Le ali

[giapao]

A me risultano un pò differenti gli OI sullo strike 40000. Comunque le call sono il doppio delle put.
Mi piacerebbe sapere come interpretate questa differenza di OI.
Grazie


Vedi l'allegato 765396

Anche a me risultano gli stessi dati di oi
Rispetto a ieri abbiamo + 1000 put 40 e + 955 call 40

 

[giapao]

Panca 40 ti tornerebbe?

Attualmente non credo ....
Se non è una finta quell 'operazione a 13 sedute dalla scadenza sarà propellente puro e 40 rappresenta il fulcro dal quale prendere le distanze
Poi si sa " cambieranno tutto affinché nulla cambi"

 

[giapao]

Dovessi sbilanciarmi come già detto

sono molto sbilanciati ...
per questo anche molto fragili
li scambi otc sul fib non sono mai un bel segno ...
preferirei prima 41/41,5

vediamo domani con oi se hanno approfittato del ribassino per sistemare o per cominciare

Cambio idea solo sotto il min di ieri

 

[nothing]

Attualmente non credo ....
Se non è una finta quell 'operazione a 13 sedute dalla scadenza sarà propellente puro e 40 rappresenta il fulcro dal quale prendere le distanze
Poi si sa " cambieranno tutto affinché nulla cambi"

Ciao Giapao, perdonami, potrei chiederti come mai ti aspetti un movimento dai 40000?... personalmente, nella mia grande ignoranza, avrei interpretato le due operazioni come uno short straddle sullo strike 40000, e quindi chi l'ha fatto avrebbe interesse a tenere inchiodato il mercato sui 40000 fino alle scadenze...

 

[giapao]

Ciao,
perché usare delle atm con delle deepitm?
indipendentemente da queste operazioni che stanno ripetendo anche oggi su giugno e dicembre , dove magari puoi fare considerazioni anche sul recente passato, quando vedo opzioni molto itm per semplificazione tendo a considerarle molto speculative propedeutiche ad assecondare un movimento direzionale

 

[giapao]

cmq non esistono verità assolute e reitero

riassumendo abbiamo avuto un aumento dell’open interest di vari strike sulle opzioni ITM e grandi volumi sui titoli del FTSE MIB :
gli investitori hanno scommesso su un forte movimento direzionale, nello specifico essendo call itm avevano aspettative rialziste o cessione posizioni short ...
questo tentativo di influenzare il prezzo del sottostante avviene con strategie gamma squeeze, forzando cioè il market maker a muoversi sul sottostante i MM( in qualità di controparte delle itm) per mantenere il loro portafoglio neutrale ( delta hedging) devono muoversi sul paniere di titoli( sottostante) e sul future amplificando i rialzi
tutti questi ribilanciamenti degli uni e degli altri portano a questi movimenti senza sosta di questa portata

esatto mm e istituzionali e speculatori
Queste tre categorie collaborano e interagiscono continuamente:

• Gli istituzionali utilizzano spesso i derivati per coprire il rischio o ottimizzare i rendimenti.
• Gli speculatori si avvantaggiano della volatilità generata dai flussi di capitale degli istituzionali e delle inefficienze di mercato.
• I market maker agevolano le transazioni sia degli istituzionali che degli speculatori, garantendo la liquidità necessaria.

La coesistenza di questi attori è fondamentale per il funzionamento e la stabilità del mercato, creando un ecosistema in cui domanda, offerta e liquidità trovano un equilibrio dinamico.

spero di aver risposto anche ad altri...

vabbe stai a guardà il capello!!!!
aumento di volatilità è giusto o no?
non stare ad identificare l'operazione o individuare il suo breakeven
senza greche pensa facile
+ 1 fib= +2 c -2p e viceversa

uno sotto e il suo contrario sopra
ma perche' scegliere i limiti della chain? ad occhio max profitto e minor rischio
metti i paletti e guarda a dove puntano

 

[giapao]

ieri giugno

Dicembre

Fib oi

 

[Piccione]

42000 potrebbero essere state vendute

 

[giapao]

42000 potrebbero essere state vendute

42500.... può essere ...
Questi movimenti sono aggiustamenti in vista della strega continuiamo ad osservare e nei pressi della scadenza vedremo se azzardare ipotesi

 

[Ludovica]

There isn't tripp for the cat