Giardiniere
Nuovo forumer
>variabile_dell_ambiente <- samantha (with = "th", sine_param = "6°", back_shape = "dream")......
Last Hour effect: miti e realtà (1 Viewer)
- Creatore Discussione Imar
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GiuliaP
The Dark Side
GiuliaP
The Dark Side
E' finito il divertimento, chiude il circo!
Resta solo una altro intero thread completamente dedicato a noi nel forum più megasuper dello spaziotempo! (ma ricorda che anche se tu sei il protagonista, sono IO la peggiore
)Tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia
Tuttavia, viste le statistiche, c'è una probabilità condizionata del 77% che anche questa sia la solita pagliacciata
Intanto, "a proposito di overfitting", birillo sembra si sia arreso oppure, molto più probabilmente, ha di meglio da fare; Cren ha ritirato la sua ennesima dimostrazione matematica dell'ovvio, ma almeno dopo aver accettato (per "coraggioso" abbandono) la coesistenza arcoseno/momentum
D), cercava coerentemente ancora di rispondere "si" alla tua domanda ); e per fortuna ancora qualcuno promette di divertirci con i suoi tentativi ciechi di trading intraday a U, a M, a N, a W, ecc. (e non mi riferisco certo al simpaticissimo alvin).Imar, noi restiamo sempre "working in progress", mi raccomando
Cren
Forumer storico
Ma che dici?...Cren ha ritirato la sua ennesima dimostrazione matematica dell'ovvio, ma almeno dopo aver accettato [...] la coesistenza arcoseno/momentum
GiuliaP
The Dark Side
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GiuliaP
The Dark Side
...Tuttavia, viste le statistiche, c'è una probabilità condizionata del 77% che anche questa sia la solita pagliacciata
:yeah:
La statistica, in questi casi, è una cosa seria!!!
Imar
Forumer attivo
Tuttavia, viste le statistiche, c'è una probabilità condizionata del 77% che anche questa sia la solita pagliacciata
Beh, se ti riferisci alle due settimane di... saluto, vado via, mi mancherete (almeno per le prossime due ore in cui sarò assente
) .... tenuto conto anche del deja vu .... la probabilità non era condizionata e si avvicinava a quella dell'evento certo... .Che dire ... se volete (badate bene: è un classico "armiamoci e partite"
) si potrebbe ripartire da qui (che è anche quanto - mi pare -accenna Alvin nel suo thread - ma non sono sicuro perchè lui scrive troppo semplice.. e non si capisce ):oppure di qua:
Per quello che intendo io (che non necessariamente coincide con quello che pensi tu, non posso saperlo dato che siamo ermetici anche tra di noi
) praticamente prllo ha risposto (no, amica mia, prllo è terribile, ma birillo è ancora peggio ... non ce la faccio).... solo che poi alla fine si perde di nuovo - come nei forum più megagalattici dell'universo - tra alta vola...bassa vola... vola colomba vola....In allegato, per svagarci un poco: ARCOSENO's LOANS, ergo probabilità - SOTTO DETERMINATE CONDIZIONI - della distribuzione delle perdite sui finanziamenti di una banca rispetto al totale dei crediti....
Allegati
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GiuliaP
The Dark Side
Cren
Forumer storico
Al che, ne deduco, vuoi ricondurti ai ritmi e agli orari lavorativi degli operatori?
Imar
Forumer attivo
E' finito il divertimento, chiude il circo!
Si, stavolta il circo ha davvero chiuso.
Una mano pietosa si è messa in azione ed ha cancellato (perlomeno dalla vista del mio browser
sappiamo che niente si cancella veramnete dal web..) quel thread pieno di insulti, assurdità logiche, sospetti di complotti orditi dal Prof Farmer e ... chi più ne ha più ne metta....Insieme a quell'altro deprimente sui cloni al servizio di non so quali consulenti a pagamento
eek:) di cui spero non abbiate perso l'ultima puntata, ieri sera 21:30 circa.... che potremmo chiamare "Schizofrenia, paranoia, sisti econometrici e .... porteurs" .Mi permetto di riportare qui, a futura memoria, l'unico contributo realmente interessante ed in topic (credits: Pprlllo):
Review of Quantitative Finance and Accounting, Volume 14, Number 4 - SpringerLink
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Using Daily High/Low Time to Test for Intraday Random Walk in Two Index Futures Markets
Debby M.Y. Mok, K. Lam and W. Li
Abstract
This paper investigates the time of the daily high/low price in the Hang Seng and S&P 500 index futures and uses it to test for deviation from the predictive behavior of an intraday random walk model. Theoretical distributions of the daily high/low time under the random walk model are derived assuming either uniform or time-varying intraday trading speed. We show that under a random walk model, daily high/low time is more likely to occur near market open/close than in the middle of the trading day. Empirical distributions of the daily high/low time are compared with its theoretical distributions to test for the random walk model. It is found that for the intraday movement of the S&P 500 futures, the random walk hypothesis cannot be rejected. However, it is discovered that in the Hong Kong market, daily high/low time tends to appear significantly more often than is predicted by the random walk model in the first 15-minute time interval when the market opens in the morning or in the afternoon. The results remain valid even after we have taken the time-varying trading speed into account. By comparing the price behavior across markets, we can better understand the microstructure of the futures market.
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