nella cartella dove salvi il codice, oppure gli dici tu dove, ad esempio in windows
file = 'c:\\borsa\\tickers sp500 {}.csv'.format(today)
(non so come si scrivono i path in Linux

)
Oot
ma devi importare delle librerie per farlo andare, aggiungendo prima
import urllib.request
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas
from datetime import datetime
probabilmente pandas e BeautifulSoup non ce le hai, bisogna scaricarle