La Bund-Bond Band vuol ciapar l' OVo PuVo -vm 69y (1 Viewer)

msldnl

Nuovo forumer
QuickS ha scritto:
il sistema americano è corrotto, lo si è ormai visto chiaramente dagli eventi degli ultimi anni, ma rimane sempre una differenza, il sistema giudiziario è nettamente superiore...
qui un piccolo articoletto, a parte la morale finale, lascia molto l'amaro in bocca il confronto con l'italia di tanzi, cragnotti e tanti altri... :(

http://www.legnostorto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24552&Itemid=9
Clicca per allargare...

Il sistema americano ha i suoi difetti il più grande dei quali è la giuria popolare, poi che sia mille volte meglio di quello italiano è indiscutibile.
 
gipa69

gipa69

collegio dei patafisici
QuickS ha scritto:
Gipa di questo ne hai visto parlare? molto strana, o è un anomalia o si metterebbe molto male
(preso dal sito rfget.com)


.
Clicca per allargare...

Perche scusa? a me sembra sempre uguale.. il valore complessivo a seconda delle fasi di mercato può essere più elevato o più basso del periodo precedente a causa delle variazioni delle strategie che sottendono alle popsizioni sulle opzioni, in particolare la discesa del mercato si è accompagnata alla discesa del rapporto put call sugli indici (chiusura di posizioni di long asimettrico probabilmente cioè short indice e long settore/azione dallo strong beta) e contemporanea crescita delle put call sulle singole azioni probabilmente a causa di un maggiore desiderio di chiudere le posizioni beta e sfruttare stategie basate sull'alta volatilità per abbassarsi significativamente il prezzo di carico dell'azione
 
PILU

PILU

STATE SERENI
gipa69 ha scritto:
Perche scusa? a me sembra sempre uguale.. il valore complessivo a seconda delle fasi di mercato può essere più elevato o più basso del periodo precedente a causa delle variazioni delle strategie che sottendono alle popsizioni sulle opzioni, in particolare la discesa del mercato si è accompagnata alla discesa del rapporto put call sugli indici (chiusura di posizioni di long asimettrico probabilmente cioè short indice e long settore/azione dallo strong beta) e contemporanea crescita delle put call sulle singole azioni probabilmente a causa di un maggiore desiderio di chiudere le posizioni beta e sfruttare stategie basate sull'alta volatilità per abbassarsi significativamente il prezzo di carico dell'azione
Clicca per allargare...

lupin dall'altra parte del fiume :D dice:

purtroppo dal mercato delel opzioni non arrivano indicazioni rassicuranti per il rialzo. vediamo perchè.

l'open interest sul mercato derivati è aumentato di parecchio sulla parte call , segnale chiaro che gli operatori stanno sfruttando il rimbalzo per venderlo. è aumentata la volatilità statistica portandosi sopra il 50% , mentre l'implicita è di poco variata .

l'aumento deciso dell'OI sulle cal ha portato ad un differenziale fra call e put a favore delle prime per un 20.000 lotti.

oltre l'oi sono aumentati decisamente i volumi sull'idem e il put cal ratio si è portato su dei livelli estremi. ossia addirittura sopra 1.3.

mah !!! :specchio:
__________________
 
Fernando'S

Fernando'S

Forumer storico
f4f ha scritto:
ciao fernando

il prudente commèmmesso?
regolo oggi chiude
e quindi va il mio peggior trade su regolo degli utlimi 18mesi
peggiore come gestione intiendo
sarebb bastàat' una scelta migliore della base ....

vabbè, come nel film 'ottima annata' vien detto
è solo dagli errori che si imparea: il trucco è non prenderci l'abitudine

ps
aneddoto
quest'anno sono andato in tutti i posti francesi del film...
e dopo 10gg c'è stato pure qwella rekkia del Dan !! :D:D
Clicca per allargare...

grazie per avermelo ricordato ...
lo aggiorno adesso e lo applico pure all'etf di gipanzio
..che mi piace assai..
(l' etf mica gipa....me pare ovvio :) )
 
You must log in or register to reply here.

Users who are viewing this thread

Total: 2 (members: 0, guests: 2)
Alto