/08 -25

e mi sono tolto il pensiero fino al 12.08 (in realtà, sarei conservativo e metterei P2400/12 e /08 con una -P1900/12 di finanziamento).

C